Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета ЕС 2009/138/ЕС от 25 ноября 2009 г. об учреждении и осуществлении бизнеса в области страхования и перестрахования (Директива о платежеспособности страховых компаний II) (Новая редакция)
- Часть I. Общие правила организации и осуществления деятельности по прямому страхованию и перестрахованию (ст.ст. 1 - 177)
- Глава VI. Правила оценки активов и обязательств, технических положений, собственных средств, необходимого платежеспособного капитала, необходимого минимального капитала и инвестиционные правила (ст.ст. 75 - 135)
- Раздел 2. Правила, относящиеся к техническим положениям (ст.ст. 76 - 86)
- Статья 77а Экстраполяция соответствующей структуры безрисковой процентной ставки
Статья 77а Экстраполяция соответствующей структуры безрисковой процентной ставки
Статья 77а
Экстраполяция соответствующей структуры безрисковой процентной ставки
При определении соответствующей структуры безрисковой процентной ставки, указанной в Статье 77(2), используется информация, полученная от соответствующих финансовых инструментов, и она должна соответствовать ей. Это определение учитывает соответствующие финансовые инструменты тех сроков, когда рынки этих финансовых инструментов, а также облигаций являются фундаментальными, ликвидными и прозрачными. Для сроков, когда рынки соответствующих финансовых инструментов или облигаций больше не являются фундаментальными, ликвидными и прозрачными, соответствующая структура безрисковой процентной ставки должна быть экстраполирована.
Экстраполированная часть соответствующей структуры безрисковой процентной ставки основывается на форвардном курсе, двигающемся ровно от одной форвардной ставки или от группы ставок в отношении самого долгого срока, для которого соответствующий финансовый инструмент и облигации могут наблюдаться на фундаментальном, ликвидном и прозрачном рынке, к окончательной форвардной ставке.