Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Положение Банка России от 14 ноября 2007 г. N 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Утверждено Положение, которым определен порядок расчета кредитной организацией величины рыночного риска, то есть риска возникновения у кредитной организации финансовых потерь (убытков) вследствие изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы.

Положение распространяется на следующие финансовые инструменты: ценные бумаги (долговые, долевые), имеющие текущую (справедливую) стоимость и приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе либо имеющиеся в наличии для продажи; финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте и (или) драгоценном металле, а также финансовые инструменты в российских рублях, величина которых зависит от изменения курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы; срочные сделки, базовым активом которых являются ценные бумаги, имеющие рыночные котировки, индекс, рассчитанный на основании совокупности цен на ценные бумаги, а также контракты, по условиям которых соответствующие требования и (или) обязательства рассчитываются на основе процентных ставок, курсов иностранных валют, учетных цен на драгоценные металлы. При этом Положение не распространяется на вложения кредитных организаций в акции и облигации субординированных облигационных займов, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала при определении величины собственных средств (капитала) кредитной организации

Для расчета совокупной величины рыночного риска необходимы данные о величине рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок (процентный риск); величине рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги (фондовый риск), а также величине рыночного риска по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах (валютный риск). Определены критерии, при наличии которых производится расчет процентного и фондового риска, а также приведен порядок их расчета.

Положение подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 января 2008 года.


Положение Банка России от 14 ноября 2007 г. N 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2007 г.

Регистрационный N 10638


Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2008 г.


Текст Положения опубликован в "Вестнике Банка России" от 12 декабря 2007 г. N 68


Положением Банка России от 28 сентября 2012 г. N 387-П настоящее Положение признано утратившим силу с 1 февраля 2013 г.


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание Банка России от 28 апреля 2012 г. N 2810-У

Изменения вступают в силу с 1 июля 2012 г.


Указание Банка России от 20 апреля 2011 г. N 2611-У

Изменения вступают в силу с 1 октября 2011 г.


Указание Банка России от 17 ноября 2010 г. N 2524-У

Изменения вступают в силу по истечении одного месяца после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 3 ноября 2009 г. N 2321-У

Изменения вступают в силу с 1 июля 2010 г.