Приложение IV. Стандартная формула необходимого платежеспособного капитала (НПК)

Приложение IV

Стандартная формула необходимого платежеспособного капитала (НПК)

1. Расчет базового необходимого платежеспособного капитала

Базовый необходимый платежеспособный капитал, установленный в Статье 104(1) равен следующему:

где означает модуль риска i и означает модуль риска j, и где "i, j" означает, что сумма различных значений должна покрывать все возможные комбинации i и j. При расчете, и заменяются следующим:

- обозначает модуль риска страхования, иного, чем страхование жизни;

- обозначает модуль риска страхования жизни;

- обозначает модуль риска медицинского страхования;

- обозначает модуль рыночного риска;

- обозначает модуль риска невыполнения обязательств другой стороной;

Фактор обозначает пункт, установленный в ряду i и в колонке j в следующей корреляционной таблице:

i	j	Рыночный	Невыполнение обязательств	Жизнь	Медицинское	Иное, чем жизнь
Рыночный		1	0,25	0,25	0,25	0,25
Невыполнение обязательств		0,25	1	0,25	0,25	0,5
Жизнь		0,25	0,25	1	0,25	0
Медицинское		0,25	0,25	0,25	1	0
Иное, чем жизнь		0,25	0,5	0	0	1

2. Расчет модуля риска страхования, иного, чем страхование жизни

Модуль риска страхования, иного, чем страхование жизни, установленный в Статье 105(2), равен следующему:

где обозначает подмодуль i, обозначает подмодуль j и где "i, j" означает, что сумма различных значений должна покрывать возможные комбинации i и j. При расчете, и заменяются следующим:

- обозначает подмодуль риска премии и запасов при страховании ином, чем страхование жизни;

- обозначает подмодуль риска катастрофы при страховании, ином чем страхование жизни;

3. Расчет модуля риска страхования жизни

Модуль риска страхования жизни, установленный в Статье 105(3), равен следующему:

где обозначает подмодуль i, обозначает подмодуль j и где "i, j" означает, что сумма различных значений должна покрывать возможные комбинации i и j. При расчете, и заменяются следующим:

- обозначает подмодуль риска смертности;

- обозначает подмодуль риска долгожительства;

- обозначает подмодуль риска инвалидности - заболеваний;

- обозначает подмодуль риска затрат на жизнь;

- обозначает подмодуль риска пересмотра;

- обозначает подмодуль риска прекращения;

- жизни обозначает подмодуль риска катастрофы жизни

4. Расчет модуля рыночного риска

Структура модуля рыночного риска

Модуль рыночного риска, установленный в Статье 105(5), равен следующему:

где обозначает подмодуль i, обозначает подмодуль j и где "i, j" означает, что сумма различных значений должна покрывать возможные комбинации i и j. При расчете, и заменяются следующим:

- обозначает подмодуль риска, связанного с процентной ставкой;

- обозначает подмодуль акционерного риска;

- обозначает подмодуль имущественного риска;

- обозначает подмодуль риска спрэда;

- обозначает подмодуль концентрации риска;

- обозначает подмодуль валютного риска.