Приложение 2. Методика расчета лимитов на Уполномоченные банки

Приложение 2

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на

банковские депозиты

Методика
расчета лимитов на Уполномоченные банки

1. Настоящая Методика расчета лимитов на Уполномоченные банки (далее - Методика) определяет процедуру расчета ограничений на принимаемые обязательства Уполномоченных банков перед Вкладчиком в целях контроля и снижения кредитных рисков Вкладчика.

2. В отношении каждого Уполномоченного банка рассчитываются Лимит размещения на Необеспеченные депозиты, Лимит размещения на Обеспеченные депозиты и Лимит выдачи поручительств (далее совместно - Лимиты на Уполномоченный банк).

3. Начальные значения Лимитов на Уполномоченный банк рассчитываются на утро дня проведения Депозитного аукциона, Депозитных торгов или Запроса котировок (далее - Дата расчета лимита). Текущие значения Лимитов на Уполномоченный банк подлежат пересчету по итогам любой операции (ввод заявок, заключение сделки размещения или возврат Средств бюджета, выдача/прекращение/исполнение поручительства и др.).

4. Лимиты на Уполномоченный банк рассчитывается отдельно для следующих диапазонов сроков:

4.1. До 10 дней включительно;

4.2. От 11 дней и более;

4.3. От 25 дней и более;

4.4. От 46 дней и более;

4.5. От 76 дней и более;

4.6. От 121 дня и более;

4.7. От 201 дня до 270 дней включительно.

5. Под сроком размещения понимается:

5.1. для Договоров банковского депозита с одним Процентным периодом или с несколькими Процентными периодами и постоянной Ставкой депозита - срок до окончания Договора банковского депозита (возврата Средств бюджета);

5.2. для Договоров банковского депозита с несколькими Процентными периодами и переменной Ставкой депозита - срок Процентного периода, на который определяется лимит.

6. Под сроком поручительства понимается срок, в течение которого действует обязательство Уполномоченного банка по поручительству.

7. Лимиты на Уполномоченный банк на Дату расчета лимита определяются по формулам:

7.1. Лимит размещения на Необеспеченные депозиты:

      uns                uns  uns      uns  uns  -- uns   sec   uns

     L   = max(min(min(BL   *K   *C  *M  ; T  ) -\ D    ;L   ; L    );0),

      itj                it   it   id  j    it   /  itj   itj-1 itj-1

                                                 --

     где

      sec

     L      - - Лимит размещения (тыс. руб.) на Необеспеченные депозиты,

      itj-1Z

установленный на i-й Уполномоченный банк на  Дату  расчета  лимита  t  на

диапазон сроков размещения j согласно пункту 4 Методики;

       uns

     BL    -  базовый  Лимит  размещения  на  Необеспеченные   депозиты в

       it

Уполномоченном   банке;   устанавливается   индивидуально     для каждого

                                                   uns

Уполномоченного  банка;  максимальное  значение   BL  = 0,5 и может  быть

                                                    it

изменено Вкладчиком;

      uns

     K    - понижающий коэффициент кредитного риска, установленный на i-й

      it

Уполномоченный банк на Дату расчета лимита t по необеспеченным Банковским

                 uns                uns

депозитам; 0 <= K   <=1 ; значение K    определяется Вкладчиком;

                 it                 it

     C  - размер  собственных  средств  (капитала)  i-го  Уполномоченного

      id

банка (тыс. руб.) на  последнюю  отчетную  дату  d,   предшествующую Дате

расчета лимита t;

      uns

     T   - предельная сумма Средств бюджета (тыс.  руб.),  которая  может

      it

быть  размещена  в  Уполномоченном  банке  на  Необеспеченных  депозитах;

устанавливается  индивидуально   для   каждого     Уполномоченного банка;

                       uns

максимальное значение T    = 10000000 и может быть изменено Вкладчиком;

                       it

      uns

     M   - коэффициент корректировки Лимита размещения на  Необеспеченные

      j

депозиты в зависимости от сроков размещения j; является единым  для  всех

Уполномоченных банков на соответствующий диапазон  сроков  размещения  j;

          uns

значения М   определяются Вкладчиком;

          j

     -- uns

     \ D   - сумма Средств бюджета (тыс. руб.), находящихся  по состоянию

     /  itj

     --

на Дату расчета лимита t на Необеспеченных депозитах в i-м Уполномоченном

банке по всем ранее  заключенным  Договорам  необеспеченного  банковского

депозита, срок окончания  которых  на  Дату  расчета  лимита  t   лежит в

диапазоне сроков j;

      sec

     L     - рассчитываемый согласно пункту 7.2 Методики Лимит размещения

      itj-1

на Обеспеченные депозиты на диапазон сроков j;

      uns

     L     - Лимит размещения на  Необеспеченные  депозиты  на   диапазон

      itj-1

сроков j - 1.

