Приказом Минэкономразвития России от 21 февраля 2011 г. N 55 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к приказу Министерства
экономического развития РФ
от 26 июля 2010 г. N 329
Методика
определения величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности
21 февраля 2011 г., 18 декабря 2015 г., 20 января 2017 г.
Приказом Минэкономразвития России от 20 января 2017 г. N 12 в пункт 1 внесены изменения
1. Величина средней доходности долгосрочных государственных обязательств за i-ый год рассчитывается по следующей формуле:
,
где
ДГО - величина средней доходности долгосрочных государственных обязательств за i-ый год;
- средняя доходность к погашению по облигации о за период с 1 января по 31 декабря i-го года;
- объем выпуска облигации о.
При расчете величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств используются данные торгов облигациями федерального займа на Московской бирже ("Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"), срок до погашения (срок обязательной оферты) которых составляет не менее семи лет и не более одиннадцати лет по состоянию на 31 декабря i-го года.
Величина средней доходности долгосрочных государственных обязательств определяется исходя из доходности облигаций федерального займа, включенных в котировальный список Московской биржи, итоговый удельный вес которых по результатам торгов на Московской бирже за третий квартал i-го года превышает 10%.
При определении величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств:
удельный вес облигации федерального займа по количеству сделок по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года рассчитывается как умноженное на 100% отношение показателя суммарного количества сделок по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года в отношении соответствующей облигации федерального займа к показателю суммарного количества сделок по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года в отношении ценной бумаги, которая имеет наибольший показатель суммарного количества сделок по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года;
удельный вес облигации федерального займа по объему торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года рассчитывается как умноженное на 100% отношение показателя суммарного объема торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года в отношении соответствующей облигации федерального займа к показателю суммарного объема торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года в отношении ценной бумаги, которая имеет наибольший показатель суммарного объема торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года;
удельный вес облигации федерального займа по количеству участников торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года рассчитывается как умноженное на 100% отношение показателя суммарного количества участников торгов в отношении соответствующей облигации федерального займа по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года к показателю суммарного количества участников торгов в отношении ценной бумаги по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года, которая имеет наибольший показатель суммарного количества участников торгов по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года;
итоговый удельный вес облигации федерального займа по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года рассчитывается как деленная на пять сумма удельного веса облигации федерального займа по количеству сделок на Московской бирже за III квартал i-го года, умноженного на два, удельного веса облигации федерального займа по объему торгов на Московской бирже за III квартал i-го года, умноженного на два, и удельного веса облигации федерального займа по количеству участников торгов на Московской бирже за III квартал i-го года.
Абзац утратил силу.
В случае отсутствия облигаций федерального займа, включенных в котировальный список Московской биржи, срок до погашения (срок обязательной оферты) которых составляет не менее семи лет и не более одиннадцати лет по состоянию на 31 декабря i-го года, итоговый удельный вес которых по результатам торгов на Московской бирже за III квартал i-го года превышает 10%, величина средней доходности долгосрочных государственных обязательств за i-ый год рассчитывается как уменьшенное на единицу произведение величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств в (i-1)-ый год плюс единица и отношения средневзвешенной по сроку действия за i-ый год ключевой ставки Банка России плюс единица к средневзвешенной по сроку действия ключевой ставки Банка России за (i-1)-ый год плюс единица.
Приказом Минэкономразвития России от 20 января 2017 г. N 12 в пункт 2 внесены изменения
2. Средняя доходность к погашению государственных облигаций за период с 1 января по 31 декабря i-го года рассчитывается по следующей формуле:
,
где
- доходность к погашению облигации о за период с 1 января по 31 декабря i-го года;
nd - число дней в соответствующем году (365 или 366);
j - индекс дня, принимающий значения от 1 до nd;
- объем сделок с облигацией о за день торгов j i-го года.
- доходность к погашению облигации о за день торгов j i-го года.
определяется путем решения следующего уравнения:
,
где
;
;
- средневзвешенная цена облигации о по объему за день торгов j;
- накопленный доход облигации о в день торгов j;
- число дней до выплаты купона l облигации о по состоянию на день торгов j;
- величина выплаты купона l облигации о по состоянию на день торгов j. При l=1 величина соответствует выплате величине ближайшего купона облигации о, по состоянию на день торгов j;
- количество купонов облигации о, непогашенных на день торгов j;
- размер q выплаты номинальной стоимости облигации о, по состоянию на день торгов j;
- число дней до q выплаты номинальной стоимости облигации о по состоянию на день торгов j;
- количество платежей по основной сумме долга облигации о, непогашенных по состоянию на день торгов j;
- величина ближайшего купона облигации i, по состоянию на день торгов j;
- длительность текущего купонного периода (дней) облигации о, по состоянию на день торгов j;
- число дней до выплаты ближайшего купона облигации о, по состоянию на день торгов j;
- номинальная стоимость/непогашенная часть номинальной стоимости облигации о перед выплатой купона l, по состоянию на день торгов j;
- размер купонной ставки l облигации о, по состоянию на день торгов j. По выпускам облигаций федерального займа с переменным купонным доходом для целей расчета доходности купонные ставки по неизвестным купонам принимаются равными последней известной ставке по данному выпуску;
- длительность купонного периода l (в днях) облигации о по состоянию на день торгов j.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Министерства экономического развития РФ от 26 июля 2010 г. N 329 "О методике определения величины средней доходности... |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Открыть документ Получить доступ к системе ГАРАНТ
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.