Информация ЦБР от 12 января 2011 г. "Об опубликовании Базельским комитетом по банковскому надзору пакета реформ в сфере банковского регулирования (Базель III) и результатов проведения оценки количественного влияния предлагаемых изменений"

Информация ЦБР от 12 января 2011 г.
"Об опубликовании Базельским комитетом по банковскому надзору пакета реформ в сфере банковского регулирования (Базель III) и результатов проведения оценки количественного влияния предлагаемых изменений"


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 16 декабря 2010 года на web-сайте Базельского комитета по банковскому надзору (Комитет) в сети Интернет был опубликован пакет реформ в сфере банковского регулирования (т.н. Базель III), предусматривающих новые стандарты по регулированию достаточности капитала и ликвидности. Данные документы были одобрены Группой управляющих центральными банками и глав надзорных органов стран - участниц Комитета, а также поддержаны главами государств "Группы 20" на саммите в Сеуле в ноябре 2010 года. Кроме того, Комитетом были опубликованы результаты проведения анализа количественного влияния новых регулятивных стандартов на показатели деятельности кредитных организаций.

Базель III предусматривает повышенные требования к качеству и достаточности капитала; повышение требований к покрытию рисков; введение т.н. простого показателя левереджа (который должен соотносить капитал с объемом активов, не взвешенных по рискам, и забалансовых обязательств, и дополнять т.н. риск-ориентированный показатель достаточности капитала); введение "буферов" капитала (дополнительные требования к капиталу, не учитываемые при определении минимальной величины пруденциальных норм), позволяющих абсорбировать убытки в периоды стресса; введение двух стандартов ликвидности.

Комитетом предусмотрен поэтапный переход на новые регулятивные стандарты. В течение переходного периода Комитет планирует провести оценку адекватности выработанного порядка расчета и значения показателя левереджа при применении показателя в течение полного кредитного цикла и для различных моделей бизнеса. Возможные изменения порядка расчета и значения показателя левереджа должны быть реализованы в первой половине 2017 года. С 1 января 2018 года показатель левереджа планируется включить в состав Компонента I Базеля II. В отношении показателя краткосрочной ликвидности (LCR) и показателя чистого стабильного фондирования (NSFR) предусмотрен период наблюдения и последующее уточнение параметров данных показателей.

Комитетом также опубликован документ о результатах проведения анализа количественного влияния новых регулятивных стандартов, опубликованных в июле и декабре 2009 года, на показатели деятельности кредитных организаций. Анализ проводился по двум группам банков (крупные международно-активные банки и банки, не относящиеся к крупным)* без учета положений переходного периода (о поэтапном списании и применении "дедушкиной" оговорки), исходя из предположения о реализации Базеля III в полной мере по состоянию на конец 2009 года. Результаты анализа показали, что среднее значение показателя достаточности базового капитала банков 1-ой и 2-ой групп составляет 5,7% и 7,8% соответственно (при минимальном требовании Базеля III в размере 4,5%). В целях соблюдения нового требования к достаточности базового капитала банкам указанных групп потребуется увеличить капитал на 165 млрд.евро и 8 млрд.евро соответственно. Оценка соблюдения требования Базеля III по достаточности базового капитала с учетом буфера консервации в размере 7% (базовый капитал - 4,5%, буфер консервации - 2,5%) показала, что у банков 1-ой и 2-ой групп недостаток величины капитала составляет соответственно: 577 млрд. евро (при наличии прибыли после налогообложения в размере 209 млрд.евро) и 25 млрд. евро (при наличии прибыли после налогообложения 20 млрд.евро). Таким образом, для выполнения требований Базеля III банкам потребуется наращивать капитал за счет выпуска акций и/или принятия решения о нераспределении прибыли. Среднее значение показателя краткосрочной ликвидности (LCR) банков 1-ой и 2-ой групп составило 83% и 98% соответственно, среднее значение показателя чистого стабильного фондирования (NSFR) - 93% и 103% соответственно.

Председатель Комитета Ноут Веллинк (Nout Wellink) отметил, что новые требования в части усиления регулирования капитала и ликвидности будут способствовать улучшению качества капитала банковской системы, увеличению запасов ликвидности, а также снижению объема нестабильных источников фондирования. Достаточно продолжительный переходный период позволит банкам постепенно внедрять новые регулятивные стандарты по мере оздоровления экономики. Он также заметил, что период наблюдения в отношении показателей ликвидности позволит предотвратить непредвиденные последствия применения данных стандартов как для банковского сектора, так и для экономики в целом.

Комитет планирует опубликовать отчет Группы по макроэкономической оценке, подготовленный совместно с Советом по финансовой стабильности (СФС), содержащий анализ влияния Базеля III в течение переходного периода**.

Комитетом также опубликовано Руководство для национальных органов банковского надзора относительно контрциклического буфера капитала . Главной целью введения режима формирования буфера является его использование как средства макропруденциального регулирования для защиты банковского сектора в периоды чрезмерного кредитного роста, который может привести к возникновению системного риска.

Подробная информация о принятых Комитетом решениях содержится в пресс-релизе Комитета от 16 декабря 2010 года и доступна по ссылке http://www.bis.org/press/p101216.htm.


------------------------------

* В данном обследовании приняли участие 263 банка из 23 стран-членов Комитета (из них 94 банка с величиной основного капитала свыше 3 млн.евро включены в 1-ую группу, остальные 169 банков отнесены ко 2-ой группе)

**Документ Итоговый отчет Группы по макроэкономической оценке, содержащий анализ влияния Базеля III в течение переходного периода, опубликован на web-сайте Комитета 17 декабря 2010 года и доступен по ссылке http://www.bis.org/press/p101217.htm.


Сообщается, что 16 декабря 2010 г. Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал пакет реформ (Базель III). Он предусматривает новые стандарты регулирования достаточности капитала и ликвидности. В частности, будут повышены требования к качеству и достаточности капитала, к покрытию рисков. Также вводятся простой показатель левереджа, 2 стандарта ликвидности и "буферы" капитала, позволяющие абсорбировать убытки в периоды стресса.

Предусмотрено поэтапное внедрение новых регулятивных стандартов. В течение переходного периода оценят адекватность порядка расчета и значения показателя левереджа. С 1 января 2018 г. данный показатель планируется включить в состав Компонента I Базеля II.

В отношении показателей краткосрочной ликвидности и чистого стабильного фондирования предусмотрен период наблюдения. В последующем их параметры уточнят.

В Интернете размещены результаты анализа количественного влияния новых регулятивных стандартов на показатели деятельности кредитных организаций. Он проводился по 2 группам банков: крупные международно-активные и не относящиеся к крупным. Результаты показали, что для соблюдения нового требования банкам надо будет наращивать капитал.

Среднее значение показателя краткосрочной ликвидности банков составило 83% и 98% соответственно, чистого стабильного фондирования - 93% и 103%.

Новые требования должны способствовать улучшению качества капитала банковской системы, увеличению запасов ликвидности. Планируется снизить объем нестабильных источников фондирования. Переходный период позволит постепенно внедрять новые стандарты по мере оздоровления экономики.


Информация ЦБР от 12 января 2011 г. "Об опубликовании Базельским комитетом по банковскому надзору пакета реформ в сфере банковского регулирования (Базель III) и результатов проведения оценки количественного влияния предлагаемых изменений"


Текст информации опубликован, в "Вестнике Банка России" от 19 января 2011 г. N 2


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.