Указание Банка России от 15 июля 2024 г. N 6806-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 октября 2023 года N 6579-У"

"1.1.31. Критерии признания записей о кредите (займе) дублирующими (идентичными) и (или) неактуальными при использовании кредитной организацией или микрофинансовой организацией для расчета величины среднемесячного дохода заемщика информации, содержащейся в кредитном отчете, в соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Указания.".

"3.1.8. Величина среднемесячного дохода заемщика, рассчитанная в соответствии с подпунктами 3.1.6 или 3.1.7 настоящего пункта, подлежит использованию в целях расчета ПДН, если указанная величина оценивается кредитной организацией или микрофинансовой организацией в соответствии с внутренним документом, указанным в пункте 1.1 настоящего Указания, как достоверная и актуальная.".

"3.2.6.3. В расчет ПДН включаются результаты оценки доходов заемщика, полученные кредитной организацией с применением моделей оценки дохода заемщика, если указанные результаты являются точными.

Точность результатов оценки доходов заемщика, полученных кредитной организацией с применением моделей оценки дохода заемщика, оценивается на основе:

набора данных о заемщиках, в отношении которых на дату выдачи кредита (займа) определена фактическая величина дохода (целевая переменная), предусмотренная подпунктом 3.2.6.1 настоящего пункта, кредиты (займы) которым были предоставлены в течение ближайшего к дате формирования указанного набора данных периода времени, составляющего двенадцать календарных месяцев (далее - набор данных для оценки точности модели);

набора данных обо всех заемщиках, в отношении которых на дату выдачи кредита (займа) величина среднемесячного дохода, указанная в абзаце втором подпункта 3.2.6.1 настоящего пункта, отличается от величины дохода, указанной в подписанном заемщиком заявлении о предоставлении кредита (займа), не более чем на 5 процентов, кредиты (займы) которым были предоставлены в течение ближайшего к дате формирования указанного набора данных периода времени, составляющего двенадцать календарных месяцев (далее - набор данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели).

Набор данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели формируется кредитной организацией, если в наборе данных о заемщиках, используемых кредитной организацией для построения модели оценки дохода заемщика (далее - набор данных для построения модели), доля заемщиков, в отношении которых на дату выдачи кредита (займа) определена фактическая величина дохода (целевая переменная), предусмотренная абзацами третьим - шестым подпункта 3.2.6.1 настоящего пункта, превышает 30 процентов.

Наборы данных, указанные в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, должны быть сформированы кредитной организацией не позднее чем за три календарных месяца, предшествующих месяцу направления кредитной организацией уведомления о применении модельного подхода. Даты формирования наборов данных, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, должны совпадать.

Данные о заемщиках, включенные кредитной организацией в набор данных для построения модели, не могут включаться указанной кредитной организацией в набор данных для оценки точности модели.

Результаты оценки доходов заемщика, полученные кредитной организацией с применением моделей оценки дохода заемщика, признаются точными, если выполняется следующая система неравенств:

,

где:

САОП _m - средняя абсолютная ошибка в процентах, рассчитанная с применением набора данных для оценки точности модели по формуле, предусмотренной абзацем пятнадцатым настоящего подпункта, используемая для определения точности результатов оценки доходов заемщика, фактическая величина дохода (целевая переменная) которого принадлежит m-й группе доходов заемщиков;

m - порядковый номер группы доходов заемщиков (от 1 до 10). В целях определения порядкового номера группы доходов заемщиков информация о фактических величинах дохода (целевых переменных), включенных в набор данных для оценки точности модели, ранжируется по фактической величине дохода (целевой переменной) заемщика от наименьшей к наибольшей и делится на 10 групп таким образом, чтобы на каждую группу приходилось 10 процентов заемщиков;

САОП _ценз - средняя абсолютная ошибка в процентах, рассчитанная с применением набора данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели (если указанный набор формируется кредитной организацией в соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта) по формуле, предусмотренной абзацем пятнадцатым настоящего подпункта, используемая для определения точности результатов оценки доходов заемщика, полученных кредитной организацией с применением моделей оценки доходов заемщика.

Средняя абсолютная ошибка в процентах рассчитывается по формуле:

где:

САОП _V соответствует следующим показателям: САОП _m, САОП _ценз (если в соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта кредитная организация формирует набор данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели);

I _V - соответствует одному из следующих показателей:

I _m - количество заемщиков в наборе данных для оценки точности модели, фактическая величина дохода (целевая переменная) которых принадлежит m-й группе доходов заемщиков (если показатель САОП _v соответствует показателю САОП _m);

I _ценз - количество заемщиков в наборе данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели (если показатель САОП _V соответствует показателю САОП _ценз);

ПргнДох _V,i - соответствует одному из следующих показателей:

ПргнДох _m,i - рассчитанная кредитной организацией с использованием моделей оценки дохода заемщика величина среднемесячного дохода заемщика по i-му кредиту (займу), информация о котором включена в набор данных для оценки точности модели и фактическая величина дохода (целевая переменная) которого принадлежит m-й группе доходов заемщиков (если показатель САОП _V соответствует показателю САОП _m);

ПргнДох _ценз,i - величина среднемесячного дохода заемщика по i-му кредиту (займу), информация о котором включена в набор данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели, рассчитанная кредитной организацией с использованием моделей оценки дохода заемщика (если показатель САОП _V соответствует показателю САОП _ценз);

ФактДох _V,i - соответствует одному из следующих показателей:

ФактДох _m,i - предусмотренная подпунктом 3.2.6.1 настоящего пункта фактическая величина дохода (целевая переменная) заемщика по i-му кредиту (займу), информация о котором включена в набор данных для оценки точности модели, принадлежащая m-й группе доходов заемщиков (если показатель САОП _V соответствует показателю САОП _m);

ФактДох _ценз,i - указанная в абзаце втором подпункта 3.2.6.1 настоящего пункта величина среднемесячного дохода заемщика по i-му кредиту (займу), информация о котором включена в набор данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели (если показатель САОП _V соответствует показателю САОП _ценз).

3.2.6.4. Набор данных для построения модели должен быть репрезентативен набору данных о заемщиках, входящих в сегмент применения модели оценки дохода заемщика, кредиты (займы) которым были предоставлены в период построения модели оценки дохода заемщика (далее - набор данных, используемый в целях оценки репрезентативности по периоду построения модели).

Набор данных для оценки точности модели должен быть репрезентативен набору данных о заемщиках, входящих в сегмент применения модели оценки дохода заемщика, кредиты (займы) которым были предоставлены в ближайший к дате формирования набора данных для оценки точности модели период времени, составляющий двенадцать календарных месяцев (далее - набор данных, используемый в целях оценки репрезентативности набора данных для оценки точности модели).

Набор данных для построения модели, набор данных для оценки точности модели признаются репрезентативными, если выполняется следующая система неравенств:

,

где:

ИСП _S - индекс стабильности популяции по доходу, показывающий репрезентативность распределения заемщиков по величине среднемесячного дохода, которая определена с использованием модели (моделей) оценки доходов заемщиков, сведения о которых включены в набор данных для построения модели и набор данных для оценки точности модели, рассчитываемый в соответствии с подпунктом 3.2.6.5 настоящего пункта;

ИСП _i,S - индекс стабильности популяции по отдельным факторам модели, влияющим на величину среднемесячного дохода заемщика (далее - факторы модели), показывающий репрезентативность распределения заемщиков по значениям факторов модели, сведения о которых включены в набор данных для построения модели и набор данных для оценки точности модели, рассчитываемый в соответствии с подпунктом 3.2.6.7 настоящего пункта.

