• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Письмо ЦБР от 3 мая 2011 г. N 67-Т "О системном риске расчетной системы"

Письмо ЦБР от 3 мая 2011 г. N 67-Т
"О системном риске расчетной системы"

 

В соответствии с частью III Положения Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 года N 4068 ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2002 года N 74, от 2 апреля 2003 года N 17, от 7 июля 2004 года N 39, от 6 июня 2007 года N 33, от 20 февраля 2008 года N 9), Банк России рекомендует кредитной организации, осуществляющей безналичные расчеты между кредитными организациями, которые открыли у нее корреспондентские счета, при разработке Правил построения расчетной системы (далее - Правила) учитывать основные риски, возникающие при осуществлении расчетов, и разрабатывать меры по управлению ими.

1. Функционирование расчетной системы, обеспечивающей осуществление расчетов путем взаимодействия множества кредитных организаций на основе Правил и разработанных в соответствии с ними договоров корреспондентского счета (далее - Система), может быть нарушено в результате реализации рисков, в том числе возникновения неблагоприятных событий, связанных с действием или бездействием одной, нескольких или большинства кредитных организаций и (или) недостатками в организации и (или) обеспечении деятельности Системы.

Процесс распространения негативных последствий реализации риска от одной кредитной организации к другим кредитным организациям, осуществляющим платежи в Системе, может вызвать реализацию системного риска.

Системный риск - риск, возникающий вследствие неспособности одной кредитной организации исполнить принятые на себя в Системе обязательства, которая вызовет неспособность большинства или всех кредитных организаций Системы исполнить свои обязательства в срок. Указанное может стать причиной распространения проблем с ликвидностью и кредитоспособностью и в результате создать угрозу стабильности банковской системы в целом.

Основными рисками*, которые могут привести к реализации системного риска, являются: правовой риск, операционный риск, кредитный риски риск ликвидности, способные нарушить своевременность расчетов между кредитными организациями Системы. Реализация одного или нескольких рисков одной кредитной организации** Системы может стать источником реализации системного риска.

Реализация системного риска, вызванная правовой неопределенностью, организационными, техническими или финансовыми проблемами кредитных организаций Системы, может привести:

к невозможности обеспечения окончательности расчетов*** до момента завершения операционного дня;

к увеличению объема неисполненных расчетных документов;

к прекращению исполнения поступивших в Систему расчетных документов.

2. В целях осуществления мер по управлению рисками кредитным организациям рекомендуется составлять профили рисков - внутренние документы, содержащие описание системного риска и основных рисков, приводящих к его реализации, по категориям.

Профили рисков составляются с учетом:

особенностей организационной структуры Системы;

условий и способов проведения расчетов;

количественных характеристик потоков расчетных документов (величина сумм, подлежащих оплате, количество расчетных документов и сроки их представления каждым участником расчетов);

распределения прав, ответственности и обязанности кредитных организаций Системы.

Профили рисков составляются по категориям, описание которых включает следующие направления:

источник риска;

локализация (место проявления) риска;

формы реализации риска;

оценка уровня риска;

оценка последствий реализации риска.

В описании источника риска определяются причины, которые могут привести к реализации данного вида риска, устанавливается тем самым перечень контролируемых объектов (показателей, характеризующих объекты).

В описании локализации (места проявления) риска определяются элементы Системы, которые могут быть подвержены воздействию риска. Такими элементами могут быть организации, их структурные подразделения, аппаратно-программные комплексы, корреспондентские счета кредитных организаций Системы. Указываются характеристики указанных элементов и показатели, позволяющие оценить текущие значения этих характеристик.

В описании формы реализации риска определяются неблагоприятные события, которые могут произойти в результате воздействия факторов риска, признаки проявления таких событий.

В описании оценки уровня риска определяются текущие значения показателей (количественных и качественных), отражающих возможность (вероятность) реализации рисков, которые могут быть рассчитаны на основе показателей частоты наступления негативных событий.

В описании оценки последствий реализации риска определяются количественные значения прогнозируемой или установленной после реализации риска величины ущерба от негативного события, а также затрат на ликвидацию неимущественных последствий этого воздействия.

Информация (по категориям) для описания профиля системного риска и профилей основных рисков, приводящих к его реализации, представлена в Приложении к настоящему письму.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".

 

Заместитель Председателя
Банка России

Т.Н. Чугунова

 

______________________________

* В соответствии с подходом Комитета по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов ("Платежные и расчетные системы. Международный опыт". Выпуск 23. Центральный банк Российской Федерации, 2010 год. http://www.cbr.ru/publ/ PRS/prs23.pdf).

** Определения рисков одной кредитной организации содержатся в Письме Банка России от 23 июня 2004 года N 70-Т "О типичных банковских рисках" ("Вестник Банка России" от 30 июня 2004 года N 38).

*** В соответствии с определением, данным в глоссарии терминов по платежным и расчетным системам Комитета по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов ("Платежные и расчетные системы. Международный опыт". Выпуск 1. Центральный банк Российской Федерации, 2007 год. http://www.cbr.ru/publ/PRS/prs1.pdf).

 

Кредитным организациям, осуществляющим безналичные расчеты между кредитными организациями, открывшими у нее корреспондентские счета, рекомендовано при разработке правил построения расчетной системы учитывать основные риски. Целесообразно также разрабатывать меры по управлению ими.

Функционирование расчетной системы может быть нарушено в результате реализации рисков, связанных с действием или бездействием одной, нескольких кредитных организаций и (или) недостатками в работе системы.

Системный риск возникает из-за неспособности 1 кредитной организации исполнить принятые на себя в системе обязательства, которая вызовет неспособность остальных исполнить свои обязательства в срок.

К реализации системного риска могут привести правовой, операционный, кредитный риски, риск ликвидности.

Реализация системного риска может привести к невозможности обеспечить окончательность расчетов до завершения операционного дня, увеличению объема неисполненных расчетных документов и к прекращению их исполнения.

Для управления рисками рекомендовано составлять профили. В них описывают системные риски и те, которые приводят к их реализации.

Необходимо учитывать особенности организационной структуры системы, условия и способы проведения расчетов, количественные характеристики потоков расчетных документов, распределение прав, ответственности и обязанности кредитных организаций.

Профили составляются по категориям, описание которых включает следующие направления: источник риска, локализацию, формы реализации, оценку его уровня и последствий его реализации.


Письмо ЦБР от 3 мая 2011 г. N 67-Т "О системном риске расчетной системы"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 11 мая 2011 г. N 25


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.