Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Подраздел 1.13. Сведения об организации управления иными значимыми рисками

Подраздел 1.13. Сведения об организации управления иными значимыми рисками

 

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универсальной лицензией

1

2

3

4

5

632

Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение иного значимого риска?

 

 

 

633

Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении иного значимого риска?

 

 

 

634

Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ иной значимый риск?

 

 

 

635

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению иным значимым риском?

 

 

 

636

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению иным значимым риском?

 

 

 

637

Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием иного значимого риска и управлением им?

 

X

 

638

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки иного значимого риска?

 

 

 

639

Охватывает ли методология оценки иного значимого риска все факторы риска и источники его возникновения?

 

 

 

640

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки иного значимого риска?

 

 

 

641

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки иного значимого риска?

 

 

 

642

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

 

 

 

643

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки иного значимого риска?

 

 

 

644

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки иного значимого риска?

 

 

 

645

Применяется ли методология оценки иного значимого риска на постоянной основе?

 

 

 

646

Установлена ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?

 

 

 

647

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?

 

 

 

648

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?

 

 

 

649

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

 

 

 

650

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия иного значимого риска?

 

 

 

651

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?

 

 

 

652

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования в отношении иного значимого риска?

 

 

 

653

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?

 

 

 

654

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?

 

X

 

655

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования иного значимого риска события, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?

 

 

 

656

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование иного значимого риска?

 

 

 

657

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования иного значимого риска в процессе принятия управленческих решений?

 

 

 

658

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины иного значимого риска?

 

 

 

659

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации иного значимого риска вследствие стрессовых событий?

 

 

 

660

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации иного значимого риска вследствие стрессовых событий?

 

 

 

661

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования иного значимого риска?

 

 

 

662

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

 

 

 

663

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?

 

 

 

664

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?

 

 

 

665

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по иному значимому риску?

 

 

 

666

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?

 

 

 

667

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?

 

 

 

668

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?

 

 

 

669

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?

 

 

 

670

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?

 

 

 

671

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?

 

 

 

672

Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по иному значимому риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

 

 

 

673

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по иному значимому риску?

 

 

 

674

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по иному значимому риску?

 

 

 

675

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?

 

 

 

676

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?

 

 

 

677

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуру контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?

 

 

 

678

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?

 

 

 

679

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по иному значимому риску?

 

X

 

680

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по иному значимому риску?

 

 

 

681

Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по иному значимому риску?

 

 

 

682

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по иному значимому риску?

 

 

 

683

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по иному значимому риску?

 

 

 

684

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по иному значимому риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?

 

 

 

685

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления иным значимым риском?

 

 

 

686

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению иным значимым риском?

 

 

 

687

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению иным значимым риском?

 

 

 

688

По результатам проведенной оценки соблюдения вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению иным значимым риском?

 

 

 

689

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению иным значимым риском?