Глава 2. Рассмотрение Банком России ходатайства и документов к нему

Глава 2. Рассмотрение Банком России ходатайства и документов к нему

2.1. Не позднее 15 рабочих дней, следующих за днем получения Банком России ходатайства (дополнительного заявления) и приложенных к нему документов банка (далее - ходатайство (дополнительное заявление) и документы к нему), Банк России осуществляет предварительную проверку их соответствия требованиям к комплектности и (или) оформлению документов, указанных в пункте 1.4 (пункте 1.7) настоящего Указания (далее соответственно - предварительная проверка, требования к комплектности и (или) оформлению документов).

2.2. В случае если в ходе предварительной проверки не выявлены несоответствия ходатайства (дополнительного заявления) и документов к нему требованиям к комплектности и (или) оформлению документов, Банк России направляет в банк уведомление о планируемых сроках начала проведения оценки качества внутренних методик и моделей ПВР при рассмотрении ходатайства (дополнительного заявления) банка (далее - уведомление о сроках начала проведения оценки).

2.3. В случае если в ходе предварительной проверки выявлены несоответствия ходатайства (дополнительного заявления) и документов к нему требованиям к комплектности и (или) оформлению документов, Банк России направляет в банк уведомление, в котором указываются выявленные несоответствия ходатайства (дополнительного заявления) и (или) документов к нему требованиям к комплектности и (или) оформлению документов (далее - уведомление о выявленных в ходе предварительной проверки несоответствиях).

2.3.1. Не позднее 60 рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о выявленных в ходе предварительной проверки несоответствиях, банк вправе представить в Банк России дополнительные (скорректированные) документы и сведения с целью устранения несоответствий, приведенных в указанном уведомлении.

2.3.2. Не позднее 15 рабочих дней, следующих за днем получения дополнительных (скорректированных) документов и сведений, предусмотренных подпунктом 2.3.1 настоящего пункта, Банк России проводит повторную проверку наличия несоответствий ходатайства (дополнительного заявления) и (или) документов к нему требованиям к комплектности и (или) оформлению документов (далее - повторная проверка).

2.3.3. В случае если в ходе повторной проверки Банком России не выявлены несоответствия требованиям к комплектности и (или) оформлению документов, Банк России не позднее 15 рабочих дней, следующих за днем получения дополнительных (скорректированных) документов и сведений, предусмотренных подпунктом 2.3.1 настоящего пункта, направляет в банк уведомление о сроках начала проведения оценки.

2.3.4. В случае если в ходе повторной проверки выявлены несоответствия требованиям к комплектности и (или) оформлению документов, а также в случае непредставления дополнительных (скорректированных) документов и сведений в срок, установленный подпунктом 2.3.1 настоящего пункта, не позднее 15 рабочих дней, следующих за днем получения дополнительных (скорректированных) документов и сведений (истечения срока представления банком дополнительных (скорректированных) документов и сведений), Банк России направляет в банк уведомление об отказе в проведении оценки качества внутренних методик и моделей ПВР при рассмотрении ходатайства (дополнительного заявления) (далее - уведомление об отказе в проведении оценки) с указанием причины отказа.

2.4. В случае направления Банком России уведомления об отказе в проведении оценки банк может повторно направить ходатайство (дополнительное заявление) и документы к нему не ранее чем через 6 месяцев со дня получения банком указанного уведомления.

2.5. После направления ходатайства (дополнительного заявления) банк может отказаться от проведения оценки качества внутренних методик и моделей ПВР при рассмотрении ходатайства (дополнительного заявления), направив в Банк России уведомление об отказе от проведения указанной оценки за подписью уполномоченного лица банка (далее - уведомление банка об отказе от проведения оценки) до дня получения уведомления о сроках начала проведения оценки, предусмотренного пунктом 2.2 или подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 настоящего Указания.

2.6. Не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем получения Банком России уведомления банка об отказе от проведения оценки, Банк России направляет в банк уведомление о прекращении рассмотрения ходатайства (дополнительного заявления) и документов к нему.

2.7. Перед проведением оценки качества внутренних методик и моделей ПВР при рассмотрении ходатайства Банк России направляет в банк уведомление о создании рабочей группы за подписью первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России, непосредственно координирующего и контролирующего работу структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банка, или лицом, его замещающим, не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем утверждения им распоряжения о создании рабочей группы.

2.7.1. В уведомлении о создании рабочей группы указываются:

руководитель рабочей группы;

заместитель руководителя рабочей группы (во время отсутствия руководителя рабочей группы является лицом, его замещающим, если руководитель рабочей группы не определил на период своего отсутствия иное лицо, его замещающее);

секретарь рабочей группы (осуществляет работу по организационно-техническому обеспечению деятельности рабочей группы и ведению документооборота в ходе оценки качества внутренних методик и моделей ПВР по поручению руководителя рабочей группы).

