Приложение N 1. Методология оценки рисков и расчета лимитов на кредитные организации по операциям репо

Приложение N 1
к Положению об использовании временно
свободных средств областного бюджета
Ленинградской области для покупки
(продажи) Ценных бумаг по Договорам репо

Методология
оценки рисков и расчета лимитов на кредитные организации по операциям репо

Методология оценки рисков и расчет лимитов на кредитные организации по операциям репо определяют процедуру расчета ограничений на обязательства Кредитных организаций перед Комитетом в целях контроля и снижения кредитных рисков Комитета.

1. Методология оценки рисков.

1.1. Под Существенными факторами риска в целях настоящего Положения понимаются имеющиеся в распоряжении Комитета и/или полученные им от Кредитной организации и/или из официальных либо общедоступных источников сведения о событиях, фактах, обстоятельствах, относящихся к Кредитной организации, наличие либо воздействие которых может оказать в той или иной степени негативное влияние на кредитоспособность Кредитной организации, возможность исполнять независимо от ее воли обязательства по Договору репо полностью или частично, в том числе, но не ограничиваясь, следующими обстоятельствами:

1.1.1. Нарушение Кредитной организацией установленных законодательством Российской Федерации требований и условий осуществления банковской деятельности, которые могут служить основаниями для приостановления операций или отзыва лицензии Кредитной организации.

1.1.2. Нарушение Кредитной организацией без объективных причин условий исполнения обязательств перед клиентами и/или контрагентами по заключенным договорам, если такие нарушения могут иметь негативные последствия для Кредитной организации, в том числе наложение крупных штрафов, приостановление отдельных операций или отзыв лицензии, возбуждение процедуры банкротства и другие санкции.

1.1.3. Наложение ареста, взыскания, денежного штрафа на все или часть активов (имущества) Кредитной организации, составляющую более 5 процентов собственных средств (капитала) Кредитной организации, на основании решения судебного либо иного уполномоченного государственного органа, либо применение иной формы обеспечения обязательств, либо возбуждение исполнительного производства по судебному решению независимо от вступления такого решения в законную силу.

1.1.4. Нарушение Кредитной организацией российского и/или международного законодательства, вследствие чего в отношении Кредитной организации уполномоченными органами (организациями) приняты (могут быть приняты) меры, в том числе наложение крупных штрафов, приостановление отдельных операций или отзыв лицензии, возбуждение процедуры банкротства и другие санкции.

1.1.5. Назначение в Кредитную организацию временной администрации по управлению Кредитной организацией или введение моратория на удовлетворение требований кредиторов Кредитной организации.

1.1.6. Принятие решения в отношении Кредитной организации хотя бы одним из рейтинговых агентств (Standardand Poor's, Moody's, Fitch Ratings, Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (Акционерное общество), Акционерным обществом "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА") независимо от мнений и решений других рейтинговых агентств о снижении единовременно либо за последние 30 дней в совокупности кредитного рейтинга Кредитной организации более чем на одну ступень либо ниже уровня, который имела Кредитная организация на дату заключения Генерального соглашения.

1.1.7. Наличие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств областного бюджета Ленинградской области, и(или) неисполненных обязательств по Договорам репо, заключенным с Комитетом.

1.1.8. Снижение у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере менее 40 млрд, рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации информации.

1.2. Степень существенности того или иного фактора риска, объективности и достоверности вызвавших его обстоятельств, а также вероятность негативных последствий данных факторов определяются Комитетом.

1.3. Комитет не обязан, а Кредитная организация не имеет права требовать от Комитета доказательств объективности и достоверности, имеющихся у Комитета сведений о Существенных факторах риска, относящихся к Кредитной организации.

1.4. О принятых решениях в связи с наличием Существенных факторов риска Комитет информирует Кредитную организацию письменно в течение 3 (трех) рабочих дней.

1.5. Кредитная организация имеет право предоставлять Комитету любую информацию, свидетельства и/или документы в свою защиту, обосновывающие несущественность выявленных Комитетом факторов риска. На основании предоставленных в соответствии с настоящим пунктом сведений первоначальное решение Комитета может быть пересмотрено.

Кредитные организации, отчетность которых не раскрывается Центральным банком Российской Федерации на официальном сайте, представляют в Комитет информацию и отчетность в составе, порядке и сроки, в соответствии с Приложением N 3 к Положению и настоящим Положением или по письменному запросу Комитета.

2. Расчет лимита покупки ценных бумаг по Договорам репо.

2.1. Лимит на кредитные организации по операциям репо - количество Договоров репо, которые могут быть заключены в рамках Генерального соглашения, и совокупная максимальная сумма Договоров репо, заключаемых с Кредитной организацией, не может превышать наименьшего из следующих значений: 25 процентов собственного капитала Кредитной организации или 60 млрд, рублей, определяется при утверждении комиссией по управлению временно свободными денежными средствами и могут быть скорректированы с учетом сочетания значений и количества действующих кредитных рейтингов Кредитных организаций, доли государственного участия в капитале Кредитных организаций, наличие действующих Генеральных депозитных соглашений, показателей текущей и долгосрочной ликвидности Кредитных организаций, а также экспертных мнений, заключений и иной имеющейся у комиссии информации в соответствии с п. 1 Приложения 1 к настоящему Положению.

