Приложение 1. Пример расчета общего процентного риска

Приложение 1

к Положению ЦБР

от 24 сентября 1999 г. N 89-П

Пример расчета общего процентного риска

I. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций по временным интервалам:

N ст- рок	Зо- на	Временной интервал	Чистые позиции		Коэ- ффи- цие- нт вз- ве- ши- ва- ния, %	Взвешенные чистые по- зиции		Взве- шен- ные чис- тые зак- рытые пози- ции	Взвешенные чистые отк- рытые пози- ции
			длинная	корот- кая
						длин- ная	ко- рот- кая
									длин- ная	ко- рот- кая
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	менее 1 мес.	+100000	-200000	0,00	0	0	0	0	0
2		1-3 мес.	+200000	-75000	0,20	+400	-150	150	+250	0
3		3-6 мес.	+50000	-70000	0,40	+200	-280	200	-	-80
4		6-12 мес.	+30000	-30000	0,70	+210	-210	210	-	-
5		Промежуточный итог зоны 1						560	+250	-80
6	2	1-2 года	+300000	-20000	1,25	+3750	-250	250	+3500	-
7		2-3 года	+15000	-80000	1,75	+262	-1400	262	-	-1138
8		3-4 года	+32800	-15000	2,25	+738	-338	338	+400	-
9		Промежуточный итог зоны 2						850	+3900	-1138
10	3	4-5 лет	+20000	-300000	2,75	+550	-8250	550	-	-7700
11		5-7 лет	+80000	-15000	3,25	+2600	-488	488	+2112	-
12		7-10 лет	+60000	-20000	3,75	+2250	-750	750	+1500	-
13		10-15 лет	+10000	-10000	4,50	+450	-450	450	-	-
14		15-20 лет	+50000	0	5,25	+2625	0	0	+2625	-
15		более 20 лет	-	-30000	6,00	-	-1800	-	-	-1800
16		Промежуточный итог зоны 3						2238	+6237	-9500

Итог по зонам

3648

                                                      --------

Отчет по общему процентному риску

Наименование позиций	Код	Сумма
Расчет взвешенных позиций, компенсированных по зонам
I зона
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам	01	560
Взвешенная открытая позиция (длинная)	02	250
Взвешенная открытая позиция (короткая)	03	80
Взвешенная закрытая позиция	04	80
Взвешенная открытая позиция	05	170
II зона
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам	06	850
Взвешенная открытая позиция (длинная)	07	3900
Взвешенная открытая позиция (короткая)	08	1138
Взвешенная закрытая позиция	09	1138
Взвешенная открытая позиция	10	2762
III зона
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам	11	2238
Взвешенная открытая позиция (длинная)	12	6237
Взвешенная открытая позиция (короткая)	13	9500
Взвешенная закрытая позиция	14	6237
Взвешенная открытая позиция	15	-3263
Сумма взвешенных позиций, компенсированных по срокам (код 01+06+11)	16	3648
Расчет позиций, компенсирования между зонами
Компенсация между зонами 1 и 2
Закрытая позиция по зонам 1 и 2	17	0
Остаточная открытая позиция по зоне 2	18	2762
Остаточная открытая позиция по зоне 1	19	170
Компенсация между зонами 2 и 3
Закрытая позиция по зонам 2 и 3	20	2762
Остаточная открытая позиция по зоне 3	21	-501
Остаточная открытая позиция по зоне 2	22	0
Компенсация между зонами 1 и 3
Закрытая позиция по зонам 1 и 3	23	170
Остаточная открытая позиция по зоне 1	24	0
Остаточная открытая позиция по зоне 3	25	-331
Расчет окончательной позиции (код 22+24+25)	26	331
Расчет величины риска
Код 16 взвешивается на 10%	27	364,8
Код 04 взвешивается на 40%	28	32,0
Код 09 взвешивается на 30%	29	455,2
Код 14 взвешивается на 30%	30	1871,1
Код 17 взвешивается на 40%	31	0
Код 20 взвешивается на 40%	32	1100,8
Код 23 взвешивается на 150%	33	255,0
Код 26 взвешивается на 100%	34	331,0
Итого (сумма по кодам 27-34)	35	4409,9
Валютный курс	36
Величина ОПР в рублевой оценке	37

Примечания.

1) Отчет составляется по каждому виду валюты.

2) По строке 36 указывается курс валюты, по которой составлен отчет, на дату его составления.

Основные элементы, включаемые в отчет:

- чистая закрытая позиция по зоне 1 (код 01 отчета) равна 560;

- чистая закрытая позиция по зоне 2 (код 06 отчета) равна 850;

- чистая закрытая позиция по зоне 3 (код 11 отчета) равна 2238;

- итог по закрытым позициям по всем зонам (код 16 отчета) равен 3648.

II. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций внутри зон.

Компенсация между зонами	Сумма взвешенных открытых позиций		Взвешенные закрытые позиции	Взвешенные открытые позиции
				длинные	короткие
Зона 1	+250	-80	80	+170	-
Зона 2	+3900	-1138	1138	+2762	-
Зона З	+6237	-9500	6237	-	-3263

Элементы, включаемые в отчет:

- взвешенная закрытая позиция зоны 1 (код отчета) равна 80;

- взвешенная открытая позиция зоны 1 (код отчета) равна 170;

- взвешенная закрытая позиция зоны 2 (код отчета) равна 1138;

- взвешенная открытая позиция зоны 2 (код отчета) равна 2762;

- взвешенная закрытая позиция зоны 3 (код отчета) равна 6237;

- взвешенная открытая позиция зоны 3 (код отчета) равна -3263.

III. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций между зонами:

- закрытая позиция между зонами 1 и 2 (код 17 отчета) равна 0;

- открытая позиция между зонами 1 и 2 (код 18+19 отчета) равна 2932;

- закрытая позиция между зонами 2 и 3 (код 20 отчета) равна 2762;

- открытая позиция между зонами 2 и 3 (код 15+18 отчета) равна -501;

- остаточная позиция по зоне 2 после компенсации с позициями зон 1 и 3 (код 22 отчета) равна 0 (позиции зоны 2 полностью закрыты);

- закрытая позиция между зонами 1 и 3 (код 23 отчета) равна 170;

- остаточная позиция по зоне 1 (код 24 отчета) равна 0;

- остаточная позиция по зоне 3 (код 15+20+23 отчета) равна -331.

Это является окончательной открытой позицией.