3.2.6.5. Индекс стабильности популяции по доходу (ИСП _S) рассчитывается по формуле:

,

где:

ИСП _S соответствует каждому из следующих показателей:

ИСП _постр - индекс стабильности популяции по доходу, показывающий репрезентативность распределения заемщиков по величине среднемесячного дохода, определенной с использованием модели (моделей) оценки доходов заемщиков, сведения о которых включены в набор данных для построения модели;

ИСП _тест - индекс стабильности популяции по доходу, показывающий репрезентативность распределения заемщиков по величине среднемесячного дохода, определенной с использованием модели (моделей) оценки доходов заемщиков, сведения о которых включены в набор данных для оценки точности модели;

BPM _S,k - соответствует одному из следующих показателей:

ВРМ _постр,k - доля заемщиков в наборе данных для построения модели, величина среднемесячного дохода которых принадлежит k-й группе доходов заемщиков (если показатель ИСП _S соответствует показателю ИСП _постр);

ВРМ _тест,k - доля заемщиков в наборе данных для оценки точности модели, величина среднемесячного дохода которых принадлежит k-й группе доходов заемщиков (если показатель ИСП _S соответствует показателю ИСП _тест);

СПМ _S,k соответствует одному из следующих показателей:

СПМ _постр,k - доля заемщиков в наборе данных, используемом в целях оценки репрезентативности по периоду построения модели, величина среднемесячного дохода которых принадлежит k-й группе доходов заемщиков в наборе данных для построения модели, порядковый номер которой присвоен в целях определения значения показателя ВРМ _постр,k (если показатель ИСП _S соответствует показателю ИСП _постр);

СПМ _тест,k - доля заемщиков в наборе данных, используемом в целях оценки репрезентативности набора для оценки точности модели, величина среднемесячного дохода которых принадлежит k-й группе доходов заемщиков в наборе данных для оценки точности модели, порядковый номер которой присвоен в целях определения значения показателя ВРМ _тест,k (если показатель ИСП _S соответствует показателю ИСП _тест);

k - порядковый номер группы доходов заемщиков (от 1 до 10). В целях определения порядкового номера группы доходов заемщиков информация о величинах среднемесячных доходов заемщиков, включенных в набор данных для построения модели и набор данных для оценки точности модели, ранжируется по величине среднемесячного дохода заемщика, рассчитанной кредитной организацией с использованием модели оценки дохода заемщика, от наименьшей к наибольшей и делится на 10 групп таким образом, чтобы на каждую группу приходилось 10 процентов заемщиков.

Величина среднемесячного дохода заемщика признается принадлежащей k-й группе доходов заемщиков, если величина дохода заемщика, рассчитанная с использованием модели оценки дохода заемщика, удовлетворяет неравенству:

Дециль _S,k-1<МодДохДециль _S,k,

где:

Дециль _S,k соответствует одному из следующих показателей:

Дециль _постр,k - максимальная величина среднемесячного дохода заемщика, рассчитанная кредитной организацией с использованием модели оценки дохода заемщика для заемщиков, включенных в k-ю группу доходов заемщиков из набора данных для построения модели (Дециль _постр,0 = 0);

Дециль _тест,k - максимальная величина среднемесячного дохода заемщика, рассчитанная кредитной организацией с использованием модели оценки дохода заемщика для заемщиков, включенных в k-ю группу доходов заемщиков из набора данных для оценки точности модели (Дециль _тест,0 = 0);.

МодДох - величина среднемесячного дохода заемщика, рассчитанная кредитной организацией с использованием модели оценки дохода заемщика.".

"3.2.6.6. Методика построения модели (моделей) оценки дохода заемщика должна предусматривать использование кредитной организацией не менее трех факторов модели.

Для определения факторов модели не могут использоваться:

условия предоставляемого кредита (займа), указанные в пунктах 1, 2, 4 и 6 части 9 статьи 5 Федерального закона N 353-ФЗ, и производные от них;

значение используемой в модели оценки дохода заемщика фактической величины дохода (целевой переменной), предусмотренной подпунктом 3.2.6.1 настоящего пункта.

Величина ежемесячного дохода, указанная в подписанном заемщиком заявлении о предоставлении кредита (займа) и не используемая в модели оценки дохода заемщика в качестве фактической величины дохода (целевой переменной), предусмотренной подпунктом 3.2.6.1 настоящего пункта, может использоваться для определения фактора такой модели при одновременном соблюдении условий, перечисленных в абзацах четвертом - шестом подпункта 3.2.6.1 настоящего пункта.

3.2.6.7. В случае если методика построения модели оценки дохода заемщика предусматривает использование кредитной организацией трех факторов модели, индекс стабильности популяции по отдельным факторам модели (ИСП _i,S) рассчитывается в отношении каждого фактора модели.

В случае если методика построения модели оценки дохода заемщика предусматривает использование кредитной организацией более трех факторов модели, индекс стабильности популяции по отдельным факторам модели (ИСП _i,S) рассчитывается в отношении факторов модели, которые оказывают существенное влияние на величину среднемесячного дохода заемщика.

Факторы модели признаются оказывающими существенное влияние на величину среднемесячного дохода заемщика, если соблюдается следующее неравенство:

,

где:

i - порядковый номер фактора модели. В целях определения порядкового номера факторы модели ранжируются по их значимости, сведения о которой направлялись кредитной организацией в составе информации, указанной в подпункте 1.8.13 ¹ пункта 1 приложения 3 к настоящему Указанию, от наибольшей к наименьшей;

р - количество факторов модели, оказывающих существенное влияние на величину среднемесячного дохода заемщика, но не менее трех факторов модели. Для определения показателя "р" факторы модели включаются нарастающим итогом в неравенство, указанное в абзаце четвертом настоящего подпункта, в соответствии со своим порядковым номером. Оказывающими существенное влияние на величину среднемесячного дохода заемщика признаются те факторы модели, арифметическая сумма значимостей которых позволяет выполнить неравенство, указанное в абзаце четвертом настоящего подпункта, при минимальном значении показателя "р". В случае если неравенство, приведенное в абзаце четвертом настоящего подпункта, соблюдается при р = 1 или р = 2, индекс стабильности популяции по отдельным факторам модели (ИСП _i,S) рассчитывается в отношении следующих двух или одного указанных по порядковому номеру факторов модели соответственно:

value _i - значимость i-го фактора модели, сведения о которой направлялись кредитной организацией в составе информации, указанной в подпункте 1.8.13 ¹ пункта 1 приложения 3 к настоящему Указанию;

V - арифметическая сумма значимостей всех факторов модели, сведения о которых направлялись кредитной организацией в составе информации, указанной в подпункте 1.8.13 ¹ пункта 1 приложения 3 к настоящему Указанию.

Индекс стабильности популяции по отдельным факторам модели (ИСП _i,S) рассчитывается по формуле:

,

где:

ИСП _i,S соответствует каждому из следующих показателей:

ИСП _i,постр - индекс стабильности популяции по i-му фактору модели, показывающий репрезентативность распределения заемщиков по значениям i-го фактора модели, сведения о которых включены в набор данных для построения модели;

ИСП _i,тест - индекс стабильности популяции по i-му фактору модели, показывающий репрезентативность распределения заемщиков по значениям i-го фактора модели, сведения о которых включены в набор данных для оценки точности модели;

BPM _i;S,n соответствует одному из следующих показателей:

BPM _{i,постp,n} - доля заемщиков в наборе данных для построения модели, значение i-го фактора модели которых принадлежит n-й группе i-го фактора модели (если показатель ИСП _i,S соответствует показателю ИСП _i,постр);

BPM _i,тест,n - доля заемщиков в наборе данных для оценки точности модели, значение i-го фактора модели которых принадлежит n-й группе i-го фактора модели (если показатель ИСП _i,S соответствует показателю ИСП _i,тест);

СПМ _i,S,n соответствует одному из следующих показателей:

СПМ _{i,постр,n} - доля заемщиков в наборе данных, используемом в целях оценки репрезентативности по периоду построения модели, значение i-го фактора модели которых принадлежит n-й группе i-го фактора модели в наборе данных для построения модели, порядковый номер которой присвоен в целях определения значения показателя ВРМ _{i,постр,n} (если показатель ИСП _i,S соответствует показателю ИСП _i,постр);

СПМ _i,тест,n - доля заемщиков в наборе данных, используемом в целях оценки репрезентативности набора для оценки точности модели, значение i-го фактора модели которых принадлежит n-й группе i-го фактора модели в наборе данных для оценки точности модели, порядковый номер которой присвоен в целях определения значения показателя ВРМ _i,тест,n (если показатель ИСП _i,S соответствует показателю ИСП _i,тест);

N _i - общее число групп значений i-го фактора модели;

n - порядковый номер группы значений i-го фактора модели. В целях определения порядкового номера группы значений i-го фактора модели, имеющего непрерывный интервал возможных значений, значения i-го фактора модели, включенные в набор данных для построения модели и набор данных для оценки точности модели, ранжируются по значению от наименьшего к наибольшему и делятся на 10 групп таким образом, чтобы на каждую группу приходилось 10 процентов значений.

