Приложение N 1. Положение об использовании временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области для покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо

Утверждено
приказом Комитета финансов
Ленинградской области
от 6 июля 2020 г. N 18-02/10-14
(приложение N 1)

Положение
об использовании временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области для покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об использовании временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области для покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо (далее - Положение) является неотъемлемой частью генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо и устанавливает:

порядок заключения и расторжения генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо;

порядок проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо, в том числе порядок оценки ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо, существенные условия заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;

порядок методологии оценки рисков и расчета лимитов на кредитные организации или небанковскую кредитную организацию - центрального контрагента по операциям репо;

порядок заключения договоров репо и порядок исполнения договоров репо, в том числе порядок внесения компенсационного взноса, а также ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Положению и (или) по заключенным договорам репо.

1.2. Для целей настоящего Положения и Генерального соглашения применяются следующие термины и определения:

Порядок осуществления операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в целях эффективного управления остатками средств на едином счете областного бюджета Ленинградской области и открытия счетов для осуществления данных операций (далее - Порядок) - правовой акт, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 N 56 "Об утверждении порядка осуществления операций покупки (продажи) ценных бумаг по Договорам репо в целях эффективного управления остатками средств на едином счете областного бюджета Ленинградской области, открытия счетов для осуществления данных операций", в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации определяющий Требования и порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете областного бюджета Ленинградской области в части покупки (продажи) ценных бумаг по Договорам репо и открытия счетов для осуществления данных операций.

Комитет - Комитет финансов Ленинградской области - орган исполнительной власти Ленинградской области, обладает статусом финансового органа Ленинградской области - субъекта Российской Федерации, действующий на основании Положения о Комитете финансов Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 27.05.2014 N 191 (далее - Положение о Комитете финансов), осуществляющий операции по управлению остатками средств бюджета Ленинградской области в части покупки (продажи) Ценных бумаг по Договорам репо в соответствии Порядком и настоящим Положением.

Кредитная организация - банк с универсальной лицензией Банка России, размер собственных средств (капитала) которого не менее 40 млрд, рублей и соответствующий Требованиям, или небанковская кредитная организация - центральный контрагент, осуществляющая функции в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", получивший (получившая) на основании заключенного Генерального соглашения право в течение определенного периода времени в установленном порядке заключать Договоры репо (далее при совместном упоминании - Кредитная организация).

Требования - установленные Порядком и настоящим Положением требования к Кредитным организациям, с которыми могут осуществляться операции репо.

Биржа - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по организации торгов ценными бумагами и/или иными финансовыми активами и предоставляющее Комитету и Кредитным организациям технологическую платформу для проведения отбора заявок (оферт) на организованных торгах или не на организованных торгах, а также выполняющее иные функции в соответствии с настоящим Положением. Биржа назначается Комитетом, при условии безвозмездного оказания услуг в части покупки (продажи) Ценных бумаг по Договорам репо. При условии возмездного оказания услуг, Комитет осуществляет выбор Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

НКО АО НРД - небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий", являющаяся центральным депозитарием, клиринговой организацией, расчетной организацией и расчетным депозитарием, осуществляющая в целях настоящего Положения клиринг и расчеты между Комитетом и Кредитной организацией по денежным средствам и Ценным бумагам по Договорам репо, действия, предусмотренные п. 18 статьи 51.3 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - управление обеспечением) по Договорам репо и иные функции в соответствии с настоящим Положением.

Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее - Генеральное соглашение) - заключаемый между Комитетом и Кредитной организацией (далее при совместном упоминании Стороны) в соответствии с Порядком заключения генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо договор присоединения Сторон к настоящему Положению, определяющий общие условия взаимодействия Сторон при заключении Договоров репо на организованных торгах или не на организованных торгах с использованием информационных программно-технических средств. Комитет уведомляет Кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение, об используемых информационных программно-технических средствах.

Генеральным соглашением предусмотрено право Комитета изменять Положение в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Кредитной организации без подписания дополнительных соглашений.

Порядок заключения Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (Порядок заключения генеральных соглашений) - порядок заключения Генерального соглашения о покупке (продаже) Ценных бумаг по Договорам репо, Приложение N 3 к настоящему Положению.

Договор репо (операции репо) - договор, заключаемый в рамках Генерального соглашения между Комитетом и Кредитной организацией на организованных или не на организованных торгах в Российской Федерации, в соответствии с которым Кредитная организация (продавец по Договору репо) обязуется в срок, установленный условиями Договора репо, передать в собственность Комитету (покупатель по Договору репо) Ценные бумаги, а Комитет обязуется принять Ценные бумаги и уплатить за них Сумму репо Кредитной организации (первая часть Договора репо), и по которому Комитет обязуется в срок, установленный условиями Договора репо, передать Ценные бумаги в собственность Кредитной организации, а Кредитная организация обязуется принять Ценные бумаги и уплатить за них Стоимость обратного выкупа Комитету (вторая часть Договора репо).

Ценные бумаги - Ценные бумаги из Корзины репо, принимаемые Комитетом по Договорам репо на момент заключения Договора репо и (или) на момент исполнения первой части Договора репо и (или) на момент внесения компенсационного взноса или замены Ценных бумаг, за исключением Ценных бумаг, по которым Комитетом принято решение не использовать их в Договорах репо.

