Приложение 7. Расчет цены выкупа Облигаций в даты ,отличные от дат, определенных в решении о выпуске Облигаций

Приложение 7

к Положению об обслуживании

государственных сберегательных облигаций,

утвержденному приказом Минфина РФ

от 10 января 2006 г. N 1н

 

Расчет
цены выкупа Облигаций в даты, отличные от дат, определенных в решении о выпуске Облигаций

 

                    C

              n      i               N

     P + A = SUM ------------ + -------------

             i=1          t

                           i              T

                          ---            ---

                          365            365

                       Y              Y

                 (1 + ---)      (1 + ---)

                      100            100

 

     P  - цена Облигации;

     A  - накопленный купонный доход;

     Y  - доходность к погашению (выкупу);

     t  - количество дней до выплаты i-го купона;

      i

     С  - величина i-го купона;

      i

     n  - количество купонов;

     N  - номинальная стоимость Облигации;

     Т  - срок до погашения Облигаций.

 

          5

         SUM (Y  х  V )

         j=1   j     j

     Y = --------------,

               5

              SUM V

              j=1  j

 

где

 

     Y  - средневзвешенная доходность по  выбранному  выпуску  облигаций

      j   федеральных займов на рынке ГКО/ОФЗ для j-ой торговой сессии;

     V  - оборот по выбранному выпуску облигаций федеральных  займов  на

      j   рынке ГКО/ОФЗ в j-ую торговую сессию.