Часть A. Торговые намерения

Часть A
Торговые намерения

1. Позиции/портфели, проведенные с торговыми намерениями, должны соответствовать следующим требованиям:

(a) должна существовать четко определенная торговая стратегия для позиции/инструмента или торгового портфеля, утвержденная старшим руководством, которые должны включать предполагаемые периоды;

(b) должны существовать четко определенные политика и процедуры для активного управления позицией, которое должно включать следующие:

(i) позиции, вошедшие в управление торговыми операциями;

(ii) позиционные лимиты, установленные и контролируемые на предмет соответствия;

(iii) дилеры вправе самостоятельно вступать/управлять позицией в рамках согласованных лимитов и в соответствии с утвержденной стратегией;

(iv) позиции, относящиеся к старшему руководству, как неотъемлемой части процесса управления рисками учреждения, а также

(v) позиции, находящиеся под активным контролем со ссылкой на рынок информационных источников и оценку, сделанную исходя из конкурентоспособности или способности к хеджированию позиции или ее компонентных рисков, в том числе оценка, качество и доступность рыночных вложений в процесс оценки уровня рыночного оборота, размеров позиций, существующих на рынке, а также

(c) должны быть четко определены политика и процедуры контроля позиции в отношении торговой стратегии учреждения, включая мониторинг оборота и устаревшие позиции в торговом портфеле учреждения.