Письмо ЦБР от 13 марта 2006 г. N 05-12-4-11/15682 "О проведении анкетного опроса кредитных организаций"

Письмо ЦБР от 13 марта 2006 г. N 05-12-4-11/15682
"О проведении анкетного опроса кредитных организаций"


В связи с проводимой Банком России работой по выяснению фактического состояния управления операционным риском в кредитных организациях Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации просит принять участие в анкетировании по указанному вопросу и представить запрашиваемую информацию в соответствии с прилагаемой к настоящему письму анкетой "Управление операционным риском в кредитной организации".

Просим заполнить данную анкету в соответствии с прилагаемыми пояснениями по заполнению и представить в Отделение/Операционное управление Московского ГТУ Банка России по месту обслуживания кредитной организации в срок до 31.03.2006.

Приложение: на 10 листах.


Заместитель начальника

Московского ГТУ Банка России

А.В. Плякин


Приложение 1

к письму ЦБР

от 27 февраля 2006 г. N 30-Т

"О проведении анкетного опроса

кредитных организаций

о состоянии управления

операционным риском"


Конфиденциально после заполнения


Анкета "Управление операционным риском в кредитной организации"


1. Общие сведения о кредитной организации


Таблица 1


Полное наименование кредитной
организации
 
Регистрационный номер кредитной
организации
 
Адрес (место нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа
кредитной организации
 
Количество действующих филиалов  
Валюта баланса кредитной организации по
состоянию на 01.01.2006 (тыс. руб.)
 
Прибыль на 01.01.2006 (тыс. руб.)  
Штатная численность, всего (включая
филиалы)

в том числе в головном офисе
 
 

2. Характеристика деятельности кредитной организации


Таблица 2


Направления деятельности
примеры операций см. Приложение к
"Рекомендациям по организации
управления операционным риском в
кредитных организациях" (письмо
Банка России от 24.05.2005 N 76-Т)
Приоритетность направления
деятельности
Полученная
прибыль на
01.01.2006 (тыс.
руб.)
Количество
занятых
служащих
1 2 3 4 5
1 Банковское обслуживание физических
лиц
 /--\
 |  | Главное                    
 \--/                            
 /--\                            
 |  | Одно из основных           
 \--/                            
 /--\                            
 |  | Поддерживается             
 \--/                            
 /--\                            
 |  | Не осуществляется          
 \--/                            
 
   
2 Банковское обслуживание юридических
лиц
 /--\
 |  | Главное                    
 \--/                            
 /--\                            
 |  | Одно из основных           
 \--/                            
 /--\                            
 |  | Поддерживается             
 \--/                            
 /--\                            
 |  | Не осуществляется          
 \--/                            
 
   
3 Осуществление платежей и расчетов
(кроме платежей и расчетов,
осуществляемых в рамках обслуживания
клиентов кредитной организации)
 /--\
 |  | Главное                    
 \--/                            
 /--\                            
 |  | Одно из основных           
 \--/                            
 /--\                            
 |  | Поддерживается             
 \--/                            
 /--\                            
 |  | Не осуществляется          
 \--/                            
 
   
4 Агентские услуги
 /--\
 |  | Главное                    
 \--/                            
 /--\                            
 |  | Одно из основных           
 \--/                            
 /--\                            
 |  | Поддерживается             
 \--/                            
 /--\                            
 |  | Не осуществляется          
 \--/                            
 
   
5 Операции и сделки на рынке ценных
бумаг и срочных финансовых
инструментов
 /--\
 |  | Главное                    
 \--/                            
 /--\                            
 |  | Одно из основных           
 \--/                            
 /--\                            
 |  | Поддерживается             
 \--/                            
 /--\                            
 |  | Не осуществляется          
 \--/                            
 
   
6 Оказание услуг корпоративным
клиентам, органам государственной
власти и местного самоуправления на
рынке капиталов
 /--\
 |  |Главное                     
 \--/                            
 /--\                            
 |  |Одно из основных            
 \--/                            
 /--\                            
 |  |Поддерживается              
 \--/                            
 /--\                            
 |  |Не осуществляется           
 \--/                            
 
   
7 Управление активами
 /--\
 |  |Главное                     
 \--/                            
 /--\                            
 |  |Одно из основных            
 \--/                            
 /--\                            
 |  |Поддерживается              
 \--/                            
 /--\                            
 |  |Не осуществляется           
 \--/                            
 
   
8 Брокерская деятельность
 /--\
 |  |Главное                     
 \--/                            
 /--\                            
 |  |Одно из основных            
 \--/                            
 /--\                            
 |  |Поддерживается              
 \--/                            
 /--\                            
 |  |Не осуществляется           
 \--/                            
 
   

Комментарии по заполнению Таблицы 2


Возникли ли у Вас затруднения при заполнении этой таблицы?

