Глава 6. Стресс-тестирование

Глава 6. Стресс-тестирование

ГАРАНТ:

См. информацию Банка России "Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики)"

6.1. Кредитным организациям рекомендуется использовать в рамках ВПОДК процедуры стресс-тестирования (включая сценарный анализ и анализ чувствительности) как в целях оценки размеров каждого существенного для кредитной организации вида риска, так и в целях оценки общей потребности кредитной организации в капитале, а также в рамках процедур оценки корректности (точности) результатов оценки рисков, получаемых с помощью внутренних моделей, применяемых кредитной организацией.

6.2. Кредитным организациям рекомендуется разработать процедуры проведения стресс-тестирования и определить в них:

- типы стресс-тестирования и основные задачи, решаемые в процессе стресс-тестирования;

- частоту проведения стресс-тестирования в зависимости от типов стресс-тестов и решаемых с их помощью задач;

- методологию определения актуальных сценариев. Рекомендуется применять широкий спектр сценариев, покрывающих различные виды рисков, принимаемых кредитной организацией, в том числе и ряд самых тяжелых сценариев, включая события, которые могут причинить максимальный ущерб кредитной организации или повлечь потерю деловой репутации;

- возможные корректирующие действия в стрессовых ситуациях.

Правила и процедуры проведения стресс-тестирования рекомендуется зафиксировать во внутренних документах кредитной организации и периодически пересматривать в зависимости от изменения внешних и внутренних факторов ее деятельности.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.