Приложение 1. Методика оценки качества управления ЦК

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 3 декабря 2012 г. N 2919-У
"Об оценке качества управления
кредитной организации, осуществляющей
функции центрального контрагента"

Методика оценки качества управления ЦК

1. Общие положения

1.1. Оценка качества управления ЦК в соответствии с настоящей Методикой оценки качества управления ЦК (далее - Методика) осуществляется по результатам оценок качества системы управления рисками ЦК, внутреннего контроля и корпоративного управления ЦК.

1.2. Оценка качества внутреннего контроля и корпоративного управления ЦК осуществляется по результатам оценки показателя состояния внутреннего контроля и корпоративного управления ЦК (далее - ПВК).

1.3. Оценка качества системы управления рисками ЦК осуществляется по результатам оценок качества:

управления рисками ЦК;

управления правовым риском ЦК;

управления кредитным риском ЦК;

управления рыночным риском ЦК;

управления риском ликвидности ЦК;

управления операционным риском ЦК;

управления риском потери деловой репутации ЦК.

1.4. Настоящая Методика применяется в отношении ЦК, являющегося клиринговой организацией, и в отношении клиринговой организации, с которой у ЦК заключен договор, определяющий обязанности сторон по управлению рисками и порядок их взаимодействия при осуществлении клиринга (далее - клиринговая организация).

1.5. Если ЦК не является клиринговой организацией, то при осуществлении оценки качества управления ЦК рассматриваются и документы клиринговой организации, указанной в пункте 1.4 настоящей Методики, определяющие порядок осуществления клиринга с участием такого ЦК, в том числе правила клиринга (далее - правила клиринга).

1.6. В целях настоящей Методики оценка качества управления ЦК осуществляется на основании внутренних документов ЦК и внутренних документов клиринговой организации, указанной в пункте 1.4 настоящей Методики (далее - внутренние документы ЦК).

2. Оценка качества внутреннего контроля и корпоративного управления ЦК

2.1. Показатель ПВК определяется на основании оценки ответов на вопросы, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Показатель состояния внутреннего контроля и корпоративного управления ЦК

N п/п	Вопросы	Значение (в баллах)
1	2	3
1.	Существует ли в ЦК независимое подразделение или служащие, осуществляющие внутренний контроль?
2.	Имеются ли у ЦК внутренние документы, регламентирующие правила организации системы внутреннего контроля?
3.	Соответствуют ли внутренние документы ЦК, регламентирующие правила организации системы внутреннего контроля, законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России?
4.	Соблюдаются ли ЦК внутренние документы, регламентирующие правила организации системы внутреннего контроля?
5.	Осуществляют ли органы управления ЦК внутренний контроль в соответствии с требованиями и полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами ЦК?
6.	По всем ли направлениям деятельности ЦК приняты внутренние документы, регламентирующие осуществление внутреннего контроля?
7.	Позволяет ли организация службы внутреннего контроля ЦК эффективно осуществлять возложенные на нее функции?
8.	Осуществляет ли совет директоров (наблюдательный совет) ЦК контроль за деятельностью службы внутреннего контроля ЦК?
9.	Проводятся ли на постоянной основе в рамках системы внутреннего контроля мероприятия по контролю за уровнем принятых рисков ЦК?
10.	Имеются ли у ЦК правила действий при выявлении службой внутреннего контроля нарушений процедур принятия решений и оценки рисков, предусмотренных утвержденными документами?
11.	Соблюдаются ли ЦК правила действий при выявлении службой внутреннего контроля нарушений процедур принятия решений и оценки рисков?
12.	Определен ли в ЦК в рамках системы внутреннего контроля порядок информирования службой внутреннего контроля органов управления ЦК о нарушениях (недостатках), выявленных при проверке выполнения установленных процедур управления рисками ЦК?
13.	Осуществляет ли ЦК контроль за функционированием системы управления рисками ЦК на постоянной основе?
14.	Имеется ли в ЦК общая стратегия развития ЦК и проводится ли ее мониторинг с учетом долгосрочных финансовых интересов ЦК, подверженности рискам и способности эффективно управлять ими?
15.	Имеются ли в ЦК внутренние документы, определяющие организацию работы совета директоров (наблюдательного совета) и основные направления его деятельности?
16.	Имеется ли в ЦК информационная политика с указанием периодичности раскрытия информации, степени детализации информации, перечня категорий лиц, на которых ориентировано раскрытие информации?
17.	Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) ЦК выводы, сделанные внешним аудитором (внешними аудиторами) в ходе проведения аудита ЦК по вопросам оценки политики и практики корпоративного управления ЦК, адекватности и эффективности принципов и процедур внутреннего контроля и системы управления рисками ЦК?

Примечания к заполнению таблицы 1.

К вопросу 12.

При оценке данного вопроса следует учитывать, что в случае отсутствия фактов выявления службой внутреннего контроля нарушений процедур принятия решений и оценки рисков ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2 согласно пункту 2.2 настоящей Методики.

2.2. Оценка ответов на вопросы таблицы 1 производится путем присвоения им значений по следующей шкале:

равное 0 - не выполняется (нет; отсутствует);

равное 1 - выполняется не в полном объеме (в основном да);

равное 2 - выполняется в полном объеме (да; присутствует).

2.3. Показатель ПВК представляет собой сумму значений оценок ответов на вопросы, приведенные в таблице 1.

Значение показателя ПВК признается удовлетворительным, если его результат равен 32 баллам и более.

2.4. При присвоении хотя бы одному ответу на вопросы, приведенные в таблице 1, значения, равного 0, показателю ПВК присваивается значение "неудовлетворительно".

3. Оценка качества системы управления рисками ЦК

3.1. Оценка качества управления рисками ЦК осуществляется по результатам оценки показателя управления рисками ЦК (далее - ПУР).

3.1.1. Показатель ПУР определяется на основании оценки ответов на вопросы, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Показатель управления рисками ЦК

N п/п	Вопросы	Значение (в баллах)
1	2	3
1.	Существует ли в ЦК независимое подразделение или служащие, осуществляющие управление рисками?
2.	Имеются ли у ЦК внутренние документы, регламентирующие управление рисками, присущими деятельности ЦК?
3.	Существует ли в ЦК внутренняя отчетность по оценке и мониторингу рисков ЦК?
4.	Определен ли порядок представления информации, включая внутреннюю отчетность, совету директоров (наблюдательному совету), исполнительным органам, подразделениям и служащим ЦК по вопросам управления рисками ЦК?
5.	Имеется ли в ЦК стратегия управления рисками, а также специализированный комитет по рискам на уровне совета директоров ЦК?
6.	Существует ли в ЦК распределение полномочий и ответственности между советом директоров (наблюдательным советом), исполнительными органами, подразделениями и служащими в отношении реализации основных принципов управления рисками ЦК?
7.	Имеются ли у ЦК риск-ориентированные модели для целей количественной оценки и комплексного учета рисков, присущих его деятельности?
8.	Проводит ли ЦК тестирование используемых для оценки рисков моделей на основе модельных рядов данных?
9.	Проводит ли ЦК на постоянной основе анализ качества функционирования используемых для оценки рисков моделей, в том числе бэк-тестирование, стресс-тестирование и обратное стресс-тестирование?
10.	Проводит ли ЦК на постоянной основе улучшение используемых риск-ориентированных моделей, путем калибровки параметров указанных моделей?
11.	Проводит ли ЦК анализ чувствительности к отдельным риск-факторам, учитываемым в риск-ориентированных моделях?
12.	Проводит ли ЦК комплексный сценарный стресс-анализ, учитывающий одновременное изменение нескольких риск-факторов?
13.	Проводит ли ЦК стресс-тестирование достаточности собственных средств (капитала) ЦК и клирингового обеспечения не реже одного раза в квартал?
14.	Применяет ли ЦК риск-ориентированные модели и параметры (либо специализированную систему) для определения размера клирингового обеспечения по каждому продукту, портфелю, типу рынков, на которых работает ЦК?
15.	Проводит ли ЦК бэк-тестирование прогнозных моделей для определения размеров индивидуального и коллективного клирингового обеспечения не реже одного раза в 6 месяцев или в случае изменения параметров прогнозных моделей?
16.	Имеются ли у ЦК меры, принимаемые в случаях, когда результаты бэк-тестирования прогнозных моделей свидетельствуют о низкой эффективности моделей?