Обеспечение - Ценные бумаги, являющиеся предметом купли-продажи по Договорам репо, оценочная стоимость которых должна быть не меньше текущей стоимости обязательств Кредитной организации

В Обеспечение не могут входить Ценные бумаги, условиями выпуска которых предусмотрено их погашение (включая частичное погашение) в период до даты исполнения второй части Договора репо включительно.

Корзина репо - зарегистрированные документами НКО АО НРД в качестве Корзины репо Ценные бумаги, которые могут быть подобраны НКО АО НРД в соответствии с документами НКО АО НРД и переданы Комитету для исполнения обязательств по первой части Договора репо, а также в иных предусмотренных документами НКО АО НРД случаях. Комитет не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня проведения первого отбора заявок направляет в НКО АО НРД согласованным с НКО АО НРД способом сообщение о регистрации Корзины репо. Для регистрации Корзины репо Комитет, в том числе, устанавливает для каждой Ценной бумаги значения дисконтов. Данные о Ценных бумагах, входящих в состав Корзины репо, и дисконтах публикуются на официальном сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru.

Сумма репо - сумма денежных средств, подлежащая уплате Комитетом Кредитной организации за Ценные бумаги по первой части Договора репо.

Ставка репо - величина, выраженная в процентах годовых, которая используется для расчета Стоимости обратного выкупа и Текущей стоимости обязательств

Текущая стоимость обязательств - параметр Договора репо, рассчитываемый НКО АО НРД каждый день в течение срока каждого Договора репо как сумма денежных средств по первой части Договора репо, увеличенная на сумму начисленных по Ставке репо процентов за каждый из дней, предшествующих дате расчета Текущей стоимости обязательств, начиная с даты первой части Договора репо (включая такую дату) до даты расчета данного параметра (исключая такую дату). В дату первой части Договора репо Текущая стоимость обязательств равна Сумме репо.

Срок Договора репо - промежуток времени, выраженный в календарных днях, между датами исполнения первой и второй частей Договора репо. Срок репо исчисляется со дня, исполнения первой части Договора репо включительно, до дня исполнения второй части Договора репо (исключая этот день).

Дата первой части Договора репо - календарная дата, в которую должны быть исполнены обязательства Комитета и Кредитной организации по первой части Договора репо.

Дата второй части Договора репо - календарная дата, в которую должны быть исполнены обязательства Комитета и Кредитной организации по второй части Договора репо.

Перенос даты второй части Договора репо - дата исполнения обязательств по второй части Договора репо в соответствии с Генеральным соглашением и порядком, предусмотренным документами НКО АО НРД может быть изменена как в сторону сокращения срока Договора репо, так и в сторону его увеличения, при условии надлежащего оформления таких изменений. Перенос даты Договора репо допускается только на рабочий день. В целях настоящего Положения под рабочим днем понимается день, не являющийся выходным и/или нерабочим праздничным днем, в который обеспечена возможность проведения расчетов и операций, как по Ценным бумагам, так и по денежным средствам в центральном депозитарии, расчетной организации и (или) Банке России, а в случае привлечения Комитетом клиринговой организации - возможность принимать к исполнению и исполнять поручения ее участников клиринга.

Код инструмента репо - уникальный идентификатор, присвоенный Биржей в целях осуществления процедуры отбора заявок и содержащий указание на Спецификацию инструмента репо.

Обязательства Кредитной организации по первой части Договора репо - обязательства Кредитной организации передать Комитету Ценные бумаги, являющиеся предметом Договора репо в соответствии с условиями заключенного Договора репо, или Ценные бумаги из Корзины репо в количестве, определяемом в соответствии с порядком, предусмотренным документами НКО АО НРД.

Обязательства Комитета по первой части Договора репо - обязательства Комитета принять передаваемые Кредитной организацией по первой части Договора репо Ценные бумаги, являющиеся предметом Договора репо в соответствии с условиями заключенного Договора репо, или Ценные бумаги из Корзины репо в количестве, определяемом в соответствии с порядком, предусмотренным документами НКО АО НРД, и уплатить Кредитной организации денежные средства в размере Суммы репо.

Обязательства Кредитной организации по второй части Договора репо - обязательство Кредитной организации принять Ценные бумаги, передаваемые Комитетом по второй части Договора репо, и уплатить Комитету денежные средства в размере Стоимости обратного выкупа.

Обязательства Комитета по второй части Договора репо - обязательства Комитета передать Кредитной организации Ценные бумаги того же выпуска и в том же количестве, что и Ценные бумаги, полученные по первой части Договора репо, с учетом изменений, произошедших в результате замены Ценных бумаг в течение Срока Договора репо и(или) осуществления компенсационного взноса, в соответствии с условиями Договора репо в порядке, указанном в документах НКО АО НРД, при условии получения от Кредитной организации денежных средств в размере Стоимости обратного выкупа.

Обязательства по внесению компенсационного взноса - обязательство Комитета по внесению компенсационного взноса в форме Ценных бумаг или обязательство Кредитной организации по внесению компенсационного взноса в форме Ценных бумаг и (или) денежных средств в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Положением и (или) документами НКО АО НРД.

Отбор заявок на Аукционе репо по фиксированной процентной ставке (открытая и закрытая форма отбора заявок) - форма заключения Комитетом Договора репо на организованных или не на организованных торгах в Российской Федерации, предусматривающая сбор заявок на заключение Договора репо для целей определения ставки отсечения в порядке, установленном настоящим Положением.

