Коэффициенты, используемые для расчета прогнозных значений показателей оценки капитала и доходности в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 N 2005-У (утв. ЦБР 24 июня 2008 г.)

Коэффициенты, используемые для расчета
прогнозных значений показателей оценки капитала и доходности в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 N 2005-У
(утв. ЦБР 24 июня 2008 г.)


1. Для показателей оценки капитала


При прогнозировании показателей оценки капитала используется модифицированный метод наименьших квадратов ("с затуханием").



Или:



Коэффициенты в уравнении (2) используются при условии, что число наблюдений равно 25.

В Таблице 1 приведены поправочные коэффициенты для числа наблюдений от 13 до 25.


2. Для показателей оценки доходности


При прогнозировании показателя оценки доходности используется стандартный метод наименьших квадратов.



Или:



Коэффициенты в уравнении (4) используются при условии, что число наблюдений равно 9.

В Таблице 2 приведены поправочные коэффициенты для числа наблюдений от 5 до 9.


Таблица 1


Капитал (месячная динамика)


Количество доступных точек истории

Т-24

Т-23

Т-22

Т-21

Т-20

Т-19

Т-18

Т-17

Т-16

Т-15

Т-14

Т-13

Т-12

Т-11

Т-10

Т-9

Т-8

Т-7

Т-6

Т-5

Т-4

Т-3

Т-2

Т-1

Т

25

-0,00001063

-0,00008066

-0,00025744

-0,00057514

-0,00105477

-0,00170421

-0,00251816

-0,00347815

-0,00455257

-0,00569665

-0,00685245

-0,00794887

-0,00890166

-0,00961340

-0,00997353

-0,00985830

-0,00913084

-0,00764108

-0,00522582

-0,00170869

0,00309984

0,00940247

0,01741503

0,02736654

0,03949916

24


-0,00001296

-0,00009813

-0,00031235

-0,00069575

-0,00127171

-0,00204689

-0,00301119

-0,00413780

-0,00538315

-0,00668694

-0,00797215

-0,00914500

-0,01009500

-0,01069488

-0,01080069

-0,01025170

-0,00887047

-0,00646280

-0,00281778

0,00229226

0,00911171

0,01790171

0,02894012

0,04252155

23



-0,00001594

-0,00012032

-0,00038190

-0,00084791

-0,00154410

-0,00247470

-0,00362244

-0,00494858

-0,00639284

-0,00787346

-0,00928717

-0,01050922

-0,01139333

-0,01177173

-0,01145517

-0,01023286

-0,00787254

-0,00412044

0,00129871

0,00868169

0,01834676

0,03063371

0,04590380

22




-0,00001977

-0,00014883

-0,00047087

-0,00104167

-0,00188906

-0,00301297

-0,00438538

-0,00595036

-0,00762405

-0,00929468

-0,01082252

-0,01203994

-0,01275139

-0,01273337

-0,01173447

-0,00947536

-0,00564878

0,00008046

0,00807549

0,01872732

0,03245494

0,04970522

21





-0,00002476

-0,00018582

-0,00058586

-0,00129082

-0,00232995

-0,00369581

-0,00534422

-0,00719433

-0,00912857

-0,01099265

-0,01259559

-0,01370972

-0,01407062

-0,01337721

-0,01129169

-0,00743953

-0,00140954

0,00724622

0,01901237

0,03441024

0,05399786

20






-0,00003134

-0,00023442

-0,00073617

-0,00161465

-0,00289902

-0,00456958

-0,00655772

-0,00874598

-0,01096800

-0,01300855

-0,01460349

-0,01543984

-0,01515570

-0,01334033

-0,00953407

-0,00322839

0,00613411

0,01915972

0,03650360

0,05886983

19







-0,00004014

-0,00029909

-0,00093512

-0,00204046

-0,00364131

-0,00569782

-0,00810409

-0,01068818

-0,01321214

-0,01537194

-0,01679752

-0,01705279

-0,01563560

-0,01197779

-0,00544513

0,00466264

0,01911183

0,03873478

0,06442987

18








-0,00005207

-0,00038637

-0,00120201

-0,00260746

-0,00462052

-0,00716833

-0,01008740

-0,01312354

-0,01593193

-0,01807709

-0,01903287

-0,01818247

-0,01481844

-0,00814266

0,00273365

0,01878992

0,04109623

0,07081334

17









-0,00006854

-0,00050606

-0,00156544

-0,00337288

-0,00592788

-0,00910329

-0,01264528

-0,01617333

-0,01918025

-0,02103219

-0,02096860

-0,01810226

-0,01141929

0,00022088

0,01808550

0,04356849

0,07819044

16










-0,00009166

-0,00067308

-0,00206853

-0,00442171

-0,00769579

-0,01167337

-0,01595651

-0,01996673

-0,02294498

-0,02395167

-0,02186666

-0,01538925

-0,00303821

0,01684826

0,04611249

0,08677740

15











-0,00012481

-0,00091075

-0,00277773

-0,00588251

-0,01011870

-0,01511675

-0,02024397

-0,02460449

-0,02703934

-0,02612634

-0,02018020

-0,00725246

0,01486848

0,04865739

0,09685218

14












-0,00017345

-0,00125646

-0,00379798

-0,00795356

-0,01348534

-0,01976209

-0,02575914

-0,03005847

-0,03084861

-0,02592474

-0,01268862

0,01185141

0,05108036

0,10877669

13













-0,00024673

-0,00177199

-0,00529934

-0,01094687

-0,01822723

-0,2604762

-0,03270977

-0,03591000

-0,03273916

-0,01968264

0,00737960

0,05317306

0,12302869


Таблица 2


Доходность (квартальная динамика)


Количество доступных точек истории

Т-8

Т-7

Т-6

Т-5

Т-4

T-3

Т-2

Т-1

T

9

-0,06666667

-0,05000000

-0,03333333

-0,01666667

0,00000000

0,01666667

0,03333333

0,05000000

0,06666667

8


-0,08333333

-0,05952381

-0,03571429

-0,01190476

0,01190476

0,03571429

0,05952381

0,08333333

7



-0,10714286

-0,07142857

-0,03571429

0,00000000

0,03571429

0,07142857

0,10714286

6




-0,14285714

-0,08571429

-0,02857143

0,02857143

0,08571429

0,14285714

5





-0,20000000

-0,10000000

0,00000000

0,10000000

0,20000000


Установлены значения поправочных коэффициентов, используемых для расчета среднего прироста составляющей показателя оценки капитала и доходности банка.

Указанные поправочные коэффициенты рассчитываются Банком России с использованием метода наименьших квадратов (для показателей оценки доходности) и модифицированного метода наименьших квадратов (для показателей оценки капитала), при котором ближайшим к отчетной дате значениям присваивается наибольший вес, по мере отдаления от текущей даты вес уменьшается.

Поправочные коэффициенты публикуются на официальном сайте Банка России в сети Интернет.


Коэффициенты, используемые для расчета прогнозных значений показателей оценки капитала и доходности в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 N 2005-У (утв. ЦБР 24 июня 2008 г.)


Текст документа размещен на сайте Банка России в Internet (http://www.cbr.ru)


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение