Глава 2. Порядок расчета величины процентного риска

2.3.1. Чистые позиции по ценным бумагам, отнесенным к ценным бумагам с низким риском (кроме ценных бумаг, являющихся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации), по которым эмитентом принято и публично объявлено решение о досрочном погашении при условии, что согласие на досрочное погашение является неотъемлемым условием их приобретения, и (или) по которым погашение номинальной стоимости осуществляется частями (ценные бумаги с амортизацией долга), включаются в расчет специального процентного риска пропорционально величине, подлежащей досрочному (частичному) погашению, с применением коэффициентов риска, установленных настоящим пунктом, в зависимости от срока, оставшегося до даты частичного (досрочного) погашения.

2.3.2. При расчете специального процентного риска по чистым позициям по ценным бумагам, рассчитанным с учетом противоположных позиций по кредитным производным финансовым инструментам в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения, к чистой позиции применяется наибольший из коэффициентов специального процентного риска, установленных пунктом 2.3 настоящего Положения в отношении позиций по ценной бумаге и позиции по кредитному производному финансовому инструменту.

2.3.3. При расчете специального процентного риска по ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации, исключается обеспеченная часть позиции, определенная так же, как обеспеченная часть рисковой позиции, исключение которой из расчета величины кредитного риска осуществляется в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 Положения Банка России от 4 июля 2018 года N 647-П "Об определении банками величины кредитного риска по сделкам, результатом которых является привлечение денежных средств посредством выпуска долговых ценных бумаг, исполнение обязательств по каждой из которых обеспечивается полностью или частично поступлениями денежных средств от активов, переданных в обеспечение", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2018 года N 52392 (далее - Положение Банка России N 647-П).

В указанном случае величина специального процентного риска по ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации, равна сумме следующих величин:

величины специального процентного риска по необеспеченной части позиции, определенной с применением коэффициента риска, установленного настоящим пунктом в отношении соответствующих ценных бумаг;

положительной разности (при наличии) между величиной специального процентного риска по обеспеченной части позиции, определенной с применением коэффициента риска, установленного настоящим пунктом в отношении соответствующих ценных бумаг, и величиной кредитного риска, рассчитанной в соответствии с пунктом 3 Положения Банка России N 647-П в отношении обеспечивающей рисковой позиции, умноженной на 8 процентов.

2.4.1. К ценным бумагам без риска относятся:

ценные бумаги, эмитированные Правительством Российской Федерации или Центральным банком Российской Федерации, номинированные и фондированные в рублях (порядок отнесения ценных бумаг к категории "фондированные в рублях" установлен подпунктом 2.3.8 пункта 2.3 Инструкции Банка России N 199-И);

ценные бумаги, номинированные и фондированные в рублях, полностью обеспеченные гарантиями Правительства Российской Федерации или Центрального банка Российской Федерации, номинированными в рублях;

ценные бумаги, эмитированные правительствами или центральными банками стран, имеющих страновые оценки по классификации экспортных кредитных агентств, участвующих в соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (далее - страновые оценки), "0", "1 ", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского союза (далее - страны с высоким уровнем доходов, являющиеся членами ОЭСР и (или) Еврозоны), номинированные и фондированные в валюте страны-эмитента (для целей настоящего Положения используется информация о страновых оценках и странах с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, размещенная на соответствующем сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");

ценные бумаги, номинированные и фондированные в валюте страны местонахождения эмитента, если они полностью обеспечены гарантиями (банковскими гарантиями) правительств или центральных банков стран, имеющих страновые оценки "0", "1 ", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, номинированными в валюте страны эмитента.

2.4.2. К ценным бумагам с низким риском относятся:

ценные бумаги, эмитированные субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Российской Федерации, а также государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", номинированные и фондированные в рублях;

ценные бумаги, эмитированные правительствами или центральными банками стран, имеющих страновые оценки "0", "1 ", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, номинированные и (или) фондированные в валюте, отличной от валюты страны-эмитента;

ценные бумаги, номинированные и (или) фондированные в валюте, отличной от валюты страны места нахождения эмитента, если они полностью обеспечены гарантиями (банковскими гарантиями) правительств или центральных банков стран, имеющих страновые оценки "0", "1 ", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, и ценные бумаги, номинированные и фондированные в валюте страны эмитента, если они полностью обеспечены гарантиями (банковскими гарантиями) правительств или центральных банков стран, имеющих страновые оценки "0", "1", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, номинированными в валюте, отличной от валюты страны места нахождения эмитента;