Стоимость обратного выкупа - сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией Комитету за Ценные бумаги по второй части Договора репо.

Стоимость обратного выкупа рассчитывается исходя из Ставки репо, Срока репо и Суммы репо по формуле:

, где:

- Сумма репо;

- Стоимость обратного выкупа;

- Ставка репо, указанная в заявке Кредитной организации;

Т365 и Т366 - фактическое число календарных дней между датой первой части Договора репо, включая указанную дату, и датой второй части Договора репо, исключая указанную дату, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 и 366 дней соответственно.

Стоимость обратного выкупа может быть скорректирована в порядке, предусмотренном документами НКО АО НРД.

Допустимый уровень переоценки (трешхолд) - устанавливаемый Комитетом в процентах от Суммы Договоров репо уровень, при превышении которого обязательства Кредитной организации по Договорам репо становятся пере- или недообеспеченными и требуют внесения компенсационного взноса для выравнивания стоимости обеспечения и Текущей стоимости обязательств. Информация об установленном значении Допустимого уровня переоценки доводится Комитетом до сведения Кредитной организации через НКО АО НРД и публикуется на официальном сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru.

Отбор заявок (оферт) Кредитных организаций - совокупность проводимых с использованием информационных программно-технических средств процедур по осуществлению Комитетом операций по заключению Договоров репо в соответствии с настоящим Положением.

Реестр Договоров репо - перечень Договоров репо заключенных Комитетом по результатам отбора заявок (оферт), содержащий основные (существенные) условия Договоров репо.

Средства бюджета - денежные средства на едином счете областного бюджета Ленинградской области, а также средства на счете Комитета в расчетной организации (НКО АО НРД).

Лимит покупки ценных бумаг по Договорам репо устанавливаемый Комитетом для каждой Кредитной организации лимит, который включает в себя:

Лимит на кредитные организации по операциям репо - максимально допустимый совокупный объем средств бюджета Ленинградской области, в пределах которого с Кредитной организацией единовременно могут действовать Договоры репо заключаемые в рамках Генерального соглашения.

Лимит по Договорам репо - лимит, в пределах которого Кредитная организация вправе подавать заявки в ходе проведения каждого отбора заявок.

Спецификация инструмента репо - документ, содержащий существенные условия Договора репо (в том числе код Корзины репо, размер лота, условия расчетов) и утверждаемый Биржей по согласованию с Комитетом в целях проведения отбора заявок Кредитных организаций в соответствии с настоящим Положением.

Термины, специально не определенные в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных документами НКО АО НРД, Биржей, законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и нормативными актами Комитета.

1.3. Договоры репо могут заключаться на организованных торгах в Российской Федерации в соответствии с Правилами торгов Биржи, а также не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационных программно-технических средств для отбора заявок, определяемых Комитетом, и предусматривают условия осуществления клиринга в соответствии с Правилами клиринга НКО АО НРД.

1.4. Отбор заявок (оферт) Кредитных организаций, регистрация сделок (акцепт оферт) и/или заключение Договоров репо осуществляется в соответствии с настоящим Положением, Регламентом заключения Договоров репо, утверждаемым Биржей и/или Комитетом и/или в соответствии с документами организации, предоставляющей информационные программно-технические средства для проведения отбора заявок.

1.5. Кредитная организация может участвовать в проведении отбора заявок (оферт) при условии соответствия Требованиям, наличия действующего Генерального соглашения и в пределах Лимита по Договорам репо.

1.5.1. Расчет Лимита покупки ценных бумаг по договорам репо на Кредитные организации осуществляется Комитетом в соответствии с методологией оценки рисков и расчета лимитов на кредитные организации по операциям репо согласно Приложению 1 к настоящему Положению (далее - Методология расчета лимитов).

1.5.2. Лимит покупки ценных бумаг по договорам репо определяется Комитетом в отношении каждой Кредитной организации. Комитет имеет право снизить Лимит по Договорам репо на Кредитную организацию вплоть до нуля.

1.5.3. Лимит по Договорам репо доводится до сведения Кредитной организации в день проведение отбора заявок на Аукционе репо по фиксированной процентной ставке до начала приема заявок от Кредитной организации по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению:

при проведении отбора заявок в соответствии с Правилами торгов Биржи - через Систему торгов Биржи (термин определяется Правилами торгов Биржи),

при проведении отбора заявок с использованием информационных программно-технических средств, определяемых Комитетом, - через информационную систему, определяемую Комитетом, если иное не определено документами организации, предоставляющей информационные программно-технические средства.

1.6. Валютой обязательств по Договорам репо является рубль Российской Федерации. Все расчеты по Договорам репо осуществляются о валюте обязательств.

1.7. Расчеты по Договорам репо, заключенным по итогам отбора заявок, осуществляются через банковские счета Комитета и Кредитных организаций, открытые в НКО АО НРД в качестве расчетной организации, или Центральном банке Российской Федерации.

1.8. Учет прав на Ценные бумаги и их хранение осуществляются на счетах депо, открытых Комитету и Кредитным организациям в НКО АО НРД.

