Приложение

Приложение

к Положению ЦБР

"О порядке расчета кредитными

организациями величины рыночного риска"

от 14 ноября 2007 г. N 313-П

Таблица 1. Распределение коэффициентов взвешивания по временным интервалам

Зона	Временной интервал	Коэффициент взвешивания, %
1	2	3
1	менее 1 месяца	0
	1-3 месяцев	0,20
	3-6 месяцев	0,40
	6-12 месяцев	0,70
2	1-2 года	1,25
	2-3 года	1,75
	3-4 года	2,25
3	4-5 лет	2,75
	5-7 лет	3,25
	7-10 лет	3,75
	10-15 лет	4,50
	15-20 лет	5,25
	более 20 лет	6,00

Таблица 2. Расчет общего процентного риска

N п/п

Зона

Временной интервал

Чистые позиции (суммарные)

Коэффициент взвешивания, %

Чистые взвешенные позиции по временным интервалам

Открытые и закрытые взвешенные позиции по временным интервалам

Открытые и закрытые взвешенные позиции по зонам

Открытые и закрытые взвешенные позиции между зонами

длинная

короткая

длинная

короткая

закрытая

открытая

закрытая

открытая

закрытая

закрытая

закрытая

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

менее 1 месяца

0

В

В1

Е

х

G

1-3 месяца

0,20

3-6 месяца

0,40

6-12 месяца

0,70

2

2

1-2 года

1,25

С

С1

F

2-3 года

1,75

3-4 года

2,25

3

3

4-5 лет

2,75

D

D1

х

5-7 лет

3,25

7-10 лет

3,75

10-15 лет

4,50

15-20 лет

5,25

более 20 лет

6,00

4

Итого по зонам

X

х

х

х

А

х

х

Н

х

х

х

Итоговая величина ОПР составляет:

ОПР = 10% А + 40% В + 30%(С + D) + 40% (Е + F) + 150% G + 100% Н

Таблица 3. Пример расчета общего процентного риска

N п/п	Зона	Временной интервал	Чистые позиции (суммарные)		Коэффициент взвешивания, %	Чистые взвешенные позиции по временным интервалам		Открытые и закрытые взвешенные позиции по временным интервалам		Открытые и закрытые взвешенные позиции по зонам		Открытые и закрытые взвешенные позиции между зонами
			длинная	короткая		длинная	короткая	закрытая	открытая	закрытая	открытая	закрытая	закрытая	закрытая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	менее 1 месяца	100 000	-200 000	0	0	0	0	0	80	170	0	х	170
		1-3 месяца	200 000	-75 000	0,20	400	-150	150	250
		3-6 месяцев	50 000	-70 000	0,40	200	-280	200	-80
		6-12 месяцев	30 000	-30 000	0,70	210	-210	210	0
2	2	1-2 года	300 000	-20 000	1,25	3750	-250	250	3500	1137	2763		2763
		2-3 года	15 000	-80 000	1,75	263	-1400	263	-1137
		3-4 года	32 800	-15 000	2,25	738	-338	338	400
3	3	4-5 лет	20 000	-300 000	2,75	550	-8250	550	-7700	6237	-3263	х
		5-7 лет	80 000	-15 000	3,25	2600	-488	488	2112
		7-10 лет	60 000	-20 000	3,75	2250	-750	750	1500
		10-15 лет	10 000	-10 000	4,50	450	-450	450	0
		15-20 лет	50 000	0	5,25	2625	0	0	2625
		более 20 лет	0	-30 000	6,00	0	- 1800	0	-1800
4	Итого по зонам	х	947 800	- 865 000	x	x	x	3649	x	x	Н	x	x	x

Величина ОПР для данного примера составляет:

ОПР = 10% х 3649 + 40% х 80 + 30%(1137 + 6237) + 40% (0 + 2763) + 150% х 170 +100% х 330 =

    = 364,9 + 32 + 2212,2 + 1105,2 + 255 + 330 = 4299,3