Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение 7. Расчет цены выкупа Облигаций в даты ,отличные от дат, определенных в решении о выпуске Облигаций

Приложение 7

к Положению об обслуживании

государственных сберегательных облигаций,

утвержденному приказом Минфина РФ

от 10 января 2006 г. N 1н

 

Расчет
цены выкупа Облигаций в даты, отличные от дат, определенных в решении о выпуске Облигаций

 

                    C
              n      i               N
     P + A = SUM ------------ + -------------
             i=1          t
                           i              T
                          ---            ---
                          365            365
                       Y              Y
                 (1 + ---)      (1 + ---)
                      100            100

 

     P  - цена Облигации;
     A  - накопленный купонный доход;
     Y  - доходность к погашению (выкупу);
     t  - количество дней до выплаты i-го купона;
      i
     С  - величина i-го купона;
      i
     n  - количество купонов;
     N  - номинальная стоимость Облигации;
     Т  - срок до погашения Облигаций.

 

          5
         SUM (Y  х  V )
         j=1   j     j
     Y = --------------,
               5
              SUM V
              j=1  j

 

где

 

     Y  - средневзвешенная доходность по  выбранному  выпуску  облигаций
      j   федеральных займов на рынке ГКО/ОФЗ для j-ой торговой сессии;
     V  - оборот по выбранному выпуску облигаций федеральных  займов  на
      j   рынке ГКО/ОФЗ в j-ую торговую сессию.