1.9. Информационный обмен между Комитетом и Кредитной организацией осуществляется через:

1.9.1. Систему ЭДО НРД в соответствии с Правилами ЭДО НРД;

1.9.2. Если иное не предусмотрено настоящим Положением:

для Договоров репо, заключаемых в соответствии с Правилами торгов Биржи, через Систему торгов Биржи;

для Договоров репо, отбор заявок, для заключения которых осуществлялся с использованием информационных программно-технических средств, определяемых Комитетом, через такую систему или иным определяемым Комитетом способом;

1.9.3. В иных случаях в письменной форме.

2. Общие условия Договора репо

2.1. Кредитная организация и Комитет заключают Договоры репо в соответствии с Порядком, настоящим Положением и Генеральным соглашением только от своего имени и за свой счет.

2.2. Договоры репо заключаются между Комитетом и Кредитной организацией, заключившей Генеральное соглашение, в пределах Лимита на кредитные организации по операциям репо на Кредитную организацию.

По решению Комитета проведение отбора Заявок и заключение Договоров репо осуществляются на организованных торгах или не на организованных торгах в электронной форме определяемым Комитетом способом.

2.3. Комитет принимает решение о проведении отбора заявок и направляет Кредитным организациям приглашение направлять заявки (оферты) путем размещения на сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до проведения отбора заявок информации о проведении отбора заявок. Сведения о Лимитах по Договорам репо на Кредитные организации по состоянию на начало дня проведения отбора заявок, а также иные документы в соответствии с настоящим Положением направляют Кредитным организациям в соответствии с пунктом 1.9. настоящего Положения.

2.4. В объявлении о проведении отбора заявок Комитет указывает:

уникальный идентификатор торгов и (или) отбора заявок;

условия проведения отбора заявок и заключения Договоров репо (на организованных торгах или не на организованных торгах);

дату проведения отбора заявок;

дату проведения расчетов по первой части заключенных Договоров репо;

расписание проведения отбора заявок, а при необходимости - предельное время исполнения Кредитной организацией второй части Договора репо (расписание проведения отбора Заявок включает в себя сведения о времени начала и окончания приема заявок, о времени установления значения процентной ставки отсечения и (или) о признании отбора заявок несостоявшимся, о времени заключения Договоров репо и иные сведения, необходимые для проведения отбора Заявок);

максимальный объем Средств бюджета, направляемых на покупку Ценных бумаг по Договорам репо;

срок действия Договора репо, даты исполнения первой и второй частей Договора репо;

минимальную Ставку репо;

форму отбора заявок (открытая или закрытая); условия заключения Договора репо (обычные или особые);

начальные дисконты (дисконт);

перечень Ценных бумаг, в отношении которых заключаются договоры репо, или указание Корзины Ценных бумаг;

предельные значения обеспеченности (трешхолды);

условия исполнения Договора репо (Договор репо может предусматривать условия о замене Ценных бумаг, внесении компенсационного взноса, зачете взаимных обязательств);

код инструмента репо (при необходимости);

иную информацию, необходимую для проведения отбора заявок и исполнения Договоров репо.

2.5. Комитет вправе в один день проводить несколько отборов заявок.

2.6. Стоимость Ценных бумаг, используемых при проведении отбора заявок, обязательства по внесению компенсационных взносов и информирование Сторон об указанных обязательствах рассчитываются и исполняются в порядке, установленном документами НКО АО НРД.

2.7. Перед подачей заявок Кредитных организаций на заключение Договоров репо НКО АО НРД информирует Биржу о Кредитных организациях, являющихся участниками клиринга НКО АО НРД.

2.8. В установленное Комитетом время для подачи заявок (оферт) на заключение Договоров репо Кредитные организации подают Комитету заявки.

2.9. Предметом торгов является Ставка репо.

2.10. Заявка Кредитной организации должна содержать (если иное не установлено документами Биржи или организации, предоставляющей информационно-технические средства для отбора заявок):

идентификатор Кредитной организации;

номер Заявки;

сумму денежных средств, запрашиваемых Кредитной организацией, выраженную в лотах;

код инструмента репо (при наличии);

дату заключения Договора репо и уникальный идентификатор торгов и (или) отбора заявок;

наименование отправителя (при необходимости);

наименование получателя (при необходимости);

вид Договора репо (обычный или особый);

срок Договора репо в календарных днях (при необходимости);

дату исполнения первой части Договора репо;

дату исполнения второй части Договора репо;

размер денежных средств, который Кредитная организация предполагает получить по первой части Договора репо,

процентную ставку размещения средств по Договорам репо по заключаемому Договору репо;

реквизиты Ценных бумаг из перечня Ценных бумаг, утвержденного Комитетам (при необходимости);

дополнительную информацию (указывается в случае необходимости).

2.11. Проведение отбора заявок осуществляется по решению Комитета на Аукционе репо по фиксированной процентной ставке.

Проведение отбора заявок осуществляется в открытой или закрытой форме.

При проведении отбора заявок в открытой форме Кредитным организациям доступна информация обо всех заявках, направленных Кредитными организациями в процессе проведения отбора заявок, без указания наименования Кредитных организаций.

При проведении отбора заявок в закрытой форме Кредитным организациям доступна информация только о собственных поданных заявках.

