Приложение 3. Порядок расчета лимита привлечения средств и лимита покупки для банков, заключивших генеральные соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

Приложение 3
к приказу Департамента
финансов города Москвы
от 12.01.2024 N 7ф

Порядок
расчета лимита привлечения средств и лимита покупки для банков, заключивших генеральные соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок расчета лимита привлечения средств и лимита покупки для банков, заключивших генеральные соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее - Порядок), разработан в соответствии с Порядком осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета города Москвы в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2021 г. N 198-ПП (далее - Порядок осуществления операций), и устанавливает порядок расчета лимита привлечения средств и лимита покупки для банков, заключивших генеральные соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее - банк).

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины и понятия:

Департамент - Департамент финансов города Москвы;

Правила - Правила проведения отбора заявок на заключение договоров репо, заключения и исполнения договоров репо, а также проведения расчетов по договорам репо.

Порядок заключения Генеральных соглашений - Порядок заключения с банками генеральных соглашений о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденный приказом Департамента от 12 января 2024 г. N 6ф.

Генеральное соглашение - генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, заключаемое по форме, утвержденной приказом Департамента от 12 января 2024 г. N 6ф "О порядке заключения с банками генеральных соглашений о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо".

Порядок проведения проверки - Порядок проведения Департаментом финансов города Москвы проверки соответствия банков, заключивших генеральные соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, установленным требованиям.

Лимит привлечения средств - максимальная общая сумма средств бюджета города Москвы, которая может быть привлечена банком по договорам репо на текущую дату и которая не должна быть превышена в любую дату со дня установления данного лимита.

Лимит покупки - сумма денежных средств, в пределах которой банк вправе подавать заявки в ходе проведения отбора заявок на заключение договоров репо (далее - отбор заявок).

Подразделение Департамента - Управление государственного долга и размещения ресурсов Департамента.

АКРА (АО) - Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).

АО "Эксперт РА" - Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА".

Иные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, принятом в Порядке осуществления операций.

2. Расчет Лимита привлечения средств и доведение его до банка

2.1. Лимит привлечения средств рассчитывается в соответствии с пунктом 3.2 Порядка осуществления операций на основании информации о размере собственных средств (капитала) банка на последнюю отчетную дату и информации о кредитных рейтингах, представленной банком в соответствии с пунктом 2.1 Порядка заключения Генеральных соглашений или пунктом 2.1 Порядка проведения проверки (приложение 2 к настоящему приказу).

2.2. Лимит привлечения средств рассчитывается по формуле:

ЛПС=СК(1/К ₁)К ₂

где:

ЛПС - лимит привлечения средств, в миллионах рублей.

СК - размер собственных средств (капитала) банка на последнюю отчетную дату, в миллионах рублей.

К ₁ - коэффициент для банка согласно таблице 1.

Таблица 1

Размер собственных средств (капитала) банка, в миллионах рублей	Значение коэффициента К 1
от 30 000 до 50 000 (включительно)	3
от 50 001 до 100 000 (включительно)	2,5
от 100 001	2

К ₂ - коэффициент для банка согласно таблице 2.

Таблица 2

Кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации		Значение коэффициента К 2
АКРА (АО)	АО "Эксперт РА"
AAA(RU)	ruAAA	1
AA+(RU)	ruAA+	0,9
AA(RU)	ruAA	0,8
AA-(RU)	ruAA-	0,7
A+(RU)	ruA+	0,5
A(RU)	ruA	0,4
A-(RU)	ruA-	0,3

Если банк имеет кредитные рейтинги разных уровней, присвоенные АКРА (АО) и АО "Эксперт РА", то в качестве кредитного рейтинга принимается максимальный из имеющихся у банка.

Значения показателей ЛПС и СК округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления.

В случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

При этом показатель ЛПС для банка в любом случае не может быть выше значения, указанного в таблице 3.

Таблица 3

Размер собственных средств (капитала) банка, в миллионах рублей	Максимальный размер Лимита привлечения средств, в миллионах рублей
от 30 000 до 50 000 (включительно)	5 000
от 50 001 до 100 000 (включительно)	20 000
от 100 001	40 000

2.3. Рассчитанный в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка Лимит привлечения средств уменьшается на 50% в следующих случаях:

- если расчет Лимита привлечения средств производится при заключении Генерального соглашения с банком, с которым предыдущее Генеральное соглашение было расторгнуто в соответствии с пунктом 2.12 Порядка осуществления операций;

- если банк в течение предшествующего месяца в ходе проведения отбора заявок не подал ни одной заявки, соответствующей требованиям, установленным пунктом 4.4 Порядка осуществления операций, и (или) содержащей процентную ставку, значение которой выше или равно минимальной процентной ставке размещения средств бюджета города Москвы по договорам репо, доведенной до сведения банка в соответствии с пунктом 4.1 Порядка осуществления операций.

2.4. Для банков, не представивших документы для проведения проверки в срок, предусмотренный пунктом 2.1 Порядка проведения проверки, Лимит привлечения средств устанавливается в соответствии с пунктом 3.4 Порядка осуществления операций равным объему средств бюджета города Москвы, привлеченных банком по договорам репо на текущую дату.

2.5. Расчет и установление Лимита привлечения средств осуществляется:

2.5.1. При заключении Генерального соглашения - в день заключения Генерального соглашения (день присвоения Департаментом номера Генеральному соглашению) в соответствии с пунктом 5.3 Порядка заключения Генеральных соглашений.

2.5.2. В период действия Генерального соглашения - на пятый рабочий день каждого месяца.

В случае направления банку уведомления о расторжении Генерального соглашения в соответствии пунктом 2.11 Порядка проведения проверки расчет Лимита привлечения средств для данного банка не производится.

2.6. Размер Лимита привлечения средств доводится до сведения банка путем направления Уведомления о размере Лимита привлечения средств по форме согласно приложению к настоящему Порядку:

2.6.1. При заключении Генерального соглашения - одновременно с заключенным Генеральным соглашением в срок, установленный пунктом 5.3 Порядка заключения Генеральных соглашений.

2.6.2. В период действия Генерального соглашения - в срок, установленный пунктом 2.10 Порядка проведения проверки.

2.7. Уведомление о размере Лимита привлечения средств оформляется на бумажном носителе, на бланке письма Департамента, подписывается Заместителем руководителя Департамента. Направление Уведомления о размере Лимита привлечения осуществляется заказным письмом или путем передачи Ответственным исполнителем Департамента Ответственному исполнителю банка по месту нахождения Департамента.

2.8. Лимит привлечения средств применяется со дня, следующего за днем его расчета и установления.

3. Расчет Лимита покупки

3.1. Лимит покупки рассчитывается в соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 Порядка осуществления операций на основании имеющейся у Департамента информации об объеме обязательств банка по всем заключенным с Департаментом договорам репо, по которым на момент расчета Лимита покупки не исполнена вторая часть договора репо.

3.2. Лимит покупки рассчитывается по следующей формуле:

ЛП=(ЛПС-ОБ)К, где:

ЛП - лимит покупки, в миллионах рублей;

ЛПС - лимит привлечения средств, в миллионах рублей;

ОБ - объем обязательств банка по всем заключенным с Департаментом договорам репо, по которым не исполнена вторая часть договора репо, на момент расчета ЛП, в миллионах рублей. При этом объем обязательств банка признается равным суммам репо по указанным договорам;

К - коэффициент, который устанавливается равным 1, за исключением случаев, указанных в пункте 3.6 Порядка осуществления операций, когда он устанавливается равным 0.

Значения показателей ЛП и ОБ округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления. В случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

3.3. Расчет и установление Лимита покупки осуществляются для каждого отбора заявок в день проведения соответствующего отбора заявок.

Расчет Лимита покупки производится Подразделением Департамента и доводится до сведения банка в порядке, установленном пунктом 2.4 Правил.

3.4. В случае, если Департамент проводит в один день несколько отборов заявок, расчет и установление Лимита покупки для последующего отбора заявок осуществляются после заключения договоров репо по результатам предшествующего отбора заявок.