Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов (приложение к приказу Банка России от 28 марта 2024 года N ОД-477) (документ не действует)
-
Приложение 1. Общие условия сценариев
-
Раздел 1. Значения основных показателей сценариев
-
Раздел 2. Условия для определения вероятности дефолтов
-
Раздел 3. Условия для оценки активов
-
Раздел 4. Условия для оценки обязательств и построения прогноза денежных потоков по обязательствам
-
Раздел 5. Условия для оценки остатков на специальных счетах внутреннего учета, созданных для учета прогнозируемых денежных потоков по активам и обязательствам (аналитических счетах)
-
Раздел 6. Особенности оценки отдельных активов
-
Приложение 2. Дополнительные условия сценариев N 2-5
Сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов
(приложение к приказу Банка России от 28 марта 2024 года N ОД-477)
Сценарий N 1
1. Действуют условия, предусмотренные требованиями к стресс-тестированию негосударственного пенсионного фонда (далее - фонд), проводимому с использованием сценариев стресс-тестирования, разработанных Банком России, установленными приложением к Указанию Банка России от 4 июля 2016 года N 4060-У "О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда" (с изменениями) (далее - Требования к стресс-тестированию), а также общие условия сценариев, изложенные в приложении 1 к настоящим Сценариям (далее - Общие условия сценариев).
2. Анализируемый период - пять лет.
3. Отсутствует отток застрахованных лиц и (или) участников и вкладчиков из фонда.
4. Продажа активов не осуществляется.
Сценарий N 2
1. Действуют условия, установленные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также дополнительные условия сценариев N 2-5, изложенные в приложении 2 к настоящим Сценариям (далее - Дополнительные условия сценариев N 2-5).
2. Анализируемый период - один квартал.
3. Наблюдается снижение ликвидности рынка в I квартале.
Сценарий N 3
1. Действуют условия, предусмотренные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также Дополнительные условия сценариев N 2-5.
2. Анализируемый период - два квартала.
3. Наблюдается снижение ликвидности рынка во II квартале.
Сценарий N 4
1. Действуют условия, предусмотренные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также Дополнительные условия сценариев N 2-5.
2. Анализируемый период - три квартала.
3. Наблюдается снижение ликвидности рынка в III квартале.
Сценарий N 5
1. Действуют условия, предусмотренные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также Дополнительные условия сценариев N 2-5.
2. Анализируемый период - четыре квартала.
3. Наблюдается снижение ликвидности рынка в IV квартале.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования НПФ. Они предполагают больший рост ставок денежного рынка и доходностей ОФЗ на коротких сроках. Появился прогнозный курс китайского юаня к рублю. Предусмотрен особый порядок определения группы кредитного качества (вероятности дефолта) активов, направленных на финансирование проектов технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики.
Сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов (приложение к приказу Банка России от 28 марта 2024 года N ОД-477)
Опубликование:
сайт Банка России (cbr.ru) 31 марта 2024 г.
Настоящий документ фактически прератил действие
См. Сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов (приложение к приказу Банка России от 27 сентября 2024 года N ОД-1532)