Статья 29

Статья 29

1. Риски для индивидуальных клиентов, которые возникают в торговом портфеле, рассчитываются путем суммирования следующих пунктов:

(а) превышение - если положительное - длинных позиций учреждения над короткими позициями во всех финансовых инструментах, принадлежащих данному клиенту, если чистые позиции в каждом из различных инструментов рассчитываются по методике, изложенной в Приложении I;

(b) чистые риски в случае подписания долгового обязательства или долевого документа, а также

(c) риски вследствие сделки, соглашения и контракта, указанные в Приложении II с данным клиентом; такие риски рассчитываются в порядке, установленном в настоящем приложении, для расчета значений экспозиции.

В целях пункта (b), чистые риски рассчитываются путем вычета надписывающих позиций, которые подписаны третьими сторонами на основе официального соглашения, сокращенного факторами, изложенными в пункте 41 Приложения I.

В целях пункта (b), рассматривая дальнейшее согласование, компетентные органы должны требовать от учреждений создание системы наблюдения и контроля за надписывающими рисками в период между начальным обязательством и одним рабочим днем с учетом характера рисков, понесенных на рассматриваемых рынках.

В целях пункта (с), Статьи 84-89 Директивы 2006/48/ЕЭС должны быть исключены из ссылки в пункте 6 Приложения II к настоящей Директиве.

2. Риски для групп связанных клиентов на торговый портфель рассчитываются путем суммирования рисков индивидуальных клиентов группы, рассчитанных в пункте 1.