Приложение 4. Показатель организации системы управления рисками

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 16 января 2004 г. N 1379-У
"Об оценке финансовой устойчивости
банка в целях признания ее достаточной
для участия в системе страхования вкладов"

 

Показатель организации системы управления рисками

 

N п/п Вопросы Вес Балл
1 2 3 4
1 Имеются ли в банке подразделения, ответственные за оценку уровня
принимаемых рисков, независимые от подразделений банка, осуществляющих
операции (сделки), несущие риски потерь
1  
2 Имеется ли у банка отчетность, используемая органами управления банка
для принятия управленческих решений и обеспечивающая их на постоянной
(ежедневной) основе информацией о текущем состоянии банка, принятых
рисках
2  
3 Имеются ли у банка утвержденные уполномоченным в соответствии с
учредительными документами банка органом управления банка внутренние
документы управления основными рисками, присущими деятельности банка
(кредитным, рыночным, валютным, риском потери ликвидности,
операционным)
1  
4 Выполняются ли утвержденные внутренние документы 2  
5 Существуют ли утвержденные уполномоченным в соответствии с
учредительными документами банка органом управления банка внутренние
документы оценки основных рисков, присущих деятельности банка
(кредитного, рыночного, валютного, риска потери ликвидности,
операционного)
1  
6 Проводятся ли на постоянной основе оценки основных рисков, присущих
деятельности банка (кредитного, рыночного, валютного, риска потери
ликвидности, операционного)
1  
7 Соблюдаются ли при проведении оценок утвержденные внутренние документы 2  
8 Осуществляется ли банком на постоянной основе контроль за величиной
валютной позиции
1  
9* Соблюдаются ли банком установленные лимиты по валютной позиции 1  
10** Позволяет ли система управления рисками банка ограничивать риски банка
уровнем, соответствующим удовлетворительной оценке групп показателей
финансовой устойчивости, предусмотренных настоящим Указанием
3  

 

------------------------------

* При оценке ответов на данный вопрос необходимо исходить из следующего:

балл 1 - да (постоянно, всегда, в полном объеме). Присваивается при отсутствии нарушений валютной позиции за последние 30 операционных дней;

балл 2 - в основном (как правило, достаточно полно). Присваивается в случае, если банком в течение последних 30 операционных дней допущено не более двух нарушений валютной позиции;

балл 3 - частично (отчасти да, в некоторых случаях, недостаточно полно). Присваивается в случае, если в течение последних 30 операционных дней банк допустил от 3 до 5 нарушений валютной позиции;

балл 4 - нет (никогда, ни в каких случаях). Присваивается в случае, если в течение последних 30 операционных дней банк допустил свыше 5 нарушений валютной позиции.

Нарушением валютной позиции является несоблюдение установленного Банком России лимита открытых валютных позиций на конец операционного дня.

** При оценке ответов на данный вопрос следует исходить из следующего:

балл 1 - да (постоянно, всегда, в полном объеме). Присваивается в случае, если оценка всех четырех групп показателей оценки капитала, качества активов, доходности и ликвидности, а также оценка всех показателей, входящих в состав данных групп, меньше либо равна 2,3 балла;

балл 2 - в основном (как правило, достаточно полно). Присваивается в случае, если оценка всех четырех групп показателей оценки капитала, качества активов, доходности и ликвидности меньше либо равна 2,3 балла при оценке более 2,3 балла отдельных показателей внутри групп;

балл 3 - частично (отчасти да, в некоторых случаях, недостаточно полно). Присваивается в случае, если оценка трех групп из групп показателей оценки капитала, качества активов, доходности и ликвидности меньше либо равна 2,3 балла;

балл 4 - нет (никогда, ни в каких случаях). Присваивается в случае, если оценка двух и более групп из групп показателей оценки капитала, качества активов, доходности и ликвидности составляет более 2,3 балла.