Приложение 5. Порядок расчета отдельных величин, используемых при осуществлении операций кредитования банков под залог ценных бумаг

Приложение 5

к Положению Банка России

от 4 августа 2003 г. N 236-П

(с изменениями от 30 августа 2004 г.)

Порядок расчета отдельных величин, используемых при осуществлении операций кредитования банков под залог ценных бумаг

1. Расчет наращенной суммы долга по кредиту Банка России

Наращенная сумма долга по кредиту Банка России (S) рассчитывается по формуле:

                            (1) S = О + I, где

     О - сумма кредита;

     I - сумма начисленных процентов за предполагаемый период пользования

         кредитом.

Сумма начисленных процентов за предполагаемый период пользования кредитом (I) рассчитывается по формуле:

                                        O  x i

                                   N     k    k

                        (2) I = [Сумма ---------], где

                                   k=1      N

                                             k х 100

     O   - остаток задолженности  по предоставленному  кредиту  (основной

      k    долг) на начало k-ого календарного дня пользования кредитом;

     k   - день пользования  кредитом  (k  =  0  -  день  предполагаемого

           предоставления кредита, k = N - день предполагаемого погашения

           кредита). Суммирование происходит от  k = 1 до  k = N, так как

           день   (дата)  предполагаемого  предоставления  кредита  Банка

           России не учитывается при расчете суммы начисленных процентов;

     N   - число календарных дней в периоде времени со дня, следующего за

           предполагаемым  днем  предоставления  кредита Банка России, до

           предполагаемого   дня    погашения   кредита   Банка    России

           включительно;

 N       - число   календарных  дней  в  календарном  году,  на   который

  k x 100  приходится k-ый день периода времени  со  дня,  следующего  за

           предполагаемым  днем  предоставления кредита  Банка России, до

           предполагаемого   дня   погашения    кредита    Банка   России

           включительно (365/366);

     i   - процентная ставка по кредиту Банка России на начало k-ого  дня

      k    периода времени  со  дня,  следующего  за  предполагаемым днем

           предоставления  кредита  Банка  России, до предполагаемого дня

           погашения  кредита  Банка   России   включительно (в процентах

           годовых);

     [X] - операция    округления   суммы  X  с   точностью  до    копеек

           в порядке, предусмотренном п. 4 настоящего Приложения.

2. Расчет сумм начисленных процентов за пользование кредитом Банка России за один день (день n)

Сумма долга по процентам по кредиту Банка России (1(n)) за день n рассчитывается по формуле:

                          (3) I(n) = I - I   , где

                                      n   n-1

     I    - сумма процентов, начисленных за  n  дней пользования кредитом

      n     Банка России;

     I    - сумма  процентов,  начисленных  за  (n-1)  дней   пользования

      n-1   кредитом Банка России.

Указанные суммы начисленных процентов (I_n, I_n-1) рассчитываются по формуле:

                                          O  x i

                                     n     k    k

                         (4) I  = [Сумма ---------], где

                              n     k=1      N

                                              k х 100

     O   - остаток задолженности  по  предоставленному  кредиту (основной

      k    долг) на начало k-ого календарного дня пользования кредитом;

     k   - день  пользования  кредитом  (k =  0  -  день  предполагаемого

           предоставления кредита,  k =  N -  день фактического погашения

           кредита);

 N       - число    календарных  дней  в  календарном  году,  на  который

  k x 100  приходится k-ый  день периода  времени со  дня, следующего  за

           днем предоставления кредита Банка России, до дня  фактического

           погашения кредита Банка России включительно (365/366);

     i   - процентная ставка по кредиту Банка России на начало  k-ого дня

      k    периода времени  со  дня,  следующего  за  днем предоставления

           кредита Банка  России, до  дня фактического  погашения кредита

           Банка России включительно (в процентах годовых);

     [X] - операция  округления   суммы  X  с  точностью   до   копеек  в

           порядке, предусмотренном п. 4 настоящего Приложения.

3. Расчет суммы неустойки (пени) при неисполнении (ненадлежащем исполнении) банком обязательств по кредиту Банка России

Сумма неустойки (пени) по кредиту Банка России (J) рассчитывается по формуле:

                                          O  x Ref

                                     N     k

                          (5) J = [Сумма ---------], где

                                    k=1       N

                                               k

     O   - остаток просроченной задолженности по предоставленному кредиту

      k    (основной   долг)   на    начало   k-ого   дня    неисполнения

           (ненадлежащего исполнения) обязательств по погашению кредита;

     k   - день неисполнения  (ненадлежащего  исполнения) обязательств по

           погашению кредита (k = 0  - день, установленный  в  Извещении/

           Требовании Банка России для погашения кредита Банка России,  k

           = N  - день  полного погашения  просроченной задолженности  по

           кредиту (основного долга)). Суммирование  происходит от k =  1

           до  k  =  N,  так  как  день (дата) исполнения обязательств по

           кредиту Банка России,  указанный(ая)  в  Извещении/Требовании,

           не учитывается при расчете суммы неустойки (пени);

     N   - число календарных дней со дня, следующего за днем неисполнения

      х    (ненадлежащего исполнения)  обязательств по  погашению кредита

           до дня полного погашения просроченной задолженности по кредиту

           (основного долга) включительно;

     N   - число  календарных  дней  в  календарном  году,   на   который

      k    приходится   k-ый   периода   со   дня,   следующего  за  днем

           неисполнения   (ненадлежащего   исполнения)   обязательств  по

           погашению  кредита  до  дня  полного  погашения   просроченной

           задолженности   по   кредиту   (основной   долг)  включительно

           (365/366);

     Ref - ставка  рефинансирования,  действующая  на  установленную    в

           Извещении/Требовании дату  исполнения обязательств  по кредиту

           Банка России;

     [X] - операция    округления   суммы  X  с   точностью   до копеек в

           порядке, предусмотренном п. 4 настоящего Приложения.

4. Порядок округления рассчитываемых величин

Округление величины Y с точностью до копеек производится по следующей формуле:

                  (6) Yокргл. = [Y + 0.005], где

     Yокругл. - результат округления с точностью до копеек  числа Y;

     [X]      - операция выделения целой части величины X с точностью  до

                копеек.