Значение i-го фактора модели, имеющего непрерывный интервал возможных значений, признается принадлежащим n-й группе i-го фактора модели, если соблюдается одно из следующих неравенств:

Граница _i,S,n-1<ФактрЗнч _iГраница _i,S,n, или

Граница _i,S,0ФактрЗнч _iГраница _i,S,1 (при n=1),

где:

Граница _i,S,n соответствует одному из следующих показателей:

Граница _{i,постр,n} - максимальное значение i-го фактора модели, включенного в n-ю группу значений i-го фактора модели из набора данных для построения модели
(Граница _{i,постр,0} - минимальное значение i-го фактора модели, включенного в первую группу значений i-го фактора модели из набора данных для построения модели);

Граница _i;тест,n - максимальное значение i-го фактора модели, включенного в n-ю группу значений i-го фактора модели из набора данных для оценки точности модели (Граница _i;тест,0 - минимальное значение i-го фактора модели, включенного в первую группу значений i-го фактора модели из набора данных для оценки точности модели);

ФактрЗнч _i - значение i-го фактора модели.

В случае если после ранжирования значений фактора модели, имеющего непрерывный интервал возможных значений, от наименьшего к наибольшему i-й фактор имеет совпадающие значения, доля которых превосходит 10 процентов, такие значения нужно выделить в отдельные группы, а оставшиеся значения разделить на равные по доле группы таким образом, чтобы общее количество групп было равно 10.

В случае если i-й фактор модели не имеет непрерывного интервала возможных значений, каждая группа формируется по каждому отдельному значению i-го фактора модели.

В случае если в составе информации, направляемой кредитной организацией в соответствии с подпунктом 1.8.14 пункта 1 приложения 3 к настоящему Указанию, значения i-го фактора модели не определены, указанные значения образуют дополнительную группу значений. В таком случае общее количество групп значений i-го фактора модели, определенное в соответствии с абзацами двадцать третьим и тридцать третьим настоящего подпункта, увеличивается на одну группу.".

"3.2.11. После даты начала применения кредитной организацией модельного подхода по сегменту применения модели (сегментам применения моделей), в отношении которого (которых) кредитной организации от Банка России поступило письмо о допустимости применения модельного подхода, величина среднемесячного дохода заемщика, рассчитанная в соответствии с абзацами первым - третьим подпункта 3.1.6 или подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Указания, не должна использоваться кредитной организацией в целях расчета пдн по кредитам (займам), предоставляемым заемщикам, которые соответствуют установленным во внутренних документах кредитной организации признакам отнесения к такому сегменту применения модели (сегментам применения моделей).

После даты начала применения кредитной организацией модельного подхода по сегменту применения модели (сегментам применения моделей), в отношении которого (которых) кредитной организации от Банка России поступило письмо о допустимости применения модельного подхода, при расчете величины среднемесячного дохода заемщика кредитной организацией могут применяться положения подпунктов 3.1.1 - 3.1.5 пункта 3.1 настоящего Указания.

Кредитная организация обеспечивает сохранение качества модели (моделей) оценки дохода заемщика в процессах принятия решений о предоставлении кредитов (займов), а также при определении максимальной суммы кредита (займа) и (или) лимита кредитования и не позднее тридцати рабочих дней по истечении одного года с даты получения кредитной организацией от Банка России письма о допустимости применения модельного подхода или письма, предусмотренного абзацем пятым подпункта 3.2.14 настоящего пункта, и далее не позднее тридцати рабочих дней по истечении каждых двенадцати месяцев направляет в Банк России уведомление, содержащее информацию о продолжении применения кредитной организацией модельного подхода при расчете величины среднемесячного дохода заемщика в целях расчета пдн, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 2 к настоящему Указанию (далее - уведомление о продолжении применения модельного подхода), с приложением документов и данных, указанных в пункте 1 приложения 3 к настоящему Указанию.