7.2. Лимит размещения на Обеспеченные депозиты:

      sec                sec   sec        sec  sec     -- sec   -- uns

     L   = max(min(min(BL   * K   * C  * M   ; T   ) - \ D    - \ D     -

      itj                it    it    id   j    it      /  itj   /  itj

                                                       --       --

  -- gua   sec

- \ D   ; L    );0), где

  /  itj   itj-1

  --

      sec

     L    -  Лимит  размещения  (тыс.  руб.)  на  Обеспеченные  депозиты,

      itj

установленный на i-й Уполномоченный банк на  Дату  расчета  лимита   t на

диапазон сроков размещения j;

       sec

     BL   -  базовый  Лимит  размещения  на   Обеспеченные     депозиты в

       it

Уполномоченном   банке;   устанавливается   индивидуально     для каждого

                                                  sec

Уполномоченного банка;  максимальное  значение  BL   = 1  и   может  быть

изменено Вкладчиком;                              it

      sec

     K   - понижающий коэффициент кредитного риска, установленный на  i-й

      it

Уполномоченный банк на Дату расчета лимита t по Обеспеченным депозитам; 0

      sec                sec

0 <= K   <= 1; значение K    определяется Вкладчиком;

      it                 it

      sec

     T    - предельная сумма Средств бюджета (тыс. руб.),  которая  может

      it

быть  размещена  в  Уполномоченном  банке  на   Обеспеченных   депозитах;

устанавливается  индивидуально   для   каждого     Уполномоченного банка;

                       sec

максимальное значение Т   =20000000 и может быть изменено Вкладчиком;

                       it

      sec

     M    - коэффициент корректировки Лимита размещения  на  Обеспеченные

      j

депозиты в зависимости от сроков размещения j; является единым  для  всех

Уполномоченных банков на соответствующий диапазон  сроков  размещения  j;

          sec

значения M    определяются Вкладчиком;

          j

     -- sec

     \ D    - сумма Средств бюджета (тыс. руб.), находящихся по состоянию

     /  itj

     --

на Дату расчета лимита  t  на  Обеспеченных  депозитах  Вкладчика  в  i-м

Уполномоченном банке по всем ранее  заключенным  Договорам  обеспеченного

банковского депозита, срок до окончания которых  Дату  расчета   лимита t

соответствует диапазону сроков j;

     -- gua

     \ D     -  сумма  обязательств   i-го   Уполномоченного   банка   по

     /  itj

     --

предоставленным  i-м   Уполномоченным   банком     поручительствам другим

Уполномоченным  банкам  в  рамках  заключенных   Вкладчиком     с данными

Уполномоченными банками  Договоров  обеспеченного  банковского  депозита,

срок до окончания которых Дату расчета лимита t  соответствует  диапазону

сроков j;

      sec

     L     - Лимит размещения на Обеспеченные депозиты на срок j-1.

      itj-1

7.3. Лимит выдачи поручительств:

      gua                gua  gua      gua  gua  -- gua   sec   gua

     L   = max(min(min(BL   *K   *C  *M  ; T  ) -\ D    ;L   ; L    );0),

      itj                it   it   id  j    it   /  itj   itj   itj-1

                                                 --

     где

      gua

     L     - Лимит выдачи поручительств (тыс. руб.), установленный на i-й

      itj-1

Уполномоченный банк на Дату расчета лимита t на диапазон сроков j;

       gua

     BL    - базовый Лимит выдачи  поручительств  Уполномоченным  банком;

       it

устанавливается  индивидуально   для   каждого     Уполномоченного банка;

                        gua

максимальное значение BL    = 0,25 и может быть изменено Вкладчиком;

                        it

      gua

     K    - понижающий коэффициент кредитного риска, установленный на i-й

      it

Уполномоченный банк на Дату расчета  лимита  t  по  поручительствам; 0 <=

 gua                         gua

K   <= 1; итоговое значение K    определяется Вкладчиком;

 it                          it

      gua

     T   - предельный объем поручительств (тыс. руб.), которые могут быть

      it

предоставлены  Уполномоченным  банком   другим   Уполномоченным   банкам;

устанавливается индивидуально для каждого Уполномоченного  банка  базовое

          gua

значение T    = 20000000 и может быть изменено Вкладчиком;

          it

      gua

     M  - коэффициент Лимита выдачи поручительств в зависимости от сроков

      j

j, на которые заключаются  Договоры  банковского  депозита,  обеспеченные

поручительствами  Уполномоченного  банка;  является   единым     для всех

Уполномоченных банков на соответствующий диапазон сроков  j;    значения

 gua

M   определяются Вкладчиком;

 j

      sec

     L    - рассчитываемый согласно пункту 7.2 Методики  Лимит размещения

      itj

на Обеспеченные депозиты на диапазон сроков j;

      gua

     L     - Лимит выдачи поручительств на диапазон сроков j-1.

      itj-1

7.4. Значения рассчитываемых Лимитов на Уполномоченные банки округляются до целого в меньшую сторону.

7.5. Если в Дату расчета лимита предусмотрен возврат Уполномоченным банком Средств бюджета по ранее заключенным Договорам банковского депозита (исполнение обязательства или истечение срока ранее выданного поручительства), Лимиты на Уполномоченный банк на Дату расчета лимита t могут быть скорректированы Вкладчиком путем вычитания Сумм возврата без учета процентов (сумм исполняемых или истекающих по сроку поручительств) из суммы размещенных в Уполномоченном банке Средств бюджета (выданных поручительств).

7.6. При расчете Лимитов на Уполномоченный банк суммы процентов не учитываются.

7.7. Лимиты на Уполномоченный банк корректируются в процессе проведения Депозитного аукциона, Депозитных торгов или Запроса котировок на сумму каждой введенной Уполномоченным банком заявки (оферты) или выданного поручительства. При этом сумма по заявке (оферте) Уполномоченного банка для целей перерасчета Лимита на Уполномоченный банк прибавляется к сумме размещенных в Уполномоченном банке Средств бюджета.

7.8. Лимиты на Уполномоченный банк действуют для всех видов Договоров банковского депозита в соответствии с Положением.

7.9. Информация о Лимитах на Уполномоченный банк передается на Биржу в соответствии с Положением.