Статья 6. Система разделения полномочий, функционал и внутренние процедуры в сфере управления рисками

Статья 6. Система разделения полномочий, функционал и внутренние процедуры в сфере управления рисками

6.1. Управление рисками представляет собой единый непрерывный процесс, включающий выявление событий, несущих риск, оценку последствий наступления таких событий, определение предельного размера рисков (допустимого уровня рисков) и совокупного предельного размера рисков, разработку и осуществление мер по снижению уровня риска и контроль форекс-дилером всех этапов управления рисками.

6.2. Управление рисками является неотъемлемой частью процессов принятия решений Органами управления, структурными подразделениями и должностными лицами форекс-дилера при осуществлении деятельности форекс-дилера.

6.3. Советом директоров/Наблюдательным советом (а в случае его отсутствия Общим собранием акционеров (участников), единственным акционером (участником)) форекс-дилера утверждается внутренний документ, определяющий:

- распределение полномочий в сфере управления рисками между Органами управления, структурными подразделениями и должностными лицами форекс-дилера;

- порядок взаимодействия в области управления рисками между Органами управления, структурными подразделениями и должностными лицами форекс-дилера.

6.4. Функционирование СУР осуществляется в рамках организационной структуры форекс-дилера.

6.4.1. К компетенции Совета директоров/Наблюдательного совета (а в случае его отсутствия Общего собрания акционеров (участников), единственного акционера (участника)) форекс-дилера относятся следующие вопросы:

- определение принципов и подходов к управлению рисками;

- рассмотрение отчетов о результатах осуществления форекс-дилером в рамках организации СУР процессов и мероприятий, в целях обеспечения эффективности функционирования СУР, принятия решений по вопросам развития (совершенствования) СУР;

- утверждение разработанного риск-менеджером внутреннего документа по управлению рисками форекс-дилера, определяющего методику определения предельного размера рисков (допустимого уровня рисков) и совокупного предельного размера рисков, а также порядок оценки эффективности управления рисками;

- утверждение разработанных риск-менеджером методик выявления, оценки и контроля уровня рисков;

- утверждение предельного размера рисков (допустимого уровня рисков) и совокупного предельного размера рисков.

6.4.2. Риск-менеджер:

- внедряет методики выявления, оценки и контроля уровня рисков;

- разрабатывает и внедряет внутренние процедуры, обеспечивающие выявление, предотвращение или минимизацию рисков форекс-дилера;

- проводит анализ и прогнозирование состояния СУР форекс-дилера, выявляет критические (наиболее опасные) источники риска;

- подготавливает и предоставляет Органам управления отчеты по рискам (за исключением отчетов по регуляторному риску), перечень, порядок подготовки и представления которых устанавливаются во внутреннем документе (внутренних документах) форекс-дилера по управлению рисками;

- осуществляет идентификацию, мониторинг и контроль выявленных рисков;

- осуществляет иные функции в рамках организации СУР форекс-дилера в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по управлению рисками и внутренними документами форекс-дилера.

6.4.3. Владельцы рисков на постоянной основе осуществляют управление рисками: выявляют, идентифицируют, оценивают, реализовывают меры по их минимизации, внедряют и выполняют контрольные процедуры в соответствии с внутренними документами форекс-дилера в пределах своей компетенции, определенной должностными инструкциями.

6.5. В случае передачи форекс-дилером третьему лицу функций по обеспечению процессов и мероприятий в рамках СУР (за исключением процессов по снижению рисков форекс-дилера или их исключению, а также процесса обмена информацией о рисках форекс-дилера), форекс-дилер обеспечивает соблюдение указанным третьим лицом требований настоящего Базового стандарта в части порядка, условий и сроков осуществления мероприятий, обязательных к исполнению в рамках СУР форекс-дилера.