Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Глава 2. Требования к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента

Глава 2. Требования к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента

 

2.1. Методика стресс-тестирования рисков центрального контрагента должна содержать:

цель и задачи, решаемые посредством проведения стресс-тестирования рисков центрального контрагента;

перечень сценариев, используемых при стресс-тестировании рисков центрального контрагента, и (или) методов их определения;

компоненты, описание процедур и периодичность проведения стресс-тестирования рисков центрального контрагента;

количество торговых дней, необходимых для прекращения обязательств участника клиринга (клиента участника клиринга), не исполнившего свои обязательства;

порядок и случаи проведения внеочередного стресс-тестирования рисков центрального контрагента;

порядок и сроки представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента органам управления центрального контрагента;

перечень критериев и мер, порядок и сроки их принятия центральным контрагентом, если результаты стресс-тестирования рисков центрального контрагента признаны неудовлетворительными;

порядок определения двух крупнейших по потерям участников клиринга;

порядок определения крупнейших по нетто-обязательствам участников клиринга;

порядок расчета ликвидных средств центрального контрагента;

порядок исключения событий при определении стресс-сценариев центрального контрагента в соответствии с абзацем пятым пункта 3.4 настоящего Положения;

положения, указанные в пункте 2.4, абзаце третьем пункта 3.1, пунктах 3.2, 3.12 и 3.14 настоящего Положения.

2.2. Методика оценки точности модели центрального контрагента должна содержать:

цель и задачи, решаемые посредством проведения оценки точности модели центрального контрагента;

описание процедур и периодичность проведения оценки точности модели центрального контрагента;

критерии прогнозной точности модели центрального контрагента;

порядок и сроки представления информации о результатах оценки точности модели центрального контрагента органам управления центрального контрагента;

перечень критериев и мер, порядок и сроки их принятия центральным контрагентом, если результаты оценки точности модели центрального контрагента признаны неудовлетворительными.

2.3. Методики стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента могут состоять из одного или нескольких документов.

2.4. Центральный контрагент должен пересматривать методики стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента в зависимости от изменения внешних и внутренних факторов его деятельности, но не реже одного раза в год. Порядок проведения пересмотра и актуализации методик стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента определяется в методиках стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента.