Приложение 2. Требования к качеству используемых в банковских моделях количественной оценки кредитного риска данных

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 ноября 2024 года N 845-П
"О порядке расчета величины
кредитного риска банками с
применением банковских методик
управления кредитным риском и
моделей количественной оценки
кредитного риска"

Требования к качеству используемых в банковских моделях количественной оценки кредитного риска данных

1. Банк определяет процедуры обеспечения качества данных, используемых для построения и применения внутренних моделей ПВР (далее - данные), в том числе первичных данных, которые зафиксированы в банковских информационных системах, используемых для обеспечения применения ПВР и обеспечивающих ввод и хранение данных, применяемых банком для целей бухгалтерского, аналитического и (или) управленческого учета и во внутренних моделях ПВР (далее - информационные системы банка), и преобразованных данных, полученных для создания и применения внутренних моделей ПВР, в разрезах следующих характеристик качества данных:

точность и достоверность данных (отсутствие синтаксических и семантических ошибок в данных, а также их соответствие реальным и статистически наиболее вероятным свойствам, характеристикам и параметрам, зафиксированным в данных);

полнота данных (достаточность объема данных (количества хранящихся в информационной системе банка записей), глубины данных (периода данных, необходимого для создания и применения моделей оценки риска) и широты данных (охвата данными всех разрезов, свойств и характеристик объектов, к которым применяются внутренние модели ПВР);

актуальность данных (обязательность фиксирования и использования для создания и применения внутренних моделей ПВР данных на дату, требуемую для этих внутренних моделей ПВР);

согласованность данных (взаимная непротиворечивость данных, хранящихся во всех информационных системах банка, в том числе обеспечивающих бухгалтерский учет, и во всех доступных банку внешних информационных системах и иных источниках информации, в том числе в документах на бумажных носителях, а также целостность идентификационных ссылок в структурах баз данных);

доступность данных (возможность использования данных в существующей форме представления в моделях оценки риска);

контролируемость данных (возможность осуществления контроля за качеством и происхождением данных, в том числе посредством отражения в информационных системах банка источников данных, истории создания, изменения, преобразования, удаления, хранения и передачи данных);

восстанавливаемость данных (возможность сохранения установленного уровня функциональности и качества данных после их утраты, повреждения или изменения в результате сбоев или иных нарушений работы информационной системы банка, ошибок или иных непредусмотренных действий персонала).

Банк в зависимости от характера и масштаба осуществляемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков, текущих и стратегических планов развития, технических возможностей может самостоятельно определить дополнительные характеристики качества данных, необходимые для обеспечения достаточной эффективности внутренних моделей ПВР.

2. Процедуры обеспечения качества данных банка должны включать в себя следующие элементы:

детализированный классификатор возможных источников и причин нарушения качества данных в информационной системе банка;

показатели (индикаторы) качества данных на всех этапах обработки данных для оценки характеристик качества данных, указанных в пункте 1 настоящего приложения, разрабатываемые банком для различных информационных систем банка (далее - показатели качества данных), в соответствии с таблицей:

Номер строки	Категория данных	Этап обработки	Показатели качества данных
1	2	3	4
1	Первичные данные	До процедур повышения качества данных (начальное качество)	1. Показатели, вычисленные для первичных данных до прохождения ими процедур повышения качества, направленных на исправление ошибочных (в соответствии с принятым в банке определением) значений первичных данных (далее - процедуры повышения качества): 1.1. Для каждого фактора, параметра и результата внутренней модели ПВР (далее - элементы модели): доля записей с пропущенными (пустыми) значениями первичных данных, использованных впоследствии для вычисления значений элементов модели; доля записей с недостоверными (не соответствующими фактическим) значениями первичных данных, использованных впоследствии для вычисления значений элементов модели; доля записей со значениями первичных данных, выходящими за рамки допустимого диапазона или допустимого перечня, установленных во внутренних методиках ПВР и использованных впоследствии для вычисления значений элементов модели; доля записей с несогласующимися (противоречащими другим данным) значениями первичных данных, использованных впоследствии для вычисления значений элементов модели; доля записей с избыточными (в том числе полученными в результате дублирования) значениями первичных данных, использованных впоследствии для вычисления значений элементов модели; доля полностью дублированных записей первичных данных, использованных впоследствии для вычисления значений элементов модели; доля записей с ошибками в первичных данных в случае их выявления банком, использованных впоследствии для вычисления значений элементов модели. 1.2. Для всех элементов модели - показатели, указанные в подпункте 1.1 настоящего пункта, вычисленные суммарно для всех элементов модели
		После процедур повышения качества данных (итоговое качество)	2. Показатели, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящей строки, вычисленные для первичных данных после прохождения ими процедур повышения качества
2	Преобразованные данные	До процедур восполнения качества данных (начальное качество)	1. Показатели, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 строки 1 настоящей таблицы, вычисленные для преобразованных данных до прохождения ими процедур повышения качества, не связанных с исправлением ошибочных значений первичных данных, а выполняемых путем приближенного восполнения ошибочных значений преобразованных данных для целей использования во внутренней модели ПВР (далее - процедуры восполнения качества данных)
		После процедур восполнения качества данных (итоговое качество)	2. Показатели, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 строки 1 настоящей таблицы, вычисленные для преобразованных данных после прохождения процедур восполнения качества данных
3	Элементы модели	При построении (применении) внутренней модели ПВР	1. Для каждого элемента модели: доля записей, в которых анализируемый элемент модели имеет признаваемые банком ошибочные значения преобразованных данных, вызванные ошибками в ранее обработанных данных; доля записей, в которых элемент модели имеет любые признаваемые банком ошибочные значения, вызванные ошибками в ранее обработанных данных. 2. Для всех компонентов - показатели, указанные в пункте 1 настоящей строки, вычисленные суммарно для всех элементов модели

показатели (индикаторы) эффективности методов, алгоритмов и средств обеспечения качества данных, позволяющих своевременно выявлять и устранять в данных ошибки, неточности и иные нарушения (ухудшения) качества данных, негативно влияющие на результаты внутренних моделей ПВР, в том числе ухудшающие эффективность ранжирования кредитных требований по уровню кредитного риска, снижающие точность прогнозных значений, полученных в результате применения внутренних моделей ПВР (далее - показатели эффективности), в соответствии с таблицей:

Номер строки	Способы обеспечения качества данных	Показатели эффективности
1	2	3
1	Метод, алгоритм, средство обеспечения качества данных	Доля записей, идентифицированных как содержащие ошибку в результате применения конкретного метода, алгоритма или средства обеспечения качества данных, среди всех записей, содержащих такую ошибку
2	Метод, алгоритм, средство обеспечения качества данных	Доля записей, не идентифицированных как содержащие ошибку в результате применения конкретного метода, алгоритма или средства обеспечения качества данных, среди всех записей, не содержащих такую ошибку
3	Метод, алгоритм, средство обеспечения качества данных	Доля идентификаций ошибок, произведенных автоматически (без последующего уточнения решения должностным лицом банка) в результате применения конкретного метода, алгоритма или средства обеспечения качества данных, среди всех записей, идентифицированных как содержащие ошибки

методы и алгоритмы расчета, правила измерения показателей качества данных и показателей эффективности, в том числе с использованием контрольных выборок данных;

критерии оценки качества данных;

критерии оценки эффективности методов, алгоритмов и средств обеспечения качества данных (далее - критерии оценки эффективности);

предельно допустимые значения показателей качества данных и показателей эффективности.

Банк может самостоятельно определить иные элементы процедур обеспечения качества данных.

Элементы процедур обеспечения качества данных разрабатываются и применяются банком в зависимости от особенностей конкретных данных, в том числе методов и процедур их фиксирования, хранения и преобразования, а также типов и форматов.

3. Процесс обеспечения качества данных банка должен включать в себя следующие элементы:

процедуры измерения показателей качества данных и показателей эффективности;

процедуры обоснования, утверждения и корректировки предельно допустимых значений показателей качества данных и показателей эффективности, критериев оценки качества данных и критериев оценки эффективности;

процедуры реагирования на случаи нарушения установленных банком предельно допустимых значений показателей качества данных и показателей эффективности, установленных критериев оценки кач