2.7.2. Руководитель рабочей группы или лицо, его замещающее, является должностным лицом Банка России, обеспечивающим:

проведение оценки качества внутренних методик и моделей ПВР;

процесс взаимодействия с банком, в том числе: запрос необходимых для проведения оценки качества внутренних методик и моделей ПВР документов, ведение документооборота, представление консультаций банку по вопросам проведения оценки качества внутренних методик и моделей ПВР;

анализ сроков устранения банком выявленных в ходе оценки качества внутренних методик и моделей ПВР их несоответствий требованиям Банка России, указанным в подпункте 2.9.1 пункта 2.9 настоящего Указания;

подготовку предварительного акта;

рассмотрение возражений банка к предварительному акту (при их наличии);

рассмотрение представленного банком плана по устранению несоответствий;

подготовку итогового акта;

подготовку проекта разрешения на применение ПВР (проекта изменений в разрешение на применение ПВР, новой редакции разрешения на применение ПВР) с целью его рассмотрения Комитетом банковского надзора Банка России в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Указания на основании полномочий, предусмотренных частью третьей статьи 56 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

2.7.3. В случае замены руководителя рабочей группы Банк России направляет в банк уведомление о замене руководителя рабочей группы за подписью первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России, непосредственно координирующего и контролирующего работу структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банка, или лица, его замещающего, не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем утверждения им распоряжения об изменении персонального состава рабочей группы.

2.8. Не позднее 30 рабочих дней, следующих за днем получения банком уведомления о создании рабочей группы, руководитель рабочей группы или лицо, его замещающее, направляет в банк уведомление о полном персональном составе рабочей группы, содержащее информацию обо всех членах рабочей группы, в том числе подгруппы в составе рабочей группы, ответственной за проведение обследования состава базы данных о дефолтах банка, а также состава иных сведений (баз данных и информации банка, используемых для оценки величины кредитного риска), которые банк хранит в информационных системах в соответствии с пунктами 12.19-12.21 Положения Банка России N 483-П (далее - подгруппа рабочей группы по проверке достоверности данных и информации), с указанием руководителя подгруппы рабочей группы по проверке достоверности данных и информации (в случае создания подгруппы рабочей группы по проверке достоверности данных и информации).

Одновременно с уведомлением о полном персональном составе рабочей группы руководитель рабочей группы направляет план проведения оценки качества внутренних методик и моделей ПВР при рассмотрении ходатайства с указанием планируемых сроков проведения мероприятий, предусмотренных подпунктами 2.9.1-2.9.4 пункта 2.9 настоящего Указания (далее - план проведения оценки).

При рассмотрении дополнительного заявления в срок не позднее 5 рабочих дней до дня начала проведения оценки внутренних методик и моделей ПВР руководитель рабочей группы или лицо, его замещающее, направляет в банк план проведения оценки.

В случае наличия у банка предложений по корректировке плана проведения оценки, банк направляет их в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем его получения банком.

Руководитель рабочей группы или лицо, его замещающее, направляет доработанный план проведения оценки по результатам рассмотрения предложений банка по его корректировке в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения указанных предложений банка.

В случае изменения персонального состава рабочей группы руководитель рабочей группы или лицо, его замещающее, направляет в банк уведомление об изменении персонального состава рабочей группы не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем утверждения первым заместителем (заместителем) Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банка, или лицом, его замещающим, распоряжения об изменении персонального состава рабочей группы.

2.9. Оценка качества внутренних методик и моделей ПВР при рассмотрении ходатайства (дополнительного заявления) проводится Банком России и включает:

2.9.1. Оценку наличия несоответствий внутренних методик и моделей ПВР требованиям Положения Банка России N 483-П, подпункта 2.2.12 пункта 2, подпункта 3.1.10 пункта 3 Положения Банка России от 4 июля 2018 года N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" ¹ (далее - Положение Банка России N 646-П), настоящего Указания (далее - требования Банка России), результаты проведения которой отражаются в акте, содержащем результаты и предварительные выводы о проведенной оценке (далее соответственно - предварительный акт, первичная оценка), включая:

------------------------------

¹ Зарегистрировано Минюстом России 10 сентября 2018 года, регистрационный N 52122, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2018 года N 4987-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный N 53064), от 6 июня 2019 года N 5163-У (зарегистрировано Минюстом России 30 сентября 2019 года, регистрационный N 56084), от 30 июня 2020 года N 5492-У (зарегистрировано Минюстом России 30 июля 2020 года, регистрационный N 59121).

------------------------------

анализ проекта плана последовательного перехода на ПВР по сегментам кредитных требований, представленного банком в приложении к ходатайству в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 приложения 2 к настоящему Указанию, на предмет соответствия требованиям пунктов 1.11-1.15 Положения Банка России N 483-П;

анализ представленного банком в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 приложения 2 к настоящему Указанию перечня и описания классов (подклассов, сегментов) кредитных требований с обоснованием нецелесообразности применения к ним ПВР, в отношении которых банк в соответствии с пунктом 1.13 Положения Банка России N 483-П планирует рассчитывать величину кредитного риска на основе стандартизированного подхода, определенного в пункте 1.1 Положения Банка России N 483-П (далее - стандартизированный подход), на предмет соответствия требованиям пункта 1.13 Положения Банка России N 483-П.

