Проект указания Банка России "О порядке направления Банком России требований, предусмотренных частями седьмой и восьмой статьи 72.1 Федерального закона "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)", порядке установления повышенных значений параметров риска и повышенных минимально допустимых значений надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) и уведомления Банком России об их отмене и порядке отзыва Банком России разрешения на применение банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки риска" (по состоянию на 23 сентября 2024 г.)

1. Банк России вправе направить требования, предусмотренные частями седьмой и восьмой статьи 72.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ) банку, получившему в соответствии с частью второй статьи 72.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ разрешение на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с применением подхода на основе внутренних рейтингов (далее - ПВР) в целях оценки активов, расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала) и иных обязательных нормативов банка (далее соответственно - разрешение на применение ПВР, внутренние методики и модели ПВР) и (или) применить к указанному банку меры, предусмотренные частью первой, пунктом 1, абзацем третьим пункта 2, пунктом 6 части третьей статьи 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ.

Банк России вправе направить требования, предусмотренные частью двенадцатой статьи 72.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ, и (или) применить меры, предусмотренные частью первой, пунктом 1, абзацем третьим пункта 2, пунктом 6 части третьей статьи 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ системно значимой кредитной организации, признанной Банком России таковой в соответствии с Указанием Банка России от 13 апреля 2021 года N 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" ¹ (далее - системно значимая кредитная организация).

Требования о соблюдении внутренних методик и моделей ПВР, условий разрешения на применение ПВР, приведении внутренних методик и моделей ПВР в соответствие с требованиями Положения Банка России ________ (новая редакция Положения N 483-П), Указания Банка России __-У (новая редакция Указания N 6445-У), подпункта 2.2.12 пункта 2, подпункта 3.1.10 пункта 3 Положения Банка России от 4 июля 2018 года N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" ² (далее - требования к качеству), а также о установлении повышенных значений параметров риска или повышенных минимально допустимых значений надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) (далее - требования) направляются Банком России в банк, получивший разрешение на применение ПВР, или системно значимой кредитной организации (далее при совместном упоминании - банк) в порядке, предусмотренном настоящим Указанием.

Меры, предусмотренные частью первой, пунктом 1, абзацем третьим пункта 2, пунктом 6 части третьей статьи 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ, применяются Банком России к банку в соответствии с Инструкцией Банка России от 21 июня 2018 года N 188-И "О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" ³ (далее - Инструкция Банка России N 188-И).

2. Требования оформляются предписанием об исполнении требований (далее - предписание), в котором указываются следующие сведения:

выявленные Банком России факты несоблюдения банком внутренних методик и моделей ПВР и (или) условий разрешения на применение ПВР и (или) обязательного порядка применения ПВР системно значимой кредитной организацией, установленного главой 11 Указания Банка России ____-У (новая редакция Указания N 6445-У), и (или) факты прекращения соответствия внутренних методик и моделей ПВР банка требованиям к качеству со ссылкой на статьи, пункты и (или) иные структурные единицы федеральных законов, и (или) нормативных актов Банка России, и (или) разрешения на применение ПВР, которые не соблюдаются банком и (или) которым не соответствуют внутренние методики и модели ПВР банка;

требования, направляемые банку;

дата, не позднее которой банком должно быть исполнено предписание;

дата, а также время (при необходимости), к которой (которому) банком должна быть представлена информация, подтверждающая исполнение предписания и (или) выполнение предъявленных требований, если предписанием предусматривается предоставление такой информации;

дата начала и (или) дата окончания действия требований, или срок действия требований, или указание на то, что требования о соблюдении внутренних методик и моделей ПВР, условий разрешения на применение ПВР, приведения внутренних методик и моделей ПВР в соответствие с требованиями к качеству действуют до отмены их предписанием либо до направления уведомления об отмене повышенных значений параметров риска или повышенных минимально допустимых значений надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) для системно значимой кредитной организации (банковской группы) в случае их установления Банком России.

3. Банк России устанавливает повышенные минимально допустимые значения надбавок к нормативу достаточности базового капитала, нормативу достаточности основного капитала, нормативу достаточности собственных средств (капитала) системно значимой кредитной организации (нормативу достаточности базового капитала, нормативу достаточности основного капитала, нормативу достаточности собственных средств (капитала) банковской группы) в случае несоблюдения требований пунктов 11.1 и 11.3 Указания Банка России ____-У (новая редакция Указания N 6445-У) дополнительно к надбавкам, указанным в пункте 4.1 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" ⁴ (далее - Инструкция Банка России N 199-И), пункте 3.14 Положения Банка России N 729-П "О методике определения собственных средств (капитала) и обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала, числовых значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах) открытых валютных позиций банковских групп" ⁵ и к индивидуальным предельным значениям нормативов достаточности базового капитала, норматива достаточности основного капитала, норматива достаточности собственных средств (капитала) при их установлении в соответствии с пунктом 4.5 Указания Банка России N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы" ⁶ в следующем размере в зависимости от наличия разрешения на применение ПВР и применения ПВР в отношении расчетной суммы, определяемой в соответствии с пунктом 1.12 Положения Банка России N (новая редакция Положения N 483-П) (далее - расчетная сумма):

4. Отмена предписания осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Инструкции Банка России N 188-И "О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и положениями абзацев второго и третьего настоящего пункта и абзаца пятого пункта 5 настоящего Указания.

При наличии в Банке России документально подтвержденной информации о выполнении банком требований, содержащихся в предписании об исполнении требований, а также в случае возникновения оснований для изменения требования и (или) направления новых требований отмена (частичная отмена) указанного предписания осуществляется предписанием об отмене (частичной отмене) предписания, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта.

В случае устранения или изменения оснований для установления повышенных значений параметров риска или повышенных минимально допустимых значений надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) для системно значимой кредитной организации (банковской группы) Банк России принимает решение об их отмене и направляет в банк уведомление о принятом решении не позднее трех рабочих дней с даты принятия Банком России указанного решения.

5. При невыполнении банком, не являющимся системно значимой кредитной организацией, требований Банк России вправе отозвать разрешение на применение ПВР.

Решение об отзыве Банком России разрешения на применение ПВР принимается Комитетом банковского надзора Банка России и оформляется предписанием об отзыве разрешения на применение ПВР, в котором указываются:

дата решения Комитета банковского надзора Банка России об отзыве разрешения на применение ПВР;

основания отзыва Банком России разрешения на применение ПВР;

информация об отмене ранее не исполненных предписаний об исполнении требований;

дата полного прекращения расчета нормативов достаточности капитала с применением ПВР (дата начала расчета нормативов достаточности капитала в соответствии со стандартным (финализированным) подходом, предусмотренным главой 2 (главой 3) Инструкции Банка России N 199-И, в случае единовременного прекращения применения ПВР в отношении всех классов (сегментов) кредитных требований, к которым применялся ПВР) либо план, предусматривающий поэтапный переход на стандартный (финализированный) подход (по классам (сегментам) кредитных требований, к которым применяется ПВР), и (или) план, предусматривающий поэтапное повышение значений параметров кредитного риска до даты полного прекращения использования ПВР (далее - План).

6. Предписание об отзыве разрешения на применение ПВР направляется Банком России в банк, не являющийся системно значимой кредитной организацией, не позднее десяти рабочих дней с даты принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения об отзыве разрешения на применение ПВР.

7. Банк, не являющийся системно значимой кредитной организацией, не позднее десяти рабочих дней с даты полного прекращения расчета нормативов достаточности капитала с применением ПВР (даты выполнения этапа Плана), указанной в предписании об отзыве разрешения на применение ПВР, должен направить в Банк России информацию, подтверждающую выполнение предписания об отзыве разрешения на применение ПВР (выполнение этапа Плана).

8. Предписания доводятся Банком России до банка в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ, путем размещения в личном кабинете банка на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет банка). В случае возникновения сбоя в работе личного кабинета банка, указанные документы доводятся до банка способами, позволяющими обеспечить их сохранность (конфиденциальность) и подтвердить факт их получения банком (фельдъегерской связью, курьерской доставкой или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении).

9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 настоящего Указания.

Пункт 3 настоящего Указания вступает в силу с 1 января 2030 года.

10. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 23.12.2020 N 5674-У "О порядке направления Банком России требований, предусмотренных частями седьмой и восьмой статьи 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", порядке уведомления Банком России о принятии решения об отмене повышенных значений параметров риска и порядке отзыва Банком России разрешения на применение банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки риска" ⁷.