"Специфика службы" (интервью с А. Галаевым, начальником управления по контролю за рисками Международного Московского Банка) ("Банковское дело в Москве", N 1, январь 2006 г.)

"Специфика службы"
(интервью с А. Галаевым, начальником управления по
контролю за рисками Международного Московского Банка)

БДМ В российской банковской практике контроль за рисками и управление ими - дело достаточно новое. Во всяком случае, когда речь идет о рисках операционных. Когда и почему начали эту работу в ММБ?

- Поскольку ММБ - банк с иностранным капиталом, мы придерживались мировой практики и сформировали службу по контролю за рисками уже при создании - в 1989 году. Вначале это были - кредитные риски, потом добавились рыночные, а в 2003 году - операционные. Кроме того, с момента создания банка активно внедрялась культура внутреннего контроля в подразделениях. Функция внутреннего контроля была возложена на Службу внутреннего аудита и комплаенс-контроль.

Причина, по которой мы обратили особое внимание на необходимость выделения отдела по анализу этого вида риска, вытекает из сути его определения, данного как Банком России, так и Базельским комитетом, операционный риск - это "риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий". Понятно, что с подобными неприятными сюрпризами может столкнуться любой банк.

БДМ Но базельская формулировка, согласитесь, носит достаточно обобщенный характер - не затрудняет ли это практическую работу?

- Разумеется, какие-то позиции на практике приходилось уточнять, но здесь мы прибегали к помощи наших акционеров, стартовавших чуть раньше нас. К тому же рекомендации Базельского комитета все же не догма, которой нужно слепо придерживаться. Другое дело, что российские банки, все глубже интегрируясь в мировое сообщество, должны знать "язык Базеля". А в 2005 году и Банк России издал свои рекомендации, где учтены как базельские требования, так и специфика нашего рынка.

Но, в конечном счете, говоря об операционном риске, мы подразумеваем вероятность бесконтрольных или нескоординированных действий людей или систем, которые влекут за собой прямые и косвенные убытки, ухудшение репутации, а в самом крайнем варианте - и крах банка.

БДМ Вы сказали о том, что в организации контроля за операционными рисками ММБ воспользовался опытом своих акционеров. Что оказалось наиболее полезным для вас?

- Начну с того, что это направление - новое не только для нас, но и для наших зарубежных партнеров, так что говорить о богатом практическом опыте не приходится. Тем не менее была возможность сравнить два подхода и выбрать из них наиболее подходящие нам элементы. Скажем, в HVB Group, проанализировав мировой опыт, внедряют Базель II с учетом национальной специфики. Большая команда специалистов риск-менеджеров анализировала и идентифицировала операционные риски, выявляла их основные источники, оценивала. После этого можно было достаточно четко оценить возможности управления операционными рисками и создать план их минимизации. Его реализация была возложена, естественно, на службу риск-менеджмента, которая ведет регулярный мониторинг и постоянно отчитывается перед коллегиальным органом группы.

В Nordea Group решили в первую очередь сосредоточить внимание на сборе статистического материала о всех возможных операционных рисках группы, прежде всего проанализировав все основные бизнес-процессы в организации, нормативную документацию, их регулирующую, и построив базу данных основных видов рисков. В Nordea Group структура подразделения, занимающегося операционными рисками, включает в себя несколько подразделений, в т.ч. службу безопасности и отдел персонала. Ключевым моментом в этом подходе у Nordea стала регулярная и очень жесткая самооценка, итоги которой и позволяют варьировать отчисления капитала на покрытие операционных рисков. Итак, мы вольны были выбрать любой из этих подходов и выбрали: третий, свой. Потому что никакой чужой опыт (даже собственных акционеров) нельзя перенести на свою почву механически. Взять лучшее, учесть ошибки - но выработать самостоятельный, оптимальный для конкретного банка подход. Если говорить о ММБ, наш механизм контроля за операционными рисками включает в себя службу внутреннего аудита, комплаенс-контроль, систему внутреннего контроля во всех структурных подразделениях, аудиторский комитет акционеров и, наконец, созданный в 2003 году отдел операционных рисков. Нашей первоочередной задачей является накопление статистических данных о любых категориях операционных рисков, так как без этого реализация Базельских принципов сведется лишь к математической модели, не имеющей никакого отношения к реалиям жизни.

БДМ Получается, что у операционных рисков - "пять нянек"? Не размывается ли в таком случае ответственность?

- В том-то и дело, что "нянька" одна на каждый вид риска. Я считаю, только за счет централизации риск-менеджмента в одном подразделении можно успешно решить проблему контроля за рисками в целом. Именно так построена эта работа у нас, и подход этот себя оправдывает: есть управление, контролирующее риски банка, а в его рамках - отделы, каждый из которых занимается "своим" риском. Вся отчетность отделов аккумулируется у начальника управления - таким образом, он постоянно видит полную картину, может контролировать каждый этап и принять, если нужно, срочные меры. Предусмотрено и регулярное участие в процессе контроля руководителей банка и его акционеров, поскольку управление рисками нередко требует мер не только локальных, но и в масштабах всей кредитной организации.

Если же говорить о функциях, возложенных на отдел операционных рисков, то они четко очерчены. Прежде всего - ежедневный анализ действий сотрудников, занятых в операционной работе банка. Ни одна мелочь, вроде исправительной записи, не должна остаться без внимания. По результатам анализа проще выявить предпосылки для реализации операционного риска, обнаружить нестандартные ситуации, отклонения от действующих правил и процедур. Другая грань работы отдела - активное участие в изменении бизнес-процессов либо во внедрении новых продуктов и услуг, ведь его сотрудники видят (и могут предвидеть) все "узкие места". Очень важная функция - формирование стандартов для операционной банковской системы. Наконец, сам характер работы отдела обуславливает постоянное взаимодействие его сотрудников с другими структурами банка и их консультирование в режиме online. И, разумеется, в обязанности отдела входят регулярные отчеты правлению и аудиторскому комитету банка.

БДМ Работы, судя по всему, много. Но главная сложность, по-моему, в огромных объемах информации, которые приходится анализировать риск-менеджерам. Нет ли здесь опасности "захлебнуться"?

- Если сотрудники отдела видят банк в целом как единый организм, остальные задачи вполне посильны. В этом, собственно, специфика риск-менеджмента: нужно понимать не только существо отдельной операции, но каждый бизнес-процесс и их взаимосвязь.

Самым сложным в налаживании работы отдела оказалось взаимодействие с другими подразделениями. Представьте себе, что, помимо той огромной и кропотливой работы, которую вы каждый день ведете, вам "подкидывают" еще и дополнительную: с обязанностью не только предоставлять регулярные отчеты, но и самостоятельно выявлять какие-то проблемы, предлагать их решения. Наверняка на первых порах новая структура показалась кому-то "излишней роскошью".

Зато теперь у нас есть в каждом подразделении своего рода полномочный представитель, который собирает информацию по конкретному направлению и передает в отдел операционных рисков. Там данные централизуют и анализируют. Сегодня, когда у нас уже есть солидная база данных по операционным ошибкам и убыткам, работать, конечно, проще.

БДМ Есть какие-то наиболее типичные?

- В основном это мелкие неточности, которые не приводят к реальным убыткам для банка. Есть отдельные случаи, в которых приходится разбираться: ошибка это или факт мошенничества? Потому что меры нужно принимать, как вы понимаете, разные.

Добавлю, что виза отдела операционных рисков в банке обязательна для многих внутренних документов: неточность формулировки тоже может стать фактором риска. Кроме этого, отдел располагает сведениями обо всех продуктах и услугах банка, участвует в разработке и внедрении новинок и, как уже сказано, в подготовке стандартов для новой операционной системы. Подчеркну еще раз, одним из основных механизмов работы отдела остается обратная связь со структурами банка.

БДМ Собрать информацию - половина дела. Между тем, во многих наших банках сталкиваются с трудностями именно в оценке рисков...

- И немудрено, потому что здесь пока нет единого понимания - и у нас, и в мире. Есть методы, описанные в рекомендациях "Базеля II", но их результативность пока под вопросом.

Но коль скоро риск присутствует, он должен быть оценен. Поэтому банки пытаются решать эту проблему своими силами, с большим или меньшим успехом, в зависимости от опыта работы в этом направлении. Скажем, оценивая кредитный риск, мы опираемся на данные о заемщике и сумму выданной ему ссуды - собственно, именно ею банк и рискует. В операционном риске неясно, что считать базовым показателем. В конце концов, банк может оказаться перед угрозой банкротства из-за элементарного программного сбоя.

Именно на этой идее и основан сегодняшний "стандартный" подход: операционный риск может исходить от любого подразделения банка, не только операционного, поэтому, чтобы его рассчитать, берется среднегодовой валовый доход за определенные промежутки времени и умножается на определенный коэффициент. В полученной цифре и выражается сумма риска. Конечно, в подобном подходе подкупает простота расчета, однако говорить о его точности не приходится. Так что дискуссии вокруг этой проблемы продолжаются:

БДМ И все-таки что бы вы посоветовали своим коллегам, приступающим к организации контроля за операционными рисками?

- Я полагаю, что руководствоваться нужно той методологией, которая уже есть: Базель II и рекомендации Банка России. Прежде всего стоит подробно изучить эти документы и понять, как применять их в условиях своего банка, с учетом особенностей его стратегии, бизнес-процессов, приоритетов, положения на рынке, кадровой ситуации, технологической оснащенности. Важно понять, где в этой цепочке находится наиболее слабое звено.

И еще одно обязательное условие успешного риск-менеджмента - служба контроля за операционным риском должна быть независимой и в суждениях, и действиях. Здесь не может быть никакого давления, "личных симпатий" или, скажем, опасения вызвать конфликт. В основе работы - только статистика и экспертное мнение.

И, наконец, самая сложная задача - привлечь к сотрудничеству весь персонал банка, иначе неизбежно появятся прорехи в статистике, а мелкие проблемы будут скапливаться в крупные блоки. Решить ее чисто административными методами вряд ли возможно, поэтому во многом успех зависит от уровня корпоративной культуры в банке.

И в заключение скажу, что можно сколь угодно долго и подробно изучать чужой опыт, это всегда полезно. Но специфика операционных рисков такова, что построить успешную структуру можно, только выработав собственный подход.

"Банковское дело в Москве", N 1, январь 2006 г.