Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение 3. Порядок расчета достаточности обеспечения кредита Банка РФ

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 18 ноября 2013 г. N 3112-У в приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к Положению Банка России
от 4 августа 2003 г. N 236-П

 

Порядок расчета достаточности обеспечения кредита Банка России

С изменениями и дополнениями от:

30 августа 2004 г., 18 ноября 2013 г.

 

1. Расчет достаточности обеспечения кредита Банка России производится Банком России перед каждой выдачей ломбардного кредита или кредита овернайт или каждым установлением лимита внутридневного кредита и кредита овернайт.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 11 апреля 2016 г. N 3991-У в пункт 2 внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного указания

См. текст пункта в будущей редакции

2. Обеспечение ломбардного кредита или кредита овернайт считается достаточным, если в день выдачи ломбардного кредита или кредита овернайт рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, определяемая в соответствии с Главой 1 Положения и скорректированная на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент, равна или превышает (не больше чем на максимальную рыночную цену одной ценной бумаги, имеющей максимальный срок до погашения в залоговом портфеле, скорректированную на соответствующий поправочный коэффициент) сумму испрашиваемого ломбардного кредита или сумму кредита овернайт, включая начисленные проценты за предполагаемый период пользования кредитом Банка России.

Внутридневной кредит является обеспеченным, если сумма указанного кредита не превышает размер установленного по соответствующему основному счету лимита внутридневного кредита и кредита овернайт. При принятии заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе или заявлений на получение ломбардного кредита обеспеченность соответствующих ломбардных кредитов определяется исходя из суммы ломбардного кредита и процентной ставки, указанной в данных заявках или заявлениях, а при принятии неконкурентных заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе - исходя из ставки рефинансирования Банка России, действующей на день принятия указанных заявок.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 11 апреля 2016 г. N 3991-У пункт 3 признан утратившим силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного указания

3. Обеспечение ломбардного кредита/кредита овернайт считается достаточным, если выполняется следующее неравенство:

 

                        (1) S <= Р < S + MaxP, где

 

     S    - наращенная  сумма  долга  по  ломбардному кредиту или кредиту
            овернайт (рассчитываемая в соответствии с  п. 1. Приложения 5
            к Положению);
     Р    - рыночная стоимость ценных бумаг  всех  выпусков,  вошедших  в
            залоговый  портфель,  скорректированная   на  соответствующий
            поправочный коэффициент;
     МахР - максимальная рыночная стоимость одной ценной бумаги,  имеющей
            максимальный срок  до   погашения   в   залоговом   портфеле,
            скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 11 апреля 2016 г. N 3991-У в пункт 4 внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного указания

См. текст пункта в будущей редакции

4. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, определяемой в соответствии с Главой 1 Положения, производится исходя из рыночной стоимости указанных ценных бумаг, определенной в соответствии с требованиями отдельного акта Банка России, устанавливающего порядок расчета стоимости обеспечения по кредитам Банка России.

Рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков в залоговом портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент, (Р) определяется (в рублях и копейках с округлением в порядке, предусмотренном п. 4 Приложения 5 к Положению) по формуле:

 

                               m
                     (2) P = Сумма (V x Q x K ), где
                              t=1    t   t   t

 

      t - порядковый номер выпуска ценных бумаг, находящихся  в залоговом
          портфеле;
      m - количество  выпусков  ценных  бумаг,  находящихся  в  залоговом
          портфеле;
     V  - рыночная стоимость одной ценной бумаги t-го выпуска;
      t
     Q  - общее количество  ценных  бумаг  t-го выпуска,  находящихся   в
      t   залоговом портфеле;
     K  - соответствующий  поправочный    коэффициент    Банка    России,
      t   установленный по t-му выпуску ценных бумаг.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 11 апреля 2016 г. N 3991-У в пункт 5 внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного указания

См. текст пункта в будущей редакции

5. Размер лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, устанавливаемого Банком России по основному счету банка, (L) рассчитывается по формуле:

 

                                      P
                (3) L = min {[--------------------], L   }, где
                                    N      N          гкд
                                     365    366
                            1 +  i  (---- + ----)
                                ---   365   366
                                100

 

     L    - лимит кредитования банка по внутридневному кредиту и  кредиту
      гкд   овернайт, указанный в генеральном кредитном договоре;
     Р    - скорректированная на соответствующие поправочные коэффициенты
            рыночная   стоимость   отвечающих    требованиям   пункта 3.7
            настоящего Положения ценных  бумаг,  находящихся  в   разделе
            "Блокировано Банком России" счета депо банка в Депозитарии  и
            не  являющихся  обеспечением  заявок   банка  на в ломбардном
            кредитном  аукционе,   а  также  заявлений банка на получение
            ломбардного кредита.   При установлении лимита внутридневного
            кредита  и  кредита  овернайт  в  начале  дня (на начало дня)
            величина   "P"    увеличивается   на   скорректированную   на
            соответствующие поправочные коэффициенты  рыночную  стоимость
            соответствующих требованиям  пункта 3.7  настоящего Положения
            ценных бумаг,   находящихся  в  залоге  по  кредиту овернайт,
            предоставленному на соответствующий  основной счет  в рабочий
            день, предшествующий дню  установления  лимита внутридневного
            кредита и кредита овернайт, при условии, что величина данного
            лимита,   рассчитанная  с  учетом  указанных  ценных   бумаг,
            превышает  сумму указанного  кредита  овернайт  и  процентов,
            начисленных  по  данному  кредиту,  и  на  момент  расчета  и
            установления лимита внутридневного кредита и кредита овернайт
            к  соответствующему  основному  счету  банка  не  предъявлены
            распоряжения, предусматривающие списание денежных  средств  с
            указанного   банковского   счета ранее, чем списание денежных
            средств на  основании  инкассовых  поручений Банка  России  в
            целях погашения указанного кредита овернайт;
     N    - число календарных дней в периоде времени со  дня,  следующего
      365   за предполагаемым днем предоставления кредита   овернайт,  до
            предполагаемого дня погашения кредита овернайт  включительно,
            приходящихся на календарный год с количеством дней 365;
     N    - число календарных дней в периоде времени со  дня,  следующего
      366   за предполагаемым днем предоставления кредита   овернайт,  до
            предполагаемого дня погашения кредита овернайт  включительно,
            приходящихся на календарный год с количеством дней 366;
     N    - число календарных дней в  периоде времени со дня,  следующего
            за предполагаемым  днем предоставления  кредита овернайт,  до
            предполагаемого дня погашения кредита овернайт  включительно.
            При этом должно выполняться  следующее тождество N =  N_365 +
            N_366;
     i    - процентная  ставка  Банка  России  по кредитам овернайт Банка
    ---     России (в процентах годовых);
    100

 

     [X]  - операция выделения целой  части  величины  X  с  точностью до
            копеек.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.