Статья 77d Корректировка неустойчивости до соответствующей структуры безрисковой процентной ставки

Статья 77d
Корректировка неустойчивости до соответствующей структуры безрисковой процентной ставки

1. Государства-члены ЕС могут потребовать предварительного одобрения надзорных компетентных органов для страховых обязательств и обязательств по перестрахованию для применения корректировки неустойчивости до соответствующей структуры безрисковой процентной ставки в целях расчета лучшего прогноза, указанного в Статье 77(2).

2. Для каждой соответствующей валюты корректировка неустойчивости до соответствующей структуры безрисковой процентной ставки должна основываться на марже между процентной ставкой, которая может быть получена от активов, включенных в базовый портфель для этой валюты, и ставками соответствующей структуры базовой безрисковой процентной ставки для этой валюты.

Базовой портфель для валюты должен быть представительным для активов, которые деноминированы в этой валюте и в которой они инвестированы в страховые обязательства и обязательства по перестрахованию для покрытия лучшего прогноза страховых обязательств и обязательств по перестрахованию, деноминированных в этой валюте.

3. Размер корректировки неустойчивости безрисковой процентной ставки должен соответствовать 65% валютной маржи, скорректированной с учетом риска.

Валютная маржа, скорректированная с учетом риска, рассчитывается как разница между маржей, указанной в параграфе 2, и частью этой маржи , которая относится к реалистической оценке ожидаемых убытков или неожиданных кредитных или других рисков активов.

Корректировка неустойчивости применяется только к соответствующей структуре безрисковой процентной ставки, которая получена не посредством экстраполяции в соответствии со Статьей 77a. Экстраполяция соответствующей структуры безрисковой процентной ставки основывается на этих скорректированных безрисковых процентных ставках.

4. Для каждой соответствующей страны корректировка неустойчивости до безрисковых процентных ставок, указанных в параграфе, 3 для валюты этой страны до применения 65% коэффициента должна быть увеличена на разницу между маржей, скорректированной по риску страны, и двойной маржей, скорректированной по риску валюты, если разница положительная и маржа, скорректированная по риску страны, выше 100 базисных пунктов. Увеличенная корректировка неустойчивости применяется к расчету лучшего прогноза для страховых обязательств и обязательств по перестрахованию продуктов, проданных на рынке страхования в этой стране. Маржа, скорректированная по риску страны, рассчитывается таким же образом, что и маржа, скорректированная по риску валюты для валюты этой страны, но основывается на базовом портфеле, который является представительным для активов, в которые инвестированы страховые обязательства и обязательства по перестрахованию, для покрытия лучшего прогноза для страховых обязательств и обязательств по перестрахованию продуктов, проданных на рынке страхования этой страны и деноминированных в валюте этой страны.

5. Корректировка неустойчивости не применяется в отношении страховых обязательств, если соответствующая структура безрисковой процентной ставки для расчета лучшего прогноза для этих обязательств, включает корректировку согласования согласно Статье 77b.

6. Путем частичного отступления от Статьи 101 необходимый платежеспособный капитал не покрывает риск убытков основных собственных средств от изменений корректировки неустойчивости.