Письмо ЦБР от 4 февраля 2009 г. N 15-1-4/536 "О документе Базельского комитета по банковскому надзору "Принципы надлежащего управления и надзора за риском ликвидности"

Письмо ЦБР от 4 февраля 2009 г. N 15-1-4/536
"О документе Базельского комитета по банковскому надзору "Принципы надлежащего управления и надзора за риском ликвидности"

 

Департамент банковского регулирования и надзора Банка России информирует о том, что в сентябре 2008 года Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) опубликовал документ "Принципы надлежащего управления и надзора за риском ликвидности" (Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, BCBS, сентябрь 2008) (далее - Документ).

Документ был одобрен на Международной конференции органов банковского надзора (Бельгия, 24-25 сентября 2008 г.) и является результатом доработки с учетом уроков финансового кризиса ранее изданного БКБН документа по данному вопросу*.

Основными направлениями, по которым проводилась доработка ранее изданного документа, являлись:

- определение банком приемлемого уровня риска ликвидности (толерантности к риску) с учетом бизнесс-стратегии банка и его роли (места) в финансовой системе;

- необходимость поддержания должного уровня ликвидности, включая т.н. "подушку" ликвидных активов;

- необходимость распределения затрат, выгод и рисков от поддержания ликвидности по всем значимым направлениям деловой активности;

- выявление и оценка полного спектра рисков ликвидности, включая риски ликвидности по обязательствам условного характера;

- разработка и использование жестких (учитывающих максимально неблагоприятные условия) стресс-тестов;

- необходимость в надежных и действенных планах фондирования на случай чрезвычайных обстоятельств;

- управление внутридневной ликвидностью и активами, которые используются (могут использоваться) в качестве обеспечения (залога) по заемным операциям (например, с Центральным банком, включая внутридневные кредиты и кредиты овернайт);

- публичное раскрытие информации по теме управления риском ликвидности в целях повышения рыночной дисциплины.

Документ также содержит переработанные принципы, рекомендуемые органам банковского надзора при проведении оценки эффективности внутрибанковских процессов управления риском ликвидности, достаточности уровня ликвидности, а также предлагает меры, которые следует предпринимать в случае неэффективности этих процессов.

Документ содержит 17 Принципов управления и надзора за риском ликвидности, сгруппированных по следующим направлениям: Фундаментальный принцип управления и надзора за риском ликвидности (1), Руководство управлением риском ликвидности (2-4), Оценка и управление риском ликвидности (5-12), Публичное раскрытие информации (13), Роль органов надзора (14-17).

В Приложении к настоящему письму приведено содержание указанных принципов.

С полной версией документа (на английском языке) можно ознакомиться на web-сайте БКБН (см. http://www.bis.org/publ/bcbsl44.pdf).

Прошу ориентироваться на Принципы управления и надзора за риском ликвидности при осуществлении надзора за состоянием ликвидности кредитных организаций.

Настоящее письмо прошу довести до сведения кредитных организаций.

Приложение: Принципы управления и надзора за риском ликвидности на 4 листах.

 

Директор
Департамента банковского
регулирования и надзора
Банка России

А.Ю. Симановский

 

_____________________________

* Надлежащие практики управления риском ликвидности в банковских организациях (Sound Practices for Managing Liquidity Risk in Banking Organisations, BCBS, февраль 2000 г.)

 

 

В сентябре 2008 г. Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) опубликовал документ "Принципы надлежащего управления и надзора за риском ликвидности". Документ является результатом доработки ранее изданных принципов с учетом последствий финансового кризиса.

В результате доработки выявлено 17 принципов управления и надзора за риском ликвидности. Принципы объединены в несколько групп: фундаментальный принцип управления и надзора за риском ликвидности; руководство управлением риском ликвидности; оценка и управление риском ликвидности; публичное раскрытие информации; роль органов надзора. Содержание принципов приводится в приложении.

Принципы рекомендуется применять органам банковского надзора при оценке эффективности внутрибанковских процессов управления риском ликвидности, достаточности уровня ликвидности. Предложены меры, которые следует предпринимать в случае неэффективности этих процессов.


Письмо ЦБР от 4 февраля 2009 г. N 15-1-4/536 "О документе Базельского комитета по банковскому надзору "Принципы надлежащего управления и надзора за риском ликвидности"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.