Глава 4. Расчет коэффициента риска для определения величины принимаемого банком кредитного риска для кредитных требований к розничным заемщикам

4.1. Для кредитных требований к розничным заемщикам, по которым не произошел дефолт (PD100%), коэффициент риска (К _пвр) рассчитывается по формуле:

,

где:

R - значение показателя корреляции, составляющее:

0,04 - для подкласса возобновляемых розничных кредитных требований, предусмотренного подпунктом 1.7.1 пункта 1.7 настоящего Положения;

0,15 - для подкласса кредитных требований по ипотечным кредитам, предусмотренного подпунктом 1.7.2 пункта 1.7 настоящего Положения.

4.2. Для кредитных требований, отнесенных к подклассу прочих кредитных требований к розничным заемщикам, значение показателя корреляции (R) рассчитывается по формуле:

.

4.3. Для кредитных требований к розничным заемщикам, по которым произошел дефолт (PD = 100%), коэффициент риска рассчитывается с использованием внутренней модели ПВР оценки уровня потерь по кредитному требованию, находящемуся в состоянии дефолта, по формуле, предусмотренной абзацем вторым подпункта 3.5.2 пункта 3.5 настоящего Положения для расчета коэффициента риска по кредитным требованиям к корпоративным заемщикам и финансовым организациям, которые находятся в состоянии дефолта, при применении ППВР.

4.4. Коэффициент риска для расчета величины риска дефолта приобретенной дебиторской задолженности, отнесенной к классу кредитных требований к розничным заемщикам, рассчитывается по формуле, предусмотренной абзацем вторым пункта 4.1 настоящего Положения для расчета коэффициента риска по кредитным требованиям к розничным заемщикам, по которым не произошел дефолт. В случае если в портфель приобретенной дебиторской задолженности, отнесенной к классу кредитных требований к розничным заемщикам, включены кредитные требования, относимые к двум или трем подклассам указанного класса, используется наибольший из коэффициентов риска для соответствующих подклассов кредитных требований.