Банк России рассматривает уведомление о продолжении применения модельного подхода в порядке, установленном подпунктами 3.2.7, 3.2.8, 3.2.10 и 3.2.12 настоящего пункта.

До даты окончания рассмотрения Банком России уведомления о продолжении применения модельного подхода кредитная организация в целях расчета ПДН использует модель оценки дохода заемщика, указанную в письме о допустимости применения модельного подхода или письме, предусмотренном абзацем пятым подпункта 3.2.14 настоящего пункта, по истечении одного года с даты получения которых кредитная организация направляет указанное уведомление.

В случае получения от Банка России письма о невозможности применения модельного подхода, а также в случае, если кредитная организация не направила уведомление о продолжении применения модельного подхода, величина среднемесячного дохода заемщика рассчитывается кредитной организацией в соответствии со стандартным подходом на основании пункта 3.1 настоящего Указания при расчете ПДН по кредитам (займам), предоставляемым заемщикам, образующим сегмент применения модели (сегменты применения моделей), указанный (указанные) в письме о невозможности применения модельного подхода.

Кредитная организация самостоятельно определяет дату начала применения стандартного подхода при расчете величины среднемесячного дохода заемщика. Указанная дата не может быть позднее шестидесяти календарных дней со дня поступления от Банка России письма о невозможности применения модельного подхода.

Уполномоченный представитель кредитной организации письменно уведомляет Банк России о выбранной кредитной организацией дате начала применения стандартного подхода при расчете величины среднемесячного дохода заемщика не позднее чем за десять рабочих дней до указанной даты.

Уведомление о применении модельного подхода может быть направлено кредитной организацией не ранее чем по истечении трех месяцев с даты начала применения ею стандартного подхода при расчете величины среднемесячного дохода заемщика.".

"3.2.17. Кредитные организации, получившие до 1 ноября 2024 года письмо Банка России о допустимости применения модельного подхода, направляют уведомление о продолжении применения модельного подхода с приложением документов и данных, указанных в пункте 1 приложения 3 к настоящему Указанию, не позднее тридцати рабочих дней по истечении одного года с даты получения указанного письма Банка России.".

"3.2.18. Банк России рассматривает уведомление о применении модельного подхода и уведомление о продолжении применения модельного подхода на предмет соответствия требованиям настоящего пункта, действующим на дату направления указанных уведомлений, в порядке, установленном подпунктами 3.2.7, 3.2.8, 3.2.10 и 3.2.12 настоящего пункта.".

"1.8.13 ¹. Программный код для расчета значимостей факторов модели, а также расчет значимости каждого фактора модели, определяемой как среднее значение абсолютных значений Шепли одного фактора модели по всем наблюдениям в наборе данных для построения модели.";

"1.8.17. Набор данных, используемый в целях оценки репрезентативности набора данных для оценки точности модели, содержащий информацию, предусмотренную подпунктом 1.8.14 настоящего пункта, для каждой модели оценки дохода заемщика.

Кредитная организация направляет информацию обо всех заемщиках из сегмента применения модели оценки дохода заемщика, кредиты (займы) которым были предоставлены за период, указанный в абзаце третьем подпункта 3.2.6.3 пункта 3.2 настоящего Указания.

1.8.18. Набор данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели, содержащий информацию, предусмотренную подпунктом 1.8.14 настоящего пункта, для каждой модели оценки дохода заемщика.";

"4. Кредитная организация вправе приложить к уведомлению о применении модельного подхода, уведомлению о продолжении применения модельного подхода, информации о внесении в модели оценки дохода заемщика несущественных изменений, предусмотренной пунктом 3 настоящего приложения, иные документы, содержащие информацию, используемую кредитной организацией при построении и (или) применении модели оценки дохода заемщика.".