ценные бумаги, эмитированные правительствами или центральными банками стран, имеющих страновые оценки "2" и "3";

ценные бумаги, полностью обеспеченные гарантиями (банковскими гарантиями) правительств или центральных банков стран, имеющих страновые оценки "2", "3";

ценные бумаги, эмитированные международными финансовыми организациями (Банком международных расчетов, Международным валютным фондом, Европейским центральным банком) или международными банками развития или полностью обеспеченные гарантиями (банковскими гарантиями) международных финансовых организаций или международных банков развития (перечень международных банков развития приведен в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 Инструкции Банка России N 199-И);

ценные бумаги, эмитированные банками, созданными по законодательству стран, имеющих страновые оценки "0", "1", "2", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, или полностью обеспеченные гарантией (банковской гарантией), поручительством банка, созданного по законодательству страны, имеющей страновую оценку "0", "1", "2", а также страны с высоким уровнем доходов, являющейся членом ОЭСР и (или) Еврозоны;

ценные бумаги, эмитированные организациями-резидентами стран, имеющих страновые оценки "0", "1 ", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, которым в соответствии с законодательством соответствующих стран предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, или полностью обеспеченные гарантиями организаций-резидентов стран, имеющих страновые оценки "0", "1 ", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, которым в соответствии с законодательством соответствующих стран предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства;

абзацы 10-11 утратили силу с 24 марта 2019 г. - Указание Банка России от 15 ноября 2018 г. N 4969-У

ценные бумаги, эмитированные юридическими лицами, номинированные и фондированные в рублях и полностью обеспеченные гарантиями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации, а также государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", номинированными в рублях.

К ценным бумагам с низким риском, указанным в настоящем подпункте, применяются коэффициенты риска, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, в зависимости от срока, оставшегося до погашения, с учетом порядка определения срока, установленного подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Положения.

2.4.3. К ценным бумагам со средним риском относятся:

ценные бумаги, эмитированные Правительством Российской Федерации или Центральным банком Российской Федерации, номинированные и (или) фондированные в иностранной валюте;

ценные бумаги, номинированные и (или) фондированные в иностранной валюте, полностью обеспеченные гарантиями Правительства Российской Федерации или Центрального банка Российской Федерации;

ценные бумаги, эмитированные правительствами или центральными банками стран, имеющих страновые оценки "4", "5", "6";

ценные бумаги, полностью обеспеченные гарантиями правительств или центральных банков стран, имеющих страновые оценки "4", "5", "6";

ценные бумаги, эмитированные субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Российской Федерации, а также государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", номинированные и (или) фондированные в иностранной валюте;

ценные бумаги, эмитированные юридическими лицами, номинированные и (или) фондированные в иностранной валюте и полностью обеспеченные гарантиями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации, а также государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

ценные бумаги, эмитированные банками, созданными по законодательству стран, имеющих страновые оценки "3", "4", "5", "6", или полностью обеспеченные гарантией (банковской гарантией), поручительством банка, созданного по законодательству страны, имеющей страновые оценки "3", "4", "5", "6";

ценные бумаги, эмитированные юридическими лицами (за исключением банков), кроме ценных бумаг, указанных в абзацах третьем и пятом подпункта 2.4.1, абзацах четвертом, шестом - девятом и двенадцатом подпункта 2.4.2 настоящего пункта и в абзацах третьем, пятом, седьмом и восьмом настоящего подпункта.

К категории ценных бумаг со средним риском относятся ценные бумаги, не удовлетворяющие условиям включения в расчет показателя ПКi в соответствии с Инструкцией Банка России N 199-И.

2.4.4. К ценным бумагам с высоким риском относятся:

ценные бумаги, удовлетворяющие условиям включения в расчет показателя ПКi в соответствии с Инструкцией Банка России N 199-И;

иные ценные бумаги, не являющиеся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации, не указанные в подпунктах 2.4.1 - 2.4.3 настоящего пункта.

