Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов (приложение к приказу Банка России от 5 марта 2021 г. N ОД-329) (документ прекратил действие)
-
Приложение 1. Общие условия сценариев
-
Раздел 1. Значения основных показателей сценариев
-
Раздел 2. Условия для определения вероятности дефолтов
-
Раздел 3. Условия для оценки активов
-
Раздел 4. Условия для оценки обязательств и построения прогноза денежных потоков по обязательствам
-
Раздел 5. Условия для оценки остатков на специальных счетах внутреннего учета, созданных для учета прогнозируемых денежных потоков по активам и обязательствам (аналитических счетах)
-
Приложение 2. Дополнительные условия сценариев N 2 - 5
Сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов
(приложение к приказу Банка России от 5 марта 2021 года N ОД-329)
Сценарий N 1
1. Действуют условия, предусмотренные требованиями к стресс-тестированию негосударственного пенсионного фонда (далее - фонд), проводимому с использованием сценариев стресс-тестирования, разработанных Банком России, установленными Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N 4060-У "О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда" (с изменениями) (далее - Требования к стресс-тестированию), а также общие условия сценариев, изложенные в приложении 1 к настоящим Сценариям (далее - Общие условия сценариев).
2. Анализируемый период - пять лет.
3. Отсутствует отток застрахованных лиц и (или) участников и вкладчиков из фонда.
4. Продажа активов не осуществляется.
Сценарий N 2
1. Действуют условия, установленные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также дополнительные условия сценариев N 2 - 5, изложенные в приложении 2 к настоящим Сценариям (далее - Дополнительные условия сценариев N 2 - 5).
2. Анализируемый период - один квартал.
3. Наблюдается снижение ликвидности рынка в I квартале.
Сценарий N 3
1. Действуют условия, предусмотренные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также Дополнительные условия сценариев N 2 - 5.
2. Анализируемый период - два квартала.
3. Наблюдается снижение ликвидности рынка в II квартале.
Сценарий N 4
1. Действуют условия, предусмотренные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также Дополнительные условия сценариев N 2 - 5.
2. Анализируемый период - три квартала.
3. Наблюдается снижение ликвидности рынка в III квартале.
Сценарий N 5
1. Действуют условия, предусмотренные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также Дополнительные условия сценариев N 2 - 5.
2. Анализируемый период - четыре квартала.
3. Наблюдается снижение ликвидности рынка в IV квартале.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Для измерения рисков НПФ должны проводить стресс-тестирование на предмет достаточности активов для исполнения обязательств перед вкладчиками, участниками, застрахованными лицами и их правопреемниками, АСВ.
Банк России разработал новые сценарии такого тестирования. Они обязательны при проведении стресс-тестирования по состоянию на 31 марта 2021 г. или на более позднюю дату.
Сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов (приложение к приказу Банка России от 5 марта 2021 г. N ОД-329)
Настоящий документ фактически прекратил действие
См. Сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов (приложение к приказу Банка России от 2 сентября 2021 г. N ОД-1851)