Приложение 4. Расчет величины лимита внутридневного кредита и кредита овернайт

Приложение 4
к Положению ЦБР
от 12 ноября 2007 г. N 312-П
"О порядке предоставления
Банком России кредитным
организациям кредитов,
обеспеченных активами"

Величина лимита внутридневного кредита и кредита овернайт рассчитывается по формуле:

                                 P

L = min {(L    - O); [----------------------]},

           ГКД                  N      N

                                 365    366

                      (1 + i х (---- + ----)

                                365    366

     где:

     L    - лимит  кредитования   по  соответствующему  основному   счету

      ГКД   банка, указанный в генеральном кредитном договоре;

     О    - величина   задолженности  банка  по  кредитам  Банка  России,

            указанным в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящего  Положения,

            а также суммы кредитов Банка России, указанные в принятых, но

            не отклоненных и не исполненных Банком России  Заявках  банка

            на  участие  в  кредитном  аукционе  и  Заявлениях  банка  на

            получение кредита по фиксированной процентной ставке;

     Р    - стоимость активов, принятых Банком России в целях обеспечения

            возможности получения  банком  кредитов  на   соответствующий

            основной счет банка  в  порядке,  предусмотренном   настоящим

            Положением, не находящегося в залоге по кредитам Банка России

            и не являющегося обеспечением  Заявок  банка  на    участие в

            кредитном аукционе и Заявлений банка  на получение кредита по

            фиксированной    процентной    ставке,          умноженная на

            соответствующий   поправочный   коэффициент      (поправочные

            коэффициенты);

     N    - число  календарных  дней в периоде времени со дня, следующего

      365   за предполагаемым днем предоставления кредита  овернайт,   до

            предполагаемого  дня погашения кредита овернайт включительно,

            приходящихся на календарный год с количеством дней 365;

     N    - число календарных дней  в периоде времени со дня,  следующего

      366   за предполагаемым днем  предоставления кредита  овернайт,  до

            предполагаемого  дня погашения кредита овернайт включительно,

            приходящихся на календарный год с количеством дней 366;

     N    - число календарных дней в периоде времени  со дня,  следующего

            за предполагаемым  днем предоставления кредита  овернайт,  до

            предполагаемого дня погашения кредита овернайт включительно.

            При этом должно выполняться следующее равенство: N = N_365 +

            N_366;

     i    - процентная  ставка  Банка России  по  кредитам овернайт Банка

            России (в процентах годовых);

     [X]  - операция выделения целой части  величины  X  с   точностью до

            копеек.