Лимит по Договорам репо определяется по состоянию на начало дня проведения отбора заявок, в пределах которого Кредитная организация вправе подавать Заявки в ходе проведения отбора Заявок. Лимит по Договорам репо рассчитывается как разница между Лимитом на кредитные организации по операциям репо и Обязательствами Кредитной организации по второй части Договоров репо, действующих на дату определения Лимита по Договорам репо по Кредитной организации. В случае если размер рассчитанного для Кредитной организации Лимита на Кредитные организации по операциям репо составляет величину меньшую, чем минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки, установленный для отбора Заявок, Лимит по Договорам репо для Кредитной организации устанавливается равным нулю.

Комитет не гарантирует Кредитным организациям заключение Договоров репо в минимальной сумме и может временно без объяснения причин отказаться от осуществления Договоров репо, не расторгая Генеральное соглашение. Указанное право Комитета распространяется на все Кредитные организации, не создает преимуществ одним и не ущемляет интересы других Кредитных организаций.

2.2. Лимит на кредитные организации по операциям репо на Кредитную организацию может быть установлен равным нулю при наличии любого из следующих оснований:

2.2.1. Несоответствия Кредитной организации Требованиям

2.2.2. Получения Комитетом письменного уведомления Кредитной организации о намерении расторгнуть Генеральное соглашение.

2.2.3. Действия любого из Существенных факторов риска в соответствии с п. 1. Приложения 1 к настоящему Положению.

2.2.4. Неисполнения Кредитной организацией любого из обязательств, вытекающих из Договора репо, Генерального соглашения, требований Порядка и Положения.

2.2.5. По иным основаниям в соответствии с настоящим Положением.

2.3. Для каждой Кредитной организации Лимиты на кредитные организации по операциям репо могут быть установлены для следующих предельных сроков размещения (включительно):

L90 - лимит для срока размещения до 90 дней;

L180 - лимит для срока размещения до 180 дней;

L365(366) - лимит для срока размещения до 365(366) дней.

Лимит на кредитные организации по операциям репо для Кредитной организации на каждый срок рассчитывается по следующей формуле:

, где

- Лимит на кредитные организации по операциям репо для Кредитной организации в миллионах рублей для предельного срока , где может принимать значения от 90 дней до 365(366) дней.

- размер собственных средств - капитала (Базель III) Кредитной организации в миллионах рублей на последнюю отчетную дату по данным сайта Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru;

- коэффициент для Кредитной организации, равный:

0,25 - если Кредитная организация обладает размером собственных средств - капиталом (Базель III) в размере не менее 50 млрд рублей на последнюю отчетную дату по данным сайта Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru;

0,1 - если Кредитная организация обладает размером собственных средств - капиталом (Базель III) в размере не менее 40 млрд рублей на последнюю отчетную дату по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности,

- коэффициент для Кредитной организации, равный:

1 - если значения нормативов кредитной организации, рассчитываемых в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" на последнюю отчетную дату, соответствуют следующим величинам: Н1.0 - не менее 11%; Н2 - не менее 50%; Н3 - не менее 90%; Н4 - не более 55%,

0,1 - если значения нормативов кредитной организации, рассчитываемых в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" на последнюю отчетную дату, соответствуют ограничениям, установленным ЦБ РФ;

- коэффициент для Кредитной организации, равный:

1 - если по состоянию на день расчета лимита на кредитные организации по операциям репо доля в капитале данной Кредитной организации в размере не менее 50% плюс одна акция принадлежит резидентам Российской Федерации;

0 - если по состоянию на день расчета лимита на кредитные организации по операциям репо в капитале данной Кредитной организации в размере не менее 50% плюс одна акция принадлежит нерезидентам Российской Федерации;

- коэффициент для Кредитной организации, устанавливаемый в значениях от "0" до "1" для лимитов каждого предельного срока размещения, при этом:

- для лимита L90 значение коэффициента устанавливается "1";

- для лимитов L180 и L365(366) значение коэффициента устанавливается "1" - если по состоянию на день расчета лимита на кредитные организации по операциям репо в Кредитной организации данная Кредитная организация имеет действующие Генеральные депозитные соглашения с Комитетом и долю государственного участия в капитале не менее 50% плюс одна акция, значение коэффициента устанавливается "0,5" - если по состоянию на день расчета Лимит на кредитные организации по операциям репо в Кредитной организации данная Кредитная организация имеет действующие Генеральные депозитные соглашения с Комитетом или долю государственного участия в капитале не менее 50% плюс одна акция, в остальных случаях значение коэффициента устанавливается"0".

Показатель округляется с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

Рассчитанные в соответствии с приведенной выше методикой размеры лимитов при утверждении комиссией по управлению временно свободными денежными средствами могут быть скорректированы с учетом сочетания значений и количества действующих кредитных рейтингов Кредитной организации, доли государственного участия в капитале Банка, показателей текущей и долгосрочной ликвидности Кредитной организации, а также экспертных мнений, заключений и иной имеющейся у комиссии информации.

2.4. Информация о Лимитах по Договорам репо передается на Биржу или в организацию, предоставляющую информационных программно-технических средствах для проведения отбора заявок, в соответствии с п. 1.9 настоящего Положения.

Лимит покупки ценных бумаг по договорам репо действует для всех видов Договоров репо в соответствии с настоящим Положением.