При проведении отбора заявок на Аукционе репо по фиксированной процентной ставке, Договор репо заключается Комитетом по Ставке репо, указанной в заявке Кредитной организации, но не ниже ставки отсечения, установленной Комитетом по результатам приема заявок. В указанном случае решение о ставке отсечения принимается Комитетом на основании ранжирования по уменьшению Ставок репо в заявках Кредитных организаций, поданных в рамках Лимита по Договорам репо.

2.12. Размер денежных средств, указанный в заявке, не может быть меньше минимального размера (значения лота), указанного в Спецификации инструмента репо.

2.13. Ставка репо, указанная в заявке (оферте) Кредитной организации, не может быть ниже минимальной процентной Ставки репо, указанной Комитетом в объявлении о проведении отбора заявок.

2.14. При проведении отбора заявок Кредитной организацией может быть подано несколько заявок в пределах Лимита по Договорам репо в общей сумме не более максимального объема Средств бюджета направляемых на покупку Ценных бумаг по Договорам репо, указанного в объявлении.

2.15. Все вводимые заявки Кредитных организаций регистрируются информационными программно-техническими средствами для проведения отбора заявок.

2.16. По окончании приема заявок информационными программно-техническими средствами для проведения отбора заявок формируется реестр заявок и направляется Комитету для принятия решения о подлежащих удовлетворению заявках Кредитных организаций.

2.17. Заявки, поданные с нарушением требований настоящего Положения, не рассматриваются Комитетом (не включаются в реестр заявок, формируемый информационными программно-техническими средствами для проведения отбора заявок).

2.18. Комитет принимает решение о подлежащих удовлетворению заявках Кредитных организаций и формирует реестр встречных заявок по согласованной с Биржей форме. В случае использования информационных программно-технических средств для проведения отбора заявок Комитет принимает решение о подлежащих удовлетворению заявках (офертах) Кредитных организаций и формирует Реестр встречных заявок (акцептов). Акцепту подлежат заявки Кредитных организаций, ставки в которых выше или равны Ставке репо отсечения.

В случае если совокупный размер заявок Кредитных организаций со Ставками репо не ниже Ставки репо отсечения, превышает максимальный размер Средств бюджета, направляемый на покупку Ценных бумаг по Договорам репо, Комитет удовлетворяет заявки со Ставками репо равными Ставке репо отсечения пропорционально долям указанных заявок в общем объеме заявок, содержащих Ставки репо, ставки в которых равны Ставке репо отсечения, в пределах остатка максимального объема Средств бюджета, направляемых на покупку Ценных бумаг по Договорам репо.

Решение о признании отбора заявок несостоявшимся принимается Комитетом в случае отсутствия заявок либо в случае, если Ставки репо, указанные во всех принятых заявках, ниже Ставки репо отсечения.

2.19. Биржа на основании полученного от Комитета Реестра встречных заявок регистрирует Договоры репо, направляет отчеты в Комитет и Кредитным организациям, и направляет в НКО АО НРД Реестр Договоров репо для осуществления клиринга и расчетов в порядке, установленном документами НКО АО НРД.

В случае использования Комитетом информационных программно-технических средств для проведения отбора заявок, посредством информационных программно-технических средств осуществляется регистрация Договоров репо, формируются и направляются отчеты Кредитным организациям, а также направляется в НКО АО НРД Реестр Договоров репо для осуществления клиринга и расчетов в порядке, установленном документами НКО АО НРД и настоящим Положением, если иное не установлено документами организации, предоставляющей информационные программно-технические средства для проведения отбора заявок.

Стороны признают, что направленные ими через информационные программно-технические средства для проведения отбора заявок заявки на заключение Договора репо и Реестр Договоров репо равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица Стороны.

Стороны признают, что сформированный и переданный в НКО АО НРД Реестр Договоров репо является двусторонним поручением Сторон на осуществление клиринга и расчетов по заключенным Договорам репо.

3. Порядок заключения Договоров репо и их исполнение

3.1. Заявка Кредитной организации удовлетворяется по Ставке репо, указанной в заявке Кредитной организации.

3.2. Договор репо заключается на сумму денежных средств, указанную в заявке или определенную в соответствии с п. 2.18 настоящего Положения, в отношении количества Ценных бумаг, определенного исходя из стоимости одной Ценной бумаги, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения, в пределах Лимита по Договорам репо, доведенного до Кредитной организации в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения.

3.3. Заключение Договоров репо осуществляется по решению Комитета в одном из видов - на обычных условиях или на особых условиях. Изменение вида Договора репо в течение срока его действия не допускается.

По Договору репо, заключенному на обычных условиях, исполнение первой и второй частей Договора репо осуществляется в день, установленный Договором репо, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

По Договору репо, заключенному на особых условиях, Комитет имеет право предъявить требование о досрочном исполнении обязательств по второй части Договора репо в любой рабочий день действия Договора репо, но не ранее истечения половины срока действия договора.

Договором репо может быть предусмотрена возможность до исполнения второй части Договора репо осуществлять замену Ценных бумаг, переданных по первой части Договора репо, на другие Ценные бумаги, определяемые в соответствии с настоящим Положением.

3.4. Договор репо считается заключенным с момента регистрации Биржей Договора репо или с момента акцепта оферты Комитетом и направления соответствующей информации Кредитной организации с использованием информационных программно-технических средств для проведения отбора заявок или в соответствии с п. 1.9 настоящего Положения

3.5. НКО АО НРД после приема Реестра Договоров репо проверяет:

3.5.1. Наличие у Кредитной организации заключенного с НКО АО НРД договора на оказание клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением.

