Приложение 3. Порядок расчета достаточности обеспечения кредита Банка РФ

Приложение 3

к Положению Банка России

от 4 августа 2003 г. N 236-П

Порядок расчета достаточности обеспечения кредита Банка России

С изменениями и дополнениями от:

30 августа 2004 г.

1. Расчет достаточности обеспечения кредита Банка России производится Банком России перед каждой выдачей ломбардного кредита или кредита овернайт или каждым установлением лимита внутридневного кредита и кредита овернайт.

2. Обеспечение ломбардного кредита или кредита овернайт считается достаточным, если в день выдачи ломбардного кредита или кредита овернайт рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, определяемая в соответствии с Главой 1 Положения и скорректированная на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент, равна или превышает (не больше чем на максимальную рыночную цену одной ценной бумаги, имеющей максимальный срок до погашения в залоговом портфеле, скорректированную на соответствующий поправочный коэффициент) сумму испрашиваемого ломбардного кредита или сумму кредита овернайт, включая начисленные проценты за предполагаемый период пользования кредитом Банка России

При предоставлении внутридневных кредитов и/или принятии заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе, заявлений на получение ломбардного кредита обеспечением являются ценные бумаги, учитываемые в разделе "Блокировано Банком России" счета депо банка, рыночная стоимость которых (скорректированная на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент) достаточна для получения определенной суммы внутридневного кредита с учетом процентов из расчета процентной ставки по кредиту овернайт и предполагаемого периода пользования кредитом овернайт и/или для получения ломбардных кредитов, указанных в заявках на участие в ломбардном кредитном аукционе, заявлениях на получение ломбардного кредита с учетом процентов из расчета процентной ставки и предполагаемого периода пользования ломбардным кредитом, указанных в соответствующих заявках/заявлениях (по неконкурентным заявкам - из расчета процентной ставки по кредитам овернайт, действующей на начало дня принятия заявки).

3. Обеспечение ломбардного кредита/кредита овернайт считается достаточным если выполняется следующее неравенство:

                        (1) S <= Р < S + MaxP, где

     S    - наращенная  сумма  долга  по  ломбардному кредиту или кредиту

            овернайт (рассчитываемая в соответствии с  п. 1. Приложения 5

            к Положению);

     Р    - рыночная стоимость ценных бумаг  всех  выпусков,  вошедших  в

            залоговый  портфель,  скорректированная   на  соответствующий

            поправочный коэффициент;

     МахР - максимальная рыночная стоимость одной ценной бумаги,  имеющей

            максимальный срок  до   погашения   в   залоговом   портфеле,

            скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент.

4. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, определяемой в соответствии с Главой 1 Положения, производится исходя из рыночной стоимости указанных ценных бумаг, определенной в соответствии с требованиями отдельного акта Банка России, устанавливающего порядок расчета стоимости обеспечения по кредитам Банка России.

Рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков в залоговом портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент, (Р) определяется (в рублях и копейках с округлением в порядке, предусмотренном п. 4 Приложения 5 к Положению) по формуле:

                               m

                     (2) P = Сумма (V x Q x K ), где

                              t=1    t   t   t

      t - порядковый номер выпуска ценных бумаг, находящихся  в залоговом

          портфеле;

      m - количество  выпусков  ценных  бумаг,  находящихся  в  залоговом

          портфеле;

     V  - рыночная стоимость одной ценной бумаги t-го выпуска;

      t

     Q  - общее количество  ценных  бумаг  t-го выпуска,  находящихся   в

      t   залоговом портфеле;

     K  - соответствующий  поправочный    коэффициент    Банка    России,

      t   установленный по t-му выпуску ценных бумаг.

5. Размер лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, устанавливаемого Банком России по основному счету банка, (L) рассчитывается по формуле:

                                      P

                (3) L = min {[--------------------], L   }, где

                                    N      N          гкд

                                 i   365    366

                            1 + --- (---- + ----)

                                100   365   366

     L    - лимит кредитования банка по внутридневному кредиту и  кредиту

      гкд   овернайт, указанный в генеральном кредитном договоре;

     Р    - рыночная  стоимость  ценных  бумаг,  находящихся  в   разделе

            "Блокировано Банком России" счета депо банка, соответствующих

            требованиям  п. 3.7 настоящего  Положения  и  не   являющихся

            обеспечением заявок банка  на участие в  ломбардном кредитном

            аукционе, а  также заявлений  банка на  получение ломбардного

            кредита,  скорректированная  на  соответствующий  поправочный

            коэффициент;

     N    - число календарных дней в периоде времени со  дня,  следующего

      365   за предполагаемым днем предоставления кредита   овернайт,  до

            предполагаемого дня погашения кредита овернайт  включительно,

            приходящихся на календарный год с количеством дней 365;

     N    - число календарных дней в периоде времени со  дня,  следующего

      366   за предполагаемым днем предоставления кредита   овернайт,  до

            предполагаемого дня погашения кредита овернайт  включительно,

            приходящихся на календарный год с количеством дней 366;

     N    - число календарных дней в  периоде времени со дня,  следующего

            за предполагаемым  днем предоставления  кредита овернайт,  до

            предполагаемого дня погашения кредита овернайт  включительно.

            При этом должно выполняться  следующее тождество N =  N_365 +

            N_366;

     i    - процентная  ставка  Банка  России  по кредитам овернайт Банка

    ---     России (в процентах годовых);

    100

     [X]  - операция выделения целой  части  величины  X  с  точностью до

            копеек.