2.5.1. К ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации, с низким риском относятся ценные бумаги, имеющие кредитный рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной или национальной валюте по международной рейтинговой шкале, присвоенный как минимум одним кредитным рейтинговым агентством на уровне от "AAA" до "АА-" по классификации кредитных рейтинговых агентств "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") или "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") либо от "Ааа" до "Аа3" по классификации кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), или кредитный рейтинг краткосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной или национальной валюте по международной рейтинговой шкале, присвоенный как минимум одним кредитным рейтинговым агентством на уровне "А-1" по классификации кредитного рейтингового агентства "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings"), "F1" по классификации кредитного рейтингового агентства "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") либо "Р-1" по классификации кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service").

2.5.2. К ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации, с риском ниже среднего относятся ценные бумаги, имеющие кредитный рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной или национальной валюте по международной рейтинговой шкале, присвоенный как минимум одним кредитным рейтинговым агентством на уровне от "А+" до "А-" по классификации кредитных рейтинговых агентств "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") или "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") либо от "А1" до "A3" по классификации кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), или кредитный рейтинг краткосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной или национальной валюте по международной рейтинговой шкале, присвоенный как минимум одним кредитным рейтинговым агентством на уровне "А-2" по классификации кредитного рейтингового агентства "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings"), "F2" по классификации кредитного рейтингового агентства "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") либо "Р-2" по классификации кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service").

2.5.3. К ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации, со средним риском относятся ценные бумаги, имеющие кредитный рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной или национальной валюте по международной рейтинговой шкале, присвоенный как минимум одним кредитным рейтинговым агентством на уровне от "ВВВ+" до "ВВВ-" по классификации кредитных рейтинговых агентств "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") или "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") либо от "Baa1" до "Baa3" по классификации кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), или кредитный рейтинг краткосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной или национальной валюте по международной рейтинговой шкале, присвоенный как минимум одним кредитным рейтинговым агентством на уровне "А-3" по классификации кредитного рейтингового агентства "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings"), "F3" по классификации кредитного рейтингового агентства "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") либо "Р-3" по классификации кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service").

2.5.4. К ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации, с риском выше среднего относятся ценные бумаги, имеющие кредитный рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной или национальной валюте по международной рейтинговой шкале, присвоенный как минимум одним кредитным рейтинговым агентством на уровне от "ВВ+" до "ВВ-" по классификации кредитных рейтинговых агентств "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") или "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") либо от "Ba1" до "Ва3" по классификации кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service").

2.5.5. К ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации, с высоким риском относятся ценные бумаги, имеющие кредитный рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной или национальной валюте по международной рейтинговой шкале, присвоенный как минимум одним кредитным рейтинговым агентством на уровне ниже "ВВ-" по классификации кредитных рейтинговых агентств "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") или "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") либо ниже "Ва3" по классификации кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), или кредитный рейтинг краткосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной или национальной валюте по международной рейтинговой шкале, присвоенный как минимум одним кредитным рейтинговым агентством ниже "А-3" по классификации кредитного рейтингового агентства "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings"), ниже "F3" по классификации кредитного рейтингового агентства "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") либо ниже "Р-3" по классификации кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), или не имеющие кредитного рейтинга.

2.9.1. Расчет общего процентного риска осуществляется в каждой иностранной валюте отдельно. Величина общего процентного риска представляет собой сумму величин общего процентного риска, рассчитанных в каждой валюте и пересчитанных в рубли по официальному курсу Банка России на дату расчета рыночного риска.

В расчет общего процентного риска не включаются ценные бумаги, являющиеся инструментами секьюритизации или повторной секьюритизации, в отношении которых в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения установлен коэффициент специального процентного риска в размере 100 процентов.

2.9.2. Определяются чистые (длинные и (или) короткие) позиции по каждой ценной бумаге в соответствии с пунктами 1.4 и 1.5 настоящего Положения.

Производные финансовые инструменты включаются в расчет чистой позиции в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения с учетом подходов к взаимозачету позиций, установленных настоящим подпунктом.