    /--\
Нет |  |
    \--/
    /--\
Да  |  |
    \--/

     Укажите, с чем они были связаны:

     Классификация направлений деятельности не соответствует         /--\
     принятой в Вашей кредитной организации                          |  |
                                                                     \--/
          ___________________________________________________________
                                   (Поясните)
          ___________________________________________________________
          ___________________________________________________________

     Не ясно, к каким направлениям деятельности отнести отдельные    /--\
     операции                                                        |  |
                                                                     \--/
          ___________________________________________________________
                             (Укажите, какие)
          ___________________________________________________________
          ___________________________________________________________

                                                                     /--\
     Сложно определить прибыль для отдельных направлений деятельности|  |
                                                                     \--/
          ___________________________________________________________
                             (Поясните почему)
          ___________________________________________________________
          ___________________________________________________________

                                                                     /--\
     Другое ________________________________________________         |  |
                              (Укажите)                              \--/
          ___________________________________________________________
          ___________________________________________________________

3. Какова осведомленность Вашей кредитной организации об изменениях в
международных стандартах достаточности капитала (Базель II)?

                                                                     /--\
Вопрос изучался специально                                           |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
Осведомлены об основных изменениях                                   |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
Имеется общее представление                                          |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
Не осведомлены                                                       |  |
                                                                     \--/

     3.1 Если вопрос изучался специально, какой подход к определению
         величины регулятивного капитала на покрытие операционного
         риска представляется оптимальным для Вашей кредитной
         организации?

                                                                     /--\
     Базовый индикативный подход (BIA)                               |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
     Стандартизированный подход (STA)                                |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
     Альтернативный стандартизированный (ASA)                        |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
     Продвинутые методы измерения риска (АМА)                        |  |
                                                                     \--/

     3.2 Если Вы считаете, что оптимальным для Вашей кредитной
     организации будет АМА, какие методики и/или модели оценки
     операционного риска Вы планируете использовать?

                                                                     /--\
Собственные внутренние                                               |  |
                                                                     \--/
          ___________________________________________________________
                  (Укажите, на основе каких методов они разработаны)
          ___________________________________________________________
          ___________________________________________________________

                                                                     /--\
Разработки других организаций                                        |  |
                                                                     \--/
          ___________________________________________________________
                            (Укажите, каких)
          ___________________________________________________________
          ___________________________________________________________

4. Оцените долю (в %) операционного риска в структуре рисков /----------\
Вашей кредитной организации (риск профиль)                   |         %|
                                                             \----------/

5. Какие внутренние документы по управлению операционным риском
разработаны в Вашей кредитной организации?
                                                                     /--\
Имеется отдельный документ                                           |  |
                                                                     \--/
Отдельного документа нет, но вопросы управления операционным риском  /--\
отражены в других внутренних документах                              |  |
                                                                     \--/
          ___________________________________________________________
                           (Укажите, в каких именно)
          ___________________________________________________________
          ___________________________________________________________
          ___________________________________________________________

     5.1 Внутренние документы, посвященные управлению операционным
     риском, утверждены:

                                                                     /--\
     Советом директоров (наблюдательным советом)                     |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
     Исполнительным органом (единоличным, коллегиальным)             |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
     Не утверждены                                                   |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
     Другое _____________________________________________            |  |
                                 (Укажите)                           \--/

6. Функции управления операционным риском в Вашей кредитной
организации возложены на:

                                                                     /--\
Отдельное подразделение                                              |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
Отдельного сотрудника                                                |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
Руководителей подразделений                                          |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
Не распределены                                                      |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
Другое _____________________________________________________________ |  |
                                    (Укажите)                        \--/
       __________________________________________________________________

     6.1 Если  функции   управления   операционным  риском  возложены  на
     отдельное подразделение (служащего), каковы его обязанности?
                                                                     /--\
Разработка долгосрочной программы управления операционным риском     |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
Сбор информации об операционных убытках                              |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
Выявление источников (картография) операционного риска в             |  |
деятельности кредитной организации                                   \--/
                                                                     /--\
Анализ и исследования по вопросам управления операционным риском     |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
Другое _____________________________________________________________ |  |
                                    (Укажите)                        \--/
       _____________________________________________________________
       _____________________________________________________________

7. Ведется ли в Вашей кредитной организации отдельный учет
операционных убытков?

    /--\
Нет |  | ___________________________________________________________
    \--/      (Укажите, каким подразделением (служащим) ведется)
         ___________________________________________________________
         ___________________________________________________________
    /--\
Да  |  | ___________________________________________________________
    \--/    (Укажите, каков порядок учета операционных убытков)
         ___________________________________________________________
         ___________________________________________________________

8. Существует ли установленный порядок расследования случаев
операционных убытков?

    /--\
Да  |  |
    \--/
    /--\
Нет |  |
    \--/

9. Распределение операционных убытков кредитной организации
(по состоянию на 01.01.2006)


Таблица 3


Проявления операционного риска
(см. п. 1.3 письма Банка России от
24.05.2005 N 76-Т "Об организации
управления операционным риском в
кредитных организациях")
Количество
случаев
Сумма
убытков
(тыс.руб.)
Примечания
1 2 3 4 5
1 Злоупотребления или противоправные
действия служащих кредитной
организации (или с их участием)
     
2 Противоправные действия третьих
лиц
     
3 Нарушения кредитной организацией
или служащими трудового
законодательства
     
4 Нарушение иного законодательства,
неисполнение или ненадлежащее
исполнение возникающих из
договоров обязательств, связанных
с основной деятельностью;
нарушение обычаев делового оборота
     
5 Повреждение или утрата основных
средств и других материальных
активов
     
6 Выход из строя оборудования и
систем
     
7 Ненадлежащая организация
деятельности, ошибки управления и
исполнения
     

10. Взаимодействует ли в Вашей кредитной организации риск-менеджмент
с руководителями подразделений (бизнес-направлений) в целях снижения
вероятности (избежания) операционных убытков?

    /--\
Нет |  |
    \--/
    /--\
Да  |  |
    \--/
        ___________________________________________________________
              (Укажите, в какой форме, с какой периодичностью)
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________

11. Разработана ли в Вашей кредитной организации внутренняя отчетность по
вопросам управления операционным риском?

    /--\
Нет |  |
    \--/
    /--\
Да  |  |
    \--/

        ___________________________________________________________
           (Укажите, какое подразделение (служащий) отвечает за
        ___________________________________________________________
                 составление, кому/какому органу управления
        ___________________________________________________________
                  предоставляется, с какой периодичностью)
        ___________________________________________________________

12. Используются ли в Вашей кредитной организации специализированные
программные средства для поддержки отдельных направлений
деятельности (операций)?

    /--\
Нет |  |
    \--/
    /--\
Да  |  |
    \--/
        ___________________________________________________________
                         (Укажите, какие именно)
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________

13. Используются ли в Вашей кредитной организации специальные
процедуры выявления и (или) мониторинга операционного риска?

    /--\
Нет |  |
    \--/
    /--\
Да  |  |
    \--/

          Укажите, какие:
                                                                     /--\
          Индикаторы риска                                           |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
          Самооценка                                                 |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
          Ведение базы данных по операционным убыткам                |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
          Другое __________________________________________________  |  |
                                   (Укажите)                         \--/

                 __________________________________________________
                 __________________________________________________
                 __________________________________________________
                 __________________________________________________

14. Использует ли Ваша кредитная организация аутсорсинг - привлечение
сторонних специализированных организаций (подрядчиков, субподрядчиков)
для выполнения отдельных работ на постоянной основе?

    /--\
Нет |  |
    \--/
    /--\
Да  |  |
    \--/
        ___________________________________________________________
                        (Укажите для каких работ)
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________

     14.1 Следит ли кредитная организация за тем, чтобы действия
     подрядчика, субподрядчика соответствовали действующему
     законодательству и другим актам?

    /--\
Да  |  |
    \--/
    /--\
Нет |  |
    \--/

     14.2 Проводилась ли оценка возможных последствий для кредитной
     организации в случае невыполнения подрядчиком, субподрядчиком
     своих обязательств?

    /--\
Да  |  |
    \--/
    /--\
Нет |  |
    \--/

15. Применяет ли Ваша кредитная организация страхование?

    /--\
Нет |  |
    \--/
    /--\
Да  |  |
    \--/
          Укажите применяемые виды страхования:
          Жизни и здоровья служащих кредитной организации, работа    /--\
          которых связана с повышенным риском (инкассаторы,          |  |
          кассиры)                                                   \--/
                                                                     /--\
          Имущества клиентов, под залог которого выданы кредиты      |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
          Денежных средств и других ценностей в пути и на хранении   |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
          Ответственности за причинение убытков третьим лицам        |  |
          по вине служащих  кредитной организации                    \--/
                                                                     /--\
          Риска физической утраты/порчи ценной бумаги или            |  |
          сертификата                                                \--/
                                                                     /--\
          Зданий, сооружений, оборудования и другого имущества       |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
          Автотранспорта                                             |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
          Другое __________________________________________________  |  |
                                    (Укажите)                        \--/
                 __________________________________________________
                 __________________________________________________

          15.1 Какие другие виды рисков Ваша кредитная организация
          готова была бы застраховать, но не имеет такой возможности?
                 __________________________________________________
                                 (Укажите, какие)
                 __________________________________________________
                 __________________________________________________

