Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Глава 3. Порядок расчета фондового риска
Глава 3. Порядок расчета фондового риска
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 28 апреля 2012 г. N 2810-У в пункт 3.1 настоящего Положения внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2012 г.
3.1. Оценка фондового риска производится кредитной организацией в отношении:
обыкновенных акций;
депозитарных расписок;
конвертируемых ценных бумаг (облигаций и привилегированных акций), удовлетворяющих условиям конверсии в обыкновенные акции, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 2.9 настоящего Положения;
производных финансовых инструментов, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, указанные в настоящем пункте, а также фондовый индекс, и срочных сделок купли-продажи ценных бумаг, указанных в настоящем пункте.
Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является фондовый индекс, рассматриваются как единая (длинная или короткая) позиция, рассчитанная на основе произведения значения фондового индекса и стоимости его пункта, указанной в спецификации договора.
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 28 апреля 2012 г. N 2810-У в пункт 3.2 настоящего Положения внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2012 г.
3.2. Размер фондового риска определяется по формуле:
ФР = СФР + ОФР,
где:
СФР - специальный фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги и производного финансового инструмента под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг;
ОФР - общий фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги и производного финансового инструмента, связанный с колебаниями цен на рынке ценных бумаг.
3.3. Для расчета специального фондового риска (СФР) сумма чистых длинных позиций и чистых коротких позиций (без учета знака позиций) взвешивается на коэффициент риска 2 процента либо 4 процента.
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 28 апреля 2012 г. N 2810-У в подпункт 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2012 г.
3.3.1. Сумма чистых длинных позиций и чистых коротких позиций (без учета знака позиций), рассчитанная по ценным бумагам, выпущенным эмитентами, перечисленными в пунктах 2.4-2.5 настоящего Положения, при соблюдении одного из нижеследующих условий взвешивается с коэффициентом риска 2 процента:
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 28 апреля 2012 г. N 2810-У в подпункт "а" пункта 3.3 настоящего Положения внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2012 г.
а) если ни одна из индивидуальных (длинных и (или) коротких) позиций по ценной бумаге не превышает 5 процентов совокупной величины (стоимости) ценных бумаг, участвующих в расчете фондового риска;
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 28 апреля 2012 г. N 2810-У в подпункт "б" пункта 3.3 настоящего Положения внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2012 г.
б) если ни одна из индивидуальных (длинных и (или) коротких) позиций по ценной бумаге не превышает 10 процентов при условии, что сумма вышеуказанных позиций не превышает 50 процентов совокупной величины (стоимости) ценных бумаг, участвующих в расчете фондового риска.
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 28 апреля 2012 г. N 2810-У в подпункт 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Положения внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2012 г.
3.3.2. Сумма чистых длинных позиций и чистых коротких позиций (без учета знака позиции), рассчитанная по ценным бумагам, выпущенным эмитентами, перечисленными в пункте 2.8 настоящего Положения, а также по ценным бумагам, не удовлетворяющим требованиям подпункта 3.3.1 настоящего пункта, взвешивается с коэффициентом риска 4 процента.
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 28 апреля 2012 г. N 2810-У в подпункт 3.3.3 пункта 3.3 настоящего Положения внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2012 г.
3.3.3. Размер специального фондового риска (СФР) равен сумме показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктами 3.3.1 или 3.3.2 настоящего пункта.
Расчет специального фондового риска по депозитарным распискам осуществляется в отношении эмитента акций, лежащих в их основе.
В отношении производных финансовых инструментов, базисным (базовым) активом которых является фондовый индекс, специальный фондовый риск не рассчитывается.
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 28 апреля 2012 г. N 2810-У в пункт 3.4 настоящего Положения внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2012 г.
3.4. Размером общего фондового риска является разность между чистыми длинными позициями и чистыми короткими позициями (без учета знака позиций), взвешенная на коэффициент риска 8 процентов.