2.9.3. Чистые (длинные и (или) короткие) позиции, определенные в соответствии с подпунктом 2.9.2 настоящего пункта, распределяются по временным интервалам, сгруппированным по трем зонам согласно графе 3 или графе 4 таблицы 1 "Распределение коэффициентов взвешивания по временным интервалам" приложения 1 к настоящему Положению, с учетом следующего:

ценные бумаги и позиции по производным финансовым инструментам с фиксированной процентной ставкой распределяются в зависимости от срока, оставшегося до дня погашения или истечения срока договора;

ценные бумаги и позиции по производным финансовым инструментам с плавающей процентной ставкой распределяются в зависимости от срока, оставшегося до дня пересмотра процентной ставки;

требования или обязательства по поставке денежных средств по производным финансовым инструментам, указанным в абзаце шестом пункта 2.1 настоящего Положения (кроме кредитных производных финансовых инструментов, требования или обязательства по поставке денежных средств по которым распределяются в соответствии с абзацем вторым или третьим настоящего подпункта), и требования и обязательства по производным финансовым инструментам (договорам), указанным в абзаце седьмом пункта 2.1 настоящего Положения, распределяются в зависимости от срока до истечения договора;

ценные бумаги и позиции по производным финансовым инструментам, оставшийся срок до дня погашения (истечения срока договора) и (или) пересмотра процентной ставки по которым находится на границе двух временных интервалов, указанных в таблице 1 "Распределение коэффициентов взвешивания по временным интервалам" приложения 1 к настоящему Положению, распределяются в более ранний временной интервал (например, ценные бумаги с оставшимся сроком до погашения, равным ровно одному году, распределяются во временной интервал 6 - 12 месяцев);

неконвертируемые привилегированные акции распределяются во временные интервалы в зависимости от сроков выплаты дивидендов, при отсутствии информации о выплате промежуточных (квартальных и полугодовых) дивидендов временной интервал определяется от даты расчета совокупной величины рыночного риска до дня выплаты годовых дивидендов, определенной уставом либо общим собранием акционеров акционерного общества, в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о выплате промежуточных дивидендов чистые позиции распределяются во временной интервал, соответствующий сроку от даты расчета совокупной величины рыночного риска до дня выплаты промежуточных дивидендов;

ценные бумаги, по которым эмитентом принято и публично объявлено решение о досрочном погашении ценных бумаг при условии, что согласие на досрочное погашение является неотъемлемым условием их приобретения, и (или) ценные бумаги, по которым погашение номинальной стоимости осуществляется частями (ценные бумаги с амортизацией долга), распределяются пропорционально величине досрочного и (или) частичного погашения во временные интервалы в зависимости от наименьшего из двух сроков: от даты расчета совокупной величины рыночного риска до даты досрочного и (или) частичного погашения или до даты пересмотра процентной ставки (по ценным бумагам с плавающей процентной ставкой).

Ценные бумаги и производные финансовые инструменты дополнительно группируются на финансовые инструменты с процентной ставкой менее 3 процентов и на прочие финансовые инструменты. При этом к финансовым инструментам с процентной ставкой менее 3 процентов относятся ценные бумаги с процентной ставкой менее 3 процентов и дисконтные (бескупонные) ценные бумаги, а также требования и (или) обязательства по производным финансовым инструментам, базисным (базовым) активом которых являются указанные ценные бумаги.

2.9.4. Внутри каждого временного интервала суммируются чистые длинные и чистые короткие позиции (за исключением позиций по ценным бумагам с высоким риском (кроме ценных бумаг, являющихся инструментами секьюритизации или повторной секьюритизации) и по ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или повторной секьюритизации, с риском выше среднего, определенных в соответствии с подпунктом 2.4.4 пункта 2.4 и подпунктом 2.5.4 пункта 2.5 настоящего Положения, и по производным финансовым инструментам, базисным (базовым) активом которых являются указанные ценные бумаги, в том числе по кредитным производным финансовым инструментам, позиции по контрольному лицу которых классифицируются согласно абзацу второму пункта 2.8 настоящего Положения аналогично позициям по ценным бумагам). В результате для каждого временного интервала определяются суммарная чистая длинная и (или) суммарная чистая короткая позиции (графы 5 и 6 таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения 1 к настоящему Положению).

2.9.5. Суммарные чистые длинные и (или) суммарные короткие позиции каждого временного интервала умножаются на коэффициент взвешивания (графа 7 таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения 1 к настоящему Положению). В результате для каждого временного интервала определяются взвешенные длинные и (или) взвешенные короткие позиции (графы 8 и 9 таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения 1 к настоящему Положению).

2.9.6. Открытые и закрытые взвешенные позиции определяются для каждого временного интервала (графы 10 и 11 таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения 1 к настоящему Положению) в следующем порядке. В случае если внутри одного временного интервала имеются одновременно взвешенная длинная и взвешенная короткая позиции, величина, на которую взвешенные длинная и короткая позиции полностью покрывают (компенсируют) друг друга, составляет закрытую взвешенную позицию для данного временного интервала. Величина превышения взвешенной длинной позиции над взвешенной короткой позицией или наоборот (то есть длинное или короткое сальдо) составляет открытую взвешенную позицию для данного временного интервала.

2.9.7. На основе полученных величин открытых взвешенных позиций по каждому временному интервалу определяются взвешенные открытые и закрытые позиции для каждой из зон, в которые сгруппированы временные интервалы (графы 12 и 13 таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения 1 к настоящему Положению), в следующем порядке. В случае если внутри одной зоны имеются одновременно открытая взвешенная длинная и открытая взвешенная короткая позиции, величина, на которую данные позиции покрывают (компенсируют) друг друга, составляет закрытую взвешенную позицию для данной зоны. Величина превышения открытой взвешенной длинной позиции над открытой взвешенной короткой позицией или наоборот (то есть длинное или короткое сальдо) составляет открытую взвешенную позицию для данной зоны.

2.9.8. На основе полученных величин открытых взвешенных позиций для каждой зоны определяются открытые и закрытые взвешенные позиции между зонами в следующем порядке:

величина, на которую открытая взвешенная длинная (короткая) позиция зоны 1 полностью покрывает (компенсирует) открытую взвешенную короткую (длинную) позицию зоны 2, составляет закрытую взвешенную позицию между зонами 1 и 2 (графа 14 таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения 1 к настоящему Положению);

величина, на которую открытая взвешенная длинная (короткая) позиция зоны 2 полностью покрывает (компенсирует) открытую взвешенную короткую (длинную) позицию зоны 3, составляет закрытую взвешенную позицию между зонами 2 и 3 (графа 15 таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения 1 к настоящему Положению);

величина, на которую открытая взвешенная длинная (короткая) позиция зоны 1 полностью покрывает (компенсирует) открытую взвешенную короткую (длинную) позицию зоны 3, составляет закрытую взвешенную позицию между зонами 1 и 3 (графа 16 таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения 1 к настоящему Положению).

2.9.9. Все оставшиеся (остаточные) открытые взвешенные позиции (определенные по результатам расчета закрытых позиций для каждого временного интервала, каждой зоны, между зонами) суммируются (графа 17 строки 4 таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения 1 к настоящему Положению).

2.9.10. Итоговая величина общего процентного риска составляет сумму следующих величин:

10 процентов суммарной величины закрытых взвешенных позиций для всех временных интервалов;

40 процентов величины закрытой взвешенной позиции зоны 1;

30 процентов величины закрытой взвешенной позиции зоны 2;

30 процентов величины закрытой взвешенной позиции зоны 3;

40 процентов величины закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 2;

40 процентов величины закрытой взвешенной позиции между зонами 2 и 3;

100 процентов величины закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 3;

100 процентов суммарной величины оставшихся (остаточных) открытых взвешенных позиций (итоговое сальдо оставшихся (остаточных) позиций берется в расчет без учета знака итоговой позиции).

2.9.11. Расчет общего процентного риска, а также пример расчета общего процентного риска приведены в таблице 2 "Расчет общего процентного риска" и таблице 3 "Пример расчета общего процентного риска" приложения 1 к настоящему Положению.

2.9.12. Чистые длинные и (или) чистые короткие позиции по ценным бумагам с высоким риском (кроме ценных бумаг, являющихся инструментами секьюритизации или повторной секьюритизации) и ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или повторной секьюритизации, с риском выше среднего и чистые позиции по производным финансовым инструментам, базисным (базовым) активом которых являются указанные ценные бумаги, в том числе по кредитным производным финансовым инструментам, позиции по контрольному лицу которых классифицируются согласно абзацу второму пункта 2.8 настоящего Положения аналогично позициям по ценным бумагам, в каждом временном интервале умножаются на коэффициент взвешивания (графа 7 таблицы 2 "Расчет общего процентного риска" приложения 1 к настоящему Положению). Суммарная (без учета знака позиций) величина взвешенных длинных и коротких позиций по финансовым инструментам, указанным в настоящем подпункте, суммируется с итоговой величиной общего процентного риска.