Рекомендации по оценке управления рыночным риском в части фондового риска и процентного риска

ГАРАНТ:

См. также Рекомендации по проверке правильности расчета размера фондового риска и процентного риска, направленные письмом Банка России от 15 июня 2006 г. N 85-Т

Глава 5. Рекомендации по оценке управления рыночным риском в части фондового риска и процентного риска

 

5.1. Для оценки управления рыночным риском в части фондового риска и процентного риска (по финансовым инструментам, относящимся к торговому портфелю кредитной организации) рекомендуется установить, имеются ли у кредитной организации внутренние документы, утвержденные уполномоченным органом управления кредитной организации, регламентирующие порядок использования финансовых инструментов, в том числе опционов, свопов, форвардных и фьючерсных контрактов, своевременно ли они пересматриваются.

5.2. Рекомендуется проверить, устанавливает ли кредитная организация для снижения рыночного риска лимиты позиций, открываемых по финансовым инструментам, в том числе внутридневные лимиты позиций, открываемых по каждому финансовому инструменту. Уполномоченным представителям Банка России рекомендуется проверить соблюдение этих лимитов.

5.3. Рекомендуется проверить, проводит ли кредитная организация аналитическую работу, осуществляет ли она подготовку аналитических документов (отчетов, записок, обзоров), содержащих:

описание конъюнктуры финансового рынка, его основных ценовых и объемных показателей, их волатильности, ликвидности отдельных финансовых инструментов, сложившихся тенденций и определивших их факторов, влияния операций Банка России и нерезидентов на внутреннем финансовом рынке, направлений межсекторального перетока средств;

прогнозы относительно сохранения либо изменения трендов и рекомендации по дальнейшей тактике поведения на рынке.

В аналитической работе кредитная организация может использовать аналитические и статистические материалы, публикуемые информационными агентствами, Банком России и федеральными органами исполнительной власти. При проверке рекомендуется обратить внимание на регулярность проводимой аналитической работы как на непременное условие ее эффективности.

5.4. Уполномоченным представителям Банка России рекомендуется проверить правильность определения кредитной организацией размера рыночного риска в части фондового риска и процентного риска в соответствии с главами 2 и 3 Положения Банка России N 89-П.

ГАРАНТ:

См. Методические рекомендации по проверке правильности расчета кредитными организациями размера рыночного риска, направленные письмом Банка России от 15 июня 2006 г. N 85-Т

5.5. Показатель ПР* может рассчитываться в соответствии с таблицей 6 приложения 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.