          15.1.1 По каким причинам?
                                                                     /--\
          На рынке отсутствуют соответствующие страховые продукты    |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
          Условия предлагаемых страховых продуктов неприемлемы       |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
         Другое ___________________________________________________  |  |
                                   (Укажите)                         \--/
                 __________________________________________________
                 __________________________________________________

16. Разработаны ли в Вашей кредитной организации планы обеспечения
непрерывности (восстановления) финансово-хозяйственной деятельности?
    /--\
Нет |  |
    \--/
    /--\
Да  |  |
    \--/
          Укажите, какие:

                                                                     /--\
          Основной деятельности                                      |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
          Хозяйственной (вспомогательной) деятельности               |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
          Функционирования автоматизированных банковских систем      |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
          Другое __________________________________________________  |  |
                                 (Укажите)                           \--/
          _________________________________________________________
          _________________________________________________________

     16.1 Планы     обеспечения     непрерывности        (восстановления)
финансово-хозяйственной деятельности утверждены:
                                                                     /--\
Советом директоров (наблюдательным советом)                          |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
Исполнительным органом (единоличным, коллегиальным)                  |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
Не утверждены                                                        |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
Другое ____________________________________________________________  |  |
                                 (Укажите)                           \--/
          _________________________________________________________
          _________________________________________________________

17. Пересматривались ли за последние 3 года в Вашей кредитной
организации внутренние правила и процедуры осуществления основной
деятельности (организация бизнес-процессов)?
    /--\
Нет |  |
    \--/
    /--\
Да  |  |
    \--/
          Укажите, по какой причине:
                                                                     /--\
          В связи с внедрением новой автоматизированной банковской   |  |
          системы                                                    \--/
                                                                     /--\
          В связи с внедрением новых операций/продуктов              |  |
                                                                     \--/
                                                                     /--\
          В плановом порядке                                         |  |
                     ______________________________________________  \--/
                           (Укажите установленную периодичность)
                                                                     /--\
          В связи с чрезвычайными происшествиями                     |  |
                     _____________________________________________   \--/
                                   (Укажите, какими)
          ________________________________________________________
                                                                     /--\
          Другое _________________________________________________   |  |
                                   (Укажите)                         \--/
          ________________________________________________________
          ________________________________________________________

18. Осуществляется ли в рамках системы внутреннего контроля контроль
за соблюдением установленных правил и процедур?
    /--\
Нет |  |
    \--/
    /--\
Да  |  |
    \--/
        ___________________________________________________________
                            (Поясните подробнее)
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________

Лицо, заполнившее анкету  
Фамилия, имя, отчество  
Должность  
Телефон/факс  
e-mail  
Дата заполнения ______/_____ /________

Приложение 2

к письму ЦБР

от 27 февраля 2006 г. N 30-Т

"О проведении анкетного опроса

кредитных организаций о состоянии

управления операционным риском"


Пояснения по заполнению анкеты и представлению сведений о состоянии управления операционным риском в кредитных организациях


1. Предлагаемая анкета направлена на получение информации о состоянии управления операционным риском в российском банковском секторе. В дальнейшем информацию, обобщенную по итогам анкетирования, предполагается использовать при подготовке актов Банка России.

2. В Таблице 1 "Общие сведения о кредитной организации" количество действующих филиалов и штатная численность указываются на дату заполнения анкеты.

3. Пункты 2-18 анкеты заполняются на основе внутренних форм учета и отчетности кредитной организации.

4. В Таблице 2 "Характеристика деятельности кредитной организации" в графе "количество занятых служащих" данные указываются на дату заполнения анкеты.

5. Количественные данные отражаются в анкете с округлением до целого числа.

6. В случае возникновения серьезных затруднений при заполнении столбцов 4 и 5 таблицы 2 (п. 2) и столбцов 3 и 4 таблицы 3 (п. 9), допускается сообщение оценочных данных с обязательной пометкой в "Комментариях по заполнению Таблицы 2" или в графе "Примечания" таблицы 3 соответственно.

7. Подпункты 3.1, 3.2, 5.1, 6.1, 14.1, 14.2, 15.1, 15.1.1, 16.1 заполняются только при наличии утвердительных ответов на вопросы пунктов 3, 5, 6, 14, 15, 16 соответственно.

8. Допускается заполнение анкеты от руки разборчивым почерком.

9. Заполненные анкеты на бумажных носителях в двух экземплярах направляются в территориальные учреждения Банка России по местонахождению.

10. С вопросами по порядку заполнения и представления анкеты просьба обращаться в Департамент банковского регулирования и надзора по телефону (495)237-77-69.



Письмо ЦБР от 13 марта 2006 г. N 05-12-4-11/15682 "О проведении анкетного опроса кредитных организаций"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.