Глава 5. Расчет величины риска разводнения кредитного требования для определения величины принимаемого банком кредитного риска для приобретенной дебиторской задолженности

Глава 5. Расчет величины риска разводнения кредитного требования для определения величины принимаемого банком кредитного риска для приобретенной дебиторской задолженности

5.1. В случае если в соответствии с критериями, установленными банком во внутренних методиках ПВР, риск разводнения кредитного требования является несущественным, величина риска разводнения кредитного требования не рассчитывается.

В случае если в соответствии с критериями, установленными банком во внутренних методиках ПВР, риск разводнения кредитного требования признается существенным, величина риска разводнения кредитного требования (РР) рассчитывается по формуле:

РР=К _ррEAD,

где:

К _рр - коэффициент риска разводнения кредитного требования;

EAD - величина кредитного требования, подверженная риску дефолта.

5.2. Коэффициент риска разводнения кредитного требования рассчитывается по формуле, предусмотренной абзацем вторым пункта 3.1 настоящего Положения для расчета коэффициента риска по кредитным требованиям к корпоративным заемщикам и финансовым организациям, по которым не произошел дефолт, с использованием значений вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте, определенных в главах 7, 9 и 10 настоящего Положения. В случае если банк в соответствии с критериями