3.5.2. Наличие у Кредитной организации торгового счета депо и торгового банковского счета к нему или иного банковского (корреспондентского) счета, зарегистрированных в порядке, предусмотренном документами НКО АО НРД для проведения расчетов с Комитетом.

3.5.3. Наличие зарегистрированной Корзины Ценных бумаг Комитета.

3.6. В дату исполнения обязательств по первой части Договора репо:

3.6.1. Комитет обеспечивает наличие на торговом банковском счете Комитета в НКО АО НРД или на другом счете, предусмотренном документами НКО АО НРД в целях осуществления клиринга и расчетов, денежных средств в объеме, достаточном для исполнения Обязательств Комитета по первым частям заключенных Договоров репо.

3.6.2. Кредитная организация обеспечивает наличие на торговом счете депо Кредитной организации в НКО АО НРД Ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Кредитной организации по первым частям заключенных Договоров репо.

3.6.3. НКО АО НРД проводит клиринг и расчеты по Договорам репо в соответствии с документами НКО АО НРД, при необходимости осуществляя предварительный подбор Ценных бумаг согласно коду Корзины репо.

3.7. Частичное исполнение первой части Договора репо не предусмотрено. Частичное исполнение второй части Договора репо, а также исполнение второй части Договора репо в дату, отличную от установленной ее условиями, не допускается, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.

3.8. Проведение расчетов по Договорам репо осуществляется путем проведения расчетов по каждому Договору репо или путем полного или частичного прекращения обязательств, допущенных к клирингу, зачетом взаимных обязательств (неттинг) и(или) иными способами, предусмотренными Правилами клиринга НКО АО НРД.

3.9. В случае нарушения Кредитной организацией условий Генерального соглашения и/или Договора репо по исполнению первой части Договора репо в соответствии с условиями Генерального соглашения и Положения:

3.9.1. Исполнение Обязательства Комитета по первой части Договора репо не производится, а обязательства Сторон по Договору репо прекращаются с момента направления Кредитной организации письменного уведомления, содержащего требование уплатить неустойку (штрафы, пени).

3.9.2. Кредитная организация обязана уплатить Комитету неустойку (штрафы, пени). Неустойка (штрафы, пени) по первой части Договора репо уплачивается Кредитной организацией за один календарный день просрочки исполнения обязательств в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения первой части Договора репо, от суммы Договора репо.

Комитет направляет Кредитной организации письменное уведомление, содержащее требование уплатить неустойку (штрафы, пени)

Неустойка (штрафы, пени) подлежит уплате Кредитной организацией в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления. В поле "Назначение платежа" платежного поручения должна быть сделана ссылка на дату заключения и номер Договора репо.

В случае неуплаты Кредитной организацией неустойки (штрафы, пени) в установленный настоящим пунктом срок Комитет начиная с 4 (четвертого) рабочего дня с даты получения уведомления Кредитной организацией, вправе осуществить списание суммы неустойки (штрафы, пени) с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов)) Кредитной организации, открытого (открытых) в Центральном банке Российской Федерации, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО АО НРД, на основании распоряжений Комитета о переводе денежных средств. Согласие Кредитной организации на списание суммы неустойки (штрафы, пени) считается представленным.

Информация о неисполнении Обязательств Кредитной организации по первой части Договора репо содержится в предоставляемом Комитету и Кредитной организации в соответствии с документами НКО АО НРД документе (отчете), содержащем информацию о неисполненных Договорах репо.

Подтверждением нарушения Кредитной организацией условий первой части Договора репо является выписка со счета депо Комитета, предоставляемая центральным депозитарием (НКО АО НРД)

Стороны признают, что отчетные документы, подготовленные в соответствии с документами НКО АО НРД, Правилами торгов Биржи, являются окончательными для определения обязательств Сторон по Договорам репо, предусмотренных настоящим Положением.

3.9.3. Комитет имеет право снизить до нуля лимит покупки ценных бумаг по Договорам репо на срок до шести месяцев.

3.10. В дату исполнения обязательств по второй части Договора репо:

3.10.1. Комитет переводит Ценные бумаги, полученные от Кредитной организации по первой части Договора репо, на счет депо Кредитной организации.

3.10.2. Перевод Ценных бумаг осуществляется Комитетом при условии поступления от Кредитной организации денежных средств в размере Стоимости обратного выкупа.

3.10.3. При досрочном исполнении второй части Договора репо по основанию, предусмотренному пунктом 3.15 настоящего Положения сумма денежных средств по второй части Договора репо уплачивается Кредитной организацией исходя из количества дней фактического срока действия Договора репо.

Обязательства Кредитной организации по исполнению второй части Договора репо считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на счета Комитета.

В случае если дата исполнения обязательств по второй части Договора репо приходится на день, являющийся выходным и/или нерабочим праздничным днем, такая дата исполнения обязательств по второй части Договора репо переносится на следующий рабочий день.