2.9.2. Подготовку предварительного акта (в случае выявления в ходе первичной оценки несоответствий внутренних методик и моделей ПВР требованиям Банка России).

2.9.3. Оценку устранения выявленных в ходе первичной оценки несоответствий внутренних методик и моделей ПВР требованиям Банка России в рамках выполнения банком мероприятий плана по устранению несоответствий, определенного в пункте 3.7 настоящего Указания, и подтверждение отсутствия вновь выявленных несоответствий внутренних методик и моделей ПВР требованиям Банка России (далее - повторная оценка).

2.9.4. Подготовку акта, содержащего результаты и выводы о проведенной повторной оценке (далее - итоговый акт).

Отдельные мероприятия оценки качества внутренних методик и моделей ПВР при рассмотрении ходатайства (дополнительного заявления) проводятся Банком России с выходом на место или в дистанционном формате в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Указания.

В ходе оценки качества внутренних методик и моделей ПВР при рассмотрении ходатайства (дополнительного заявления) могут использоваться результаты проверки банка, проведенной Банком России в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании части четвертой статьи 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

2.10. В случае внесения банком изменений во внутренние методики ПВР, представленные в ходатайстве (дополнительном заявлении), в ходе проведения первичной (повторной) оценки, измененные внутренние методики ПВР направляются банком в Банк России после их утверждения уполномоченным органом управления банка или уполномоченным должностным лицом банка в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Указания. К измененным внутренним методикам ПВР банк прикладывает перечень и описание внесенных во внутренние методики ПВР изменений.

2.11. Банк России может проводить следующие мероприятия оценки качества внутренних методик и моделей ПВР при рассмотрении ходатайства (дополнительного заявления) с выходом на место или в дистанционном формате:

количественную оценку внутренних моделей ПВР, представленных в ходатайстве (дополнительном заявлении), включающую проведение статистических тестов по выборке данных, представленной банком по запросу руководителя рабочей группы или лица, его замещающего, как на аппаратно-программных средствах банка, так и с использованием аппаратно-программных средств Банка России;

анализ внутренних процессов и процедур, касающихся управления кредитным риском и совершения банком операций, несущих кредитный риск, а также функционирования рейтинговых систем;

анализ деятельности единоличного и коллегиального (при наличии) исполнительных органов банка, совета директоров (наблюдательного совета) банка, других уполномоченных органов банка на предмет соответствия требованиям пунктов 15.1-15.4 Положения Банка России N 483-П в части вопросов оценки и принятия кредитного риска и функционирования рейтинговых систем;

анализ состава базы данных о дефолтах, включающий проверку соблюдения банком условий и критериев определения дефолта в соответствии с главой 13 Положения Банка России N 483-П, а также анализ состава иных сведений (баз данных, используемых для оценки величины кредитного риска), которые банк хранит в информационных системах в соответствии с пунктами 12.19-12.21 Положения Банка России N 483-П, проводимые подгруппой рабочей группы по проверке достоверности данных и информации;

анализ качества данных, баз данных, информационных систем, используемых для оценки величины кредитного риска, включая указанное в пункте 2.12 настоящего Указания тестирование методик и порядка обеспечения качества данных, предусмотренных пунктами 2 и 3 приложения 3 к Положению Банка России N 483-П;

проведение совещаний с представителями банка;

изучение и анализ полученной в ходе совещаний информации;

анализ технической готовности банка к проведению ежедневного расчета величины кредитного риска на основе ПВР в соответствии с требованиями глав 3-8 Положения Банка России N 483-П.

2.12. Тестирование методик и порядка обеспечения качества данных, предусмотренных пунктами 2 и 3 приложения 3 к Положению Банка России N 483-П, на соответствие требованиям приложения 3 к Положению Банка России N 483-П предусматривает последовательное проведение банком и рабочей группой следующих мероприятий:

подготовку банком данных, используемых для оценки величины кредитного риска, в тестовой среде аппаратно-программного обеспечения банка, используемого для построения и обеспечивающего функционирование рейтинговых систем банка (далее - поддерживающие информационные системы), включающей в себя все компоненты поддерживающих информационных систем банка, размещенные и настроенные в соответствии с проектной документацией, и воспроизводящей близкие к реальным условия их эксплуатации (далее - тестовая среда), и их направление руководителю рабочей группы в форме электронного документа с расширением * .xlsx и (или) *.csv и (или) *.xml и (или) *.json;

проведение рабочей группой изменения представленных банком данных с отражением проведенных изменений данных в отчете рабочей группы о результатах проведения тестирования алгоритмов качества данных;

направление рабочей группой измененных данных в банк в форме электронного документа с расширением *.xlsx и (или) *.csv и (или) *.xml и (или) *.json с целью их загрузки в тестовую среду банка;

проведение банком анализ