Приложение 4. Примеры определения временных параметров производных финансовых инструментов

(лет)

Номер строки

ПФИ

Д _i

Дн _i для процентных и кредитных ПФИ

Дк _i для процентных и кредитных ПФИ

Ди _i

1

2

3

4

5

6

1

10-летний процентный своп (кредитно-дефолтный своп)

10 лет

0

10

-

2

5-летний форвард на 10-летний процентный своп

15 лет

5

15 т

-

3

6-месячный процентный форвард (соглашение о будущей процентной ставке) с датой начала (датой расчетов) через 6 месяцев после даты заключения ПФИ

1 год

0,5

1

-

4

Расчетный 6-месячный европейский опцион на 5-летний процентный своп (далее - свопцион)

0,5 лет

0,5

5,5

0,5

5

Поставочный 6-месячный европейский свопцион на 5-летний процентный своп

5,5 лет

0,5

5,5

0,5

6

Бермудский свопцион на 10-летний процентный своп с возможными датами исполнения 1 раз в год

10 лет

1

10

10

7

Многопериодный опцион типа call (кэп) (типа put (флоор) на 6-месячную процентную ставку со сроком исполнения через 5 лет

5 лет

0

5

5

8

Опцион на 5-летнюю облигацию с последней возможной датой исполнения через 1 год после даты заключения ПФИ

1

1

5

1 год

9

1-летний фьючерс на 3-месячную евродолларовую ставку

1

1

1,25

-

10

2-летний фьючерс на 20-летнюю казначейскую облигацию

2

2

22

-

11

6-месячный опцион на 2-летний фьючерс на 20-летнюю казначейскую облигацию

2

2

22

0,5