Приложение. Перечень и требования к ценным бумагам, принимаемым в качестве обеспечения по договорам репо

Приложение
к приказу Департамента
финансов города Москвы
от 12.01.2024 N 9ф

Перечень и требования
к ценным бумагам, принимаемым в качестве обеспечения по договорам репо

1. Общие положения

1.1. Настоящие перечень и требования к ценным бумагам, принимаемым в качестве обеспечения по договорам репо (далее - Перечень), устанавливают:

- перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения по договорам репо;

- требования, предъявляемые к ценным бумагам, принимаемым в качестве обеспечения по договорам репо;

- максимально допустимое отклонение стоимости ценных бумаг, переданных банком Департаменту финансов города Москвы (далее - Департамент), превышение которого является основанием для внесения компенсационного взноса.

1.2. В Перечне применяются следующие термины и понятия:

Договор репо - договор, заключенный между Департаментом и банком в рамках осуществления операции репо в соответствии с генеральным соглашением о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.

Порядок осуществления операций - Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета города Москвы в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2021 г. N 198-ПП.

Корзина репо - ценные бумаги, соответствующие требованиям, установленным Департаментом, и принимаемые в качестве обеспечения по Договорам репо.

Обеспечение по Договору репо - совокупность ценных бумаг, переданных Департаменту банком при исполнении первой части Договора репо, при замене указанных ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.7 Порядка осуществления операций, а также при внесении компенсационного взноса в соответствии с пунктом 5.8 Порядка осуществления операций, в отношении которых у Департамента возникли обязательства по возврату их банку при исполнении второй части Договора репо.

Предельное значение обеспеченности - величина допустимого значения не обеспеченных (либо переобеспеченных) ценными бумагами обязательств банка перед Департаментом по Договорам репо, при превышении которого возникает основание для внесения компенсационного взноса банком или Департаментом.

Предельное значение обеспеченности устанавливается в целях исполнения пункта 5.8 Порядка осуществления операций.

Иные термины и понятия, используемые в настоящем Перечне, применяются в значении, принятом в Порядке осуществления операций или документах организаций, указанных в пункте 1.7 Порядка осуществления операций.

2. Перечень и требования к ценным бумагам, включаемым в Корзину репо

2.1. Департамент включает в Корзину репо следующие государственные ценные бумаги Российской Федерации и города Москвы:

2.1.1. Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, которым присвоены регистрационные номера в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 декабря 2007 г. N 140н "Об утверждении Порядка ведения Государственной долговой книги Российской Федерации в Министерстве финансов Российской Федерации", и первые два разряда регистрационного номера которых содержат цифры "25", "26" (далее - ОФЗ).

2.1.2. Облигации Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, номинированные в валюте Российской Федерации.

2.2. ОФЗ включаются в Корзину репо в случае, если находящийся в обращении объем выпуска этих ОФЗ равен или превышает 150 миллиардов рублей по номинальной стоимости.

2.3. ОФЗ, соответствующие требованиям, установленным пунктом 2.1.1 и пунктом 2.2 настоящего Перечня, включаются в Корзину репо на текущий рабочий день в случае, если в предшествующий рабочий день по указанным ОФЗ на бирже, привлеченной Департаментом, были проведены сделки.

3. Определение иных параметров по ценным бумагам, включаемым в Корзину репо

3.1. Предельное значение обеспеченности устанавливается в размере 0,05 процентов.

3.2. Департамент не реже одного раза в квартал проводит расчет дисконта по каждому выпуску ценных бумаг и при необходимости изменяет Корзину репо.

3.3. Размер дисконтов по выпускам ценных бумаг, включенным в Корзину репо, определяется с учетом их дюрации в соответствии с приложением к настоящему Перечню.