3.11. В случае неперечисления Кредитной организацией в Дату второй части Договора репо денежных средств по второй части Договора репо, Стороны соглашаются, что Комитет вправе изменить в соответствии с документами НКО АО НРД следующие условия Договора репо:

Дату второй части Договора репо (осуществить Перенос даты второй части Договора репо);

Ставку репо, применяемую для расчета Стоимости обратного выкупа;

Стороны соглашаются, что при Переносе даты второй части Договора репо для расчета Стоимости обратного выкупа за период между датой не перечисления Кредитной организацией денежных средств по второй части Договора репо и Датой второй части Договора репо, измененной в результате Переноса даты второй части Договора репо, Ставка репо рассчитывается как ставка репо, установленная Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления Переноса даты второй части Договора репо, по которой Центральный Банк Российской Федерации совершает операции репо постоянного действия по фиксированной ставке.

Перенос Даты второй части Договора репо осуществляется при соблюдении следующих условий:

отсутствие Обязательств Кредитной организации по первой части Договора репо с текущей Датой первой части Договора репо, достаточных для осуществления процедуры зачета встречных однородных требований в соответствии с документами НКО АО НРД;

наличие на счете депо Кредитной организации, открытом в НКО АО НРД, Ценных бумаг и (или) наличие на торговом банковском счете Кредитной организации, открытом в НКО АО НРД, а также на иных счетах Кредитной организации, используемых для осуществления клиринга и расчетов по Договорам репо в соответствии с документами НКО АО НРД, денежных средств в количестве (объеме), достаточном для обеспечения исполнения Кредитной организацией рассчитанного НКО АО НРД Обязательства по внесению компенсационного взноса;

количество ранее осуществленных Переносов даты второй части Договора репо по данному Договору репо менее трех.

3.12 Обязательства Кредитной организации по второй части Договора репо признаются неисполненными в случае не перечисления Кредитной организацией денежных средств по второй части Договора репо в Дату второй части Договора репо либо в дату, в которую Кредитная организация обязана перечислить денежные средства по вторым частям Договора репо в соответствии с настоящим Положением. Подтверждением неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Договора репо является документ (отчет), предоставляемый Комитету и Кредитной организации в соответствии с документами НКО АО НРД, а также выписки со счетов Комитета в НКО АО НРД или Центральном банке Российской Федерации с приложением расчетных документов

3.13. В случае нарушения Кредитной организацией условий Генерального соглашения и/или Договора репо по исполнению второй части Договора репо:

Генеральное соглашение, после погашения требований Комитета по неурегулированным обязательствам Кредитной организации, подлежит досрочному расторжению без направления уведомления о досрочном расторжении Генерального соглашения. Новое заключение Генерального соглашения осуществляется по решению Комитета, но не ранее шести месяцев со дня расторжения Генерального соглашения;

Комитет не заключает Договоры репо с Кредитной организацией до заключения нового Генерального соглашения;

Комитет имеет право направить Кредитной организации уведомление о необходимости досрочного исполнения обязательств по вторым частям всех или любого из Договора репо, заключенных Комитетом с Кредитной организацией на организованных и (или) не на организованных торгах в Российской Федерации. В указанном случае Кредитная организация обязана перечислить денежные средства по вторым частям Договоров репо, заключенных Комитетом с Кредитной организацией, в рабочий день, следующий за днем уведомления Комитетом Кредитной организации о принятии указанного в настоящем пункте решения, если в уведомлении Комитета не указано иное. При этом перечисление денежных средств и перевод Ценных бумаг по вторым частям Договоров репо осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением, документами НКО АО НРД;

Кредитная организация обязана уплатить Комитету сумму денежных средств в размере неисполненных обязательств по Договору репо, неустойку (штрафы, пени).

Комитет информирует Кредитную организацию о неустойке (штрафы, пени) по второй части Договора репо, направляя Кредитной организации письменное уведомление о неустойке (штрафы, пени). Неустойка (штрафы, пени) по второй части Договора репо уплачивается Кредитной организацией Комитету за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения второй части Договора репо, от суммы неисполненных обязательств по Договору репо. Неустойка (штрафы, пени) по второй части Договора репо уплачивается Кредитной организацией Комитету не позднее трех рабочих дней со дня фактического исполнения обязательств по второй части Договора репо.

При перечислении Кредитной организацией на счета Комитета денежных средств для погашения неисполненных обязательств сумма неисполненного обязательства по Договору репо по уплате денежных средств, сумма неустойки (штрафы, пени) перечисляются отдельными платежными поручениями. При наличии нескольких Договоров репо с неисполненными обязательствами, оплата осуществляется по каждому Договору репо отдельным платежным поручением;

Комитет вправе осуществить списание сумм неисполненных обязательств и неустойки (штрафы, пени) с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в Центральном банке Российской Федерации, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО АО НРД, на основании распоряжений Комитета о переводе денежных средств, на следующий рабочий день после истечения срока оплаты неисполненного обязательства и/или и неустойки (штрафы, пени). Согласие Кредитной организации на списание суммы неисполненных обязательств и неустойки (штрафы, пени) считается предоставленным.

Комитет информирует Кредитную организацию о проведенных операциях по взысканию неисполненных обязательств по Договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени), направляя Кредитной организации не позднее пяти рабочих дней со дня взыскания всей суммы неисполненных обязательств письменное уведомление о взыскании неисполненных обязательств по уплате денежных средств вместе с уведомлением о взыскании неустойки (штрафы, пени).