Примечания к заполнению таблицы 2.

К вопросу 2.

При оценке данного вопроса необходимо оценить, установлены ли внутренними документами ЦК принципы управления рисками ЦК, порядок выявления, оценки и определения приемлемого уровня рисков ЦК, а также меры по поддержанию рисков ЦК на приемлемом уровне.

3.1.2. Оценка ответов на вопросы таблицы 2 производится путем присвоения им значений по следующей шкале:

равное 0 - не выполняется или выполняется не в полном объеме (нет; отсутствует);

равное 2 - выполняется в полном объеме (да; присутствует).

3.1.3. Показатель ПУР представляет собой сумму значений оценок ответов на вопросы, приведенные в таблице 2.

3.1.4. Значение показателя ПУР признается удовлетворительным, если его результат равен 32 баллам.

3.2. Оценка качества управления правовым риском ЦК осуществляется по результатам оценки показателя управления правовым риском ЦК (далее - ППР).

3.2.1. Показатель ППР определяется на основании оценки ответов на вопросы, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

Показатель управления правовым риском ЦК

N п/п	Вопросы	Значение (в баллах)
1	2	3
1.	Соответствуют ли внутренние документы и договоры ЦК законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России?
2.	Определены ли во внутренних документах ЦК и договорах положения, касающиеся качества управления ЦК?
3.	Определены ли во внутренних документах ЦК основные принципы управления правовым риском, порядок выявления, оценки, определения приемлемого уровня правового риска и мониторинга за управлением правовым риском, а также порядок осуществления контроля за эффективностью управления правовым риском?
4.	Определены ли во внутренних документах ЦК внешние и внутренние факторы правового риска, методы выявления и оценки факторов возникновения правового риска?
5.	Определены ли во внутренних документах ЦК критерии оценки правового риска с учетом факторов его возникновения?
6.	Определены ли во внутренних документах ЦК правила и порядок осуществления мониторинга изменений в законодательстве Российской Федерации и нормативных актах Банка России, своевременность учета и отражения этих изменений во внутренних документах и обязанность их соблюдения?
7.	Ведет ли ЦК аналитическую базу данных о потерях, вызванных правовым риском, по направлениям деятельности ЦК в целях количественной оценки правового риска?

Примечания к заполнению таблицы 3.

К вопросу 2.

При оценке данного вопроса необходимо оценить, установлены ли внутренними документами ЦК:

юридическое закрепление процедуры неттинга, процедур, необходимых для обеспечения и исполнения обязательств, включенных в клиринговый пул;

порядок допуска к клирингу, осуществляемому с участием ЦК;

процедуры в отношении нарушившего обязательства участника клиринга;

процедуры передачи позиций клиентов участника клиринга в случае его несостоятельности (банкротства) другому участнику клиринга;

порядок взаимодействия с биржами, депозитариями, расчетными организациями, а также клиринговыми организациями, если ЦК взаимодействует с другими клиринговыми организациями;

порядок действий ЦК в случае недостаточности финансовых ресурсов для осуществления функций ЦК;

определение прав и обязанностей ЦК в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств иным юридическим лицом, выполняющим функции центрального контрагента, являющимся резидентом или нерезидентом, если ЦК взаимодействует с такой организацией;

юридическое закрепление обязанности клиринговой организации по обеспечению доступа ЦК к средствам индивидуального клирингового обеспечения, учитываемого на торговых и (или) клиринговых счетах, и коллективного клирингового обеспечения, учитываемого на клиринговых счетах (а также размер средств, которые обязана предоставить клиринговая организация ЦК), если такой ЦК не является клиринговой организацией.

В случае неприменимости пунктов, приведенных в абзацах девятом и десятом примечания к заполнению таблицы 3 к деятельности ЦК, ответу на данный пункт присваивается значение, равное 2.

3.2.2. Оценка ответов на вопросы таблицы 3 производится путем присвоения им значений по следующей шкале:

равное 0 - не выполняется (нет; отсутствует);

равное 1 - выполняется не в полном объеме (в основном да; отсутствует не более одного пункта из перечня в примечании к заполнению таблицы 3);

равное 2 - выполняется в полном объеме (да; присутствует).

