Приложение 4. Расчет достаточности обеспечения кредитов Банка России

Приложение 4

к Положению Банка России

"О порядке предоставления Банком России кредитов банкам,

обеспеченных залогом государственных ценных бумаг"

от 6 марта 1998 г. N 19-П

Расчет достаточности обеспечения кредитов Банка России

1. Расчет достаточности обеспечения кредита Банка России производится Банком России перед каждой выдачей ломбардного кредита, или кредита овернайт, или внутридневного кредита.

2. Государственные ценные бумаги, учитываемые в разделе "Блокировано Банком России" счета депо банка и отобранные в обеспечение ломбардного кредита или кредита овернайт для перевода в разделы "Блокировано под кредитный аукцион", "Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России" или "Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России" счета депо банка, составляют залоговый портфель государственных ценных бумаг.

3. Залоговый портфель государственных ценных бумаг, принимаемых в обеспечение ломбардного кредита или кредита овернайт, формируется по принципу отбора государственных ценных бумаг, учитываемых в разделе "Блокировано Банком России", имеющих минимальный срок до погашения. В случае равенства сроков до погашения государственных ценных бумаг принцип отбора основывается на минимальной рыночной стоимости государственных ценных бумаг.

4. Обеспечение ломбардного кредита или кредита овернайт считается достаточным, если рыночная стоимость государственных ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, сложившаяся на начало дня, в который производится выдача ломбардного кредита или кредита овернайт, по итогам последней торговой сессии на ОРЦБ либо последнего проведенного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, скорректированная на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент, равна или превышает (не больше чем на стоимость одной государственной ценной бумаги, имеющей максимальную средневзвешенную цену в залоговом портфеле, скорректированной на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент) сумму испрашиваемого ломбардного кредита или максимально возможную сумму кредита овернайт, включая начисленные проценты за предполагаемый период пользования кредитом Банка России *(1).

То есть должно выполняться неравенство:

     (1)     S <= Р < S + МахР, где

S - наращенная сумма долга по ломбардному кредиту или кредиту овернайт;

Р - рыночная стоимость государственных ценных бумаг всех выпусков, вошедших в залоговый портфель, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент;

МахР - стоимость одной государственной ценной бумаги, имеющей максимальную средневзвешенную цену в залоговом портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент.

Наращенная сумма долга по ломбардному кредиту или кредиту овернайт (S) рассчитывается по формуле:

     (2)     S = O + I, где

О - запрашиваемая сумма ломбардного кредита или кредита овернайт;

I - сумма начисленных процентов за предполагаемый период пользования ломбардным кредитом или кредитом овернайт.

Сумма начисленных процентов за предполагаемый период пользования ломбардным кредитом или кредитом овернайт (1) рассчитывается по формуле:

                           (O*i)*(n*1)

     (3)  I = ------------------------------------ , где

              365 дн. (или 366 дн. соответственно)

О - запрашиваемая сумма ломбардного кредита или кредита овернайт;

i - процентная ставка по ломбардному кредиту или кредиту овернайт;

(n-1) - количество календарных дней, принимаемых в расчет при начислении процентов по ломбардному кредиту или кредиту овернайт (где "n" - число календарных дней от начала кредитной операции (дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка) до ее завершения (предполагаемая дата погашения кредита и процентов по нему).

5. Расчет рыночной стоимости государственных ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, производится на основании биржевой информации о средневзвешенных ценах, сложившихся на начало дня, в который производится выдача кредита Банка России, по итогам последней торговой сессии на ОРЦБ либо последнего проведенного аукциона по размещению государственных ценных бумаг.

Рыночная стоимость государственных ценных бумаг всех выпусков в залоговом портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент (Р), определяется по формуле:

              m

     (4)   P= S  (V * Q * K * N ), где

             t=1   t   t   t   t

     t -   порядковый   номер  выпуска  государственных  ценных  бумаг  в

залоговом портфеле;

     m -  количество  выпусков  государственных  ценных бумаг в залоговом

портфеле;

     V - рыночная цена  государственных  ценных  бумаг  t-го  выпуска  (в

      t

процентах к номиналу),  сложившаяся на начало дня, в который производится

выдача ломбардного кредита или кредита овернайт, по результатам последней

торговой  сессии  на  ОРЦБ  либо  последнего  проведенного  аукциона   по

размещению государственных ценных бумаг;

     Q - общее  количество  государственных  ценных  бумаг  t-го выпуска,

      t

находящихся в залоговом портфеле;

     К  -   соответствующий   поправочный   коэффициент   Банка   России,

      t

установленный по t-му выпуску государственных ценных бумаг;

     N -  номинальная  стоимость  государственных  ценных   бумаг   t-го

      t

выпуска.

______________________________

*(1) При предоставлении внутридневных кредитов обеспечением являются заблокированные государственные ценные бумаги, учитываемые в разделе "Блокировано Банком России" счета депо банка, рыночная стоимость которых (скорректированная на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент) достаточна для получения определенной суммы внутридневного кредита с учетом процентов из расчета процентной ставки по кредиту овернайт и предполагаемого периода пользования кредитом овернайт.