В случае недостаточности денежных средств, списанных с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов)) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Комитета, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО АО НРД, для покрытия суммы неисполненных обязательств Кредитной организации по Договору репо по уплате денежных средств, неустойки (штрафы, пени) Комитет вправе осуществить на сумму неисполненных обязательств реализацию Ценных бумаг, полученных от Кредитной организации по первой части Договора репо. Реализация Ценных бумаг Комитетом осуществляется на организованных торгах с привлечением брокера. Услуги брокера и Биржи при реализации Ценных бумаг на организованных торгах оплачиваются из денежных средств, полученных от реализации Ценных бумаг, за счет Кредитной организации.

В случае получения Комитетом денежных средств от выплат по Ценным бумагам и от погашения Ценных бумаг, полученных от Кредитной организации по первой части Договора репо, Комитет при наличии у Кредитной организации неисполненных обязательств по Договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) использует полученные денежные средства для покрытия суммы неисполненных обязательств Кредитной организации;

При взыскании Комитетом неисполненных обязательств Кредитной организации по нескольким Договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) Комитет использует полученные Ценные бумаги и денежные средства для покрытия всей суммы неисполненных обязательств Кредитной организации по всем Договорам репо;

При наличии у Кредитной организации неисполненных обязательств по Договору репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) Кредитная организация вправе перечислить на счета Комитета денежные средства для погашения неисполненных обязательств.

Комитет осуществляет перевод Кредитной организации Ценных бумаг и перечисление денежных средств в количестве и в сумме, оставшихся после покрытия всей суммы неисполненных обязательств Кредитной организации по всем Договорам репо по уплате денежных средств, неустойки (штрафы, пени), а так же всех расходов понесенных при реализации Ценных бумаг. Перевод Кредитной организации Ценных бумаг и перечисление денежных средств осуществляется в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня взыскания всей суммы неисполненных обязательств Кредитной организации по всем Договорам репо, на счет депо Кредитной организации в центральном депозитарии и на корреспондентский счет Кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации.

3.14. Досрочное исполнение по второй части Договора репо осуществляется по требованию Комитета в указанные им дату и время в следующих случаях:

3.14.1. невыполнения Кредитной организацией Обязательства по внесению компенсационного взноса, если его внесение предусмотрено условиями Договора репо;

3.14.2. получения Комитетом от Кредитной организации уведомления о расторжении Генерального соглашения или направления Комитетом такого уведомления Кредитной организации;

3.14.3. выявления несоответствия Кредитной организации Требованиям, нарушения Кредитной организацией обязательств по Генеральному соглашению или Договору репо, а также действия любого из Существенных факторов риска;

3.14.4. введения Центральным банком Российской Федерации запрета на осуществление Кредитной организацией отдельных видов банковских операций;

3.14.5. эмитент Ценных бумаг по Договору репо принял решение о совершении действий с ценными бумагами, вследствие которых покупка (продажа) Ценных бумаг будет прекращена, если условиями Договора репо не предусмотрено внесение компенсационного взноса;

3.14.6. по одному из Договоров репо просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по первой части Договора репо по уплате неустойки (штрафы, пени) составляет более четырех рабочих дней со дня исполнения первой части Договора репо;

3.14.7. по одному из Договоров репо имеется просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по второй части Договора репо. В этом случае по решению Комитета досрочному исполнению второй части могут подлежать все Договоры репо, заключенные с данной Кредитной организацией.

3.15. Досрочное исполнение второй части Договора репо, заключенного на особых условиях в соответствии с п. 34 Порядка, допускается по инициативе Комитета в соответствии с условиями настоящего Положения в любой рабочий день действия Договора репо, но не ранее истечения половины первоначального срока Договора репо. При этом цена исполнения второй части рассчитывается в размере 0,90 от Ставки репо установленной Договором репо.

3.16. В случае досрочного исполнения второй части Договора репо по основанию, предусмотренному пунктом 3.15 настоящего Положения, Комитет в соответствии с условиями настоящего Положения направляет Кредитной организации, Бирже, НКО АО НРД не позднее дня, предшествующего дате досрочного исполнения, уведомление о досрочном исполнении второй части Договора репо.

4. Управление обеспечением

4.1. Договором репо может быть предусмотрена возможность до исполнения второй части Договора репо осуществлять замену Ценных бумаг, переданных по первой части Договора репо, на другие Ценные бумаги, определяемые в соответствии с настоящим Положением.

4.2. Осуществление замены Ценных бумаг в случае, предусмотренном в пункте 4.1 настоящего Положения, производится в соответствии с документами НКО АО НРД.

4.3. В порядке и в сроки, установленные документами НКО АО НРД, НКО АО НРД осуществляет переоценку всех денежных обязательств каждой Кредитной организации по заключенным Договорам репо, а также осуществляет проверку их обеспеченности, расчет и исполнение компенсационных взносов, а также другие функции, направленные на управление обеспечением Договоров репо.

5. Учет прав на Ценные бумаги и осуществление расчетов по Договорам репо

5.1. Учет прав на Ценные бумаги и их хранение осуществляются на счетах депо, открытых Комитету и Кредитным организациям в НКО АО НРД.

5.2. Проведение расчетов по Договорам репо осуществляется через счета, открытые Комитету и Кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации и (или) в НКО АО НРД способом, предусмотренным документами НКО АО НРД.