3.2.3. Показатель ППР представляет собой сумму значений оценок ответов на вопросы, приведенные в таблице 3.

3.2.4. Значение показателя ППР признается удовлетворительным, если его результат равен не менее 12 баллов.

3.2.5. При присвоении хотя бы одному ответу на вопросы, приведенные в таблице 3, значения, равного 0, показателю ППР присваивается значение "неудовлетворительно".

3.3. Оценка качества управления кредитным риском ЦК осуществляется по результатам оценок показателя финансовых ресурсов и кредитного риска (далее - ПКР1), включающего коэффициенты кредитного риска ЦК - КР1, КР2, КР3 и показателя управления кредитным риском ЦК (далее - ПКР2).

3.3.1. Коэффициент КР1 характеризует достаточность средств ЦК на покрытие потерь, вызванных неисполнением обязательств двух крупнейших участников клиринга на заданном рынке. Коэффициент КР1 определяется как отношение суммы величины собственных средств (капитала) ЦК и коллективного клирингового обеспечения на заданном рынке к величине возможных потерь:

,

где:

К - собственные средства (капитал) ЦК, определенные в соответствии с Положением Банка России от 10 февраля 2003 года N 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 года N 4269, 17 июля 2006 года N 8091, 7 марта 2007 года N 9072, 26 июля 2007 года N 9910, 20 декабря 2007 года N 10778, 12 декабря 2008 года N 12840, 19 декабря 2008 года N 12905, 29 июня 2009 года N 14161, 11 декабря 2009 года N 15538, 18 мая 2012 года N 24217 ("Вестник Банка России" от 20 марта 2003 года N 15, от 26 июля 2006 года N 41, от 14 марта 2007 года N 14, от 2 августа 2007 года N 44, от 26 декабря 2007 года N 71, от 17 декабря 2008 года N 73, от 24 декабря 2008 года N 74, от 8 июля 2009 года N 40, от 16 декабря 2009 года N 72, от 25 мая 2012 года N 27);

Ф - размер коллективного клирингового обеспечения в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета, которое может быть использовано для исполнения обязательств ЦК перед добросовестными участниками клиринга;

П2 - возможные потери ЦК при неисполнении обязательств двух крупнейших участников клиринга, вызванные переоценкой открытых позиций:

,

где:

- сумма возможных потерь по двум участникам клиринга с наибольшим значением ;

суммирование по k ведется по всем нетто-наборам участника клиринга;

суммирование по t ведется по всем датам расчета сделок, заключенным участником клиринга;

(условная стоимость под риском) - величина, характеризующая среднее значение по однопроцентной выборке наихудших негативных для ЦК изменений стоимости базового актива k-го нетто-набора участника клиринга за Т дней в случае неисполнения обязательств данного участника клиринга;

Об - размер индивидуального клирингового обеспечения участника клиринга в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета;

Т - количество рабочих дней, необходимых для закрытия позиции недобросовестного участника клиринга с момента невыполнения им своих обязательств (определяется согласно внутренним документам ЦК);

Нетто-набор - совокупность сделок по инструментам с одним и тем же базовым активом и одинаковой датой расчетов;

Дисконт - дисконт, рассчитанный аналогично для принятого обеспечения.

Глубина выборки для расчета должна быть не менее 12 месяцев и включать период с наибольшим месячным отрицательным изменением Индекса ММВБ и (или) Индекса РТС за последние 10 лет. При отсутствии данных за рассматриваемый период расчет следует проводить по финансовым инструментам со схожими параметрами, по которым имеются данные за указанный период.

В случае когда величина П2 меньше или равна нулю, КР1=100%.

3.3.2. Коэффициент КР2 характеризует степень диверсифицированности средств коллективного клирингового обеспечения. Коэффициент КР2 рассчитывается как максимальная доля вида актива (иностранной валюты, выпуска ценной бумаги и другие) в коллективном клиринговом обеспечении:

,

где:

- максимум по всем активам, находящимся в коллективном клиринговом обеспечении, за исключением денежных средств в рублях и (или) свободно конвертируемых валютах, государственных ценных бумаг Российской Федерации, казначейских бумаг или бумаг центральных банков стран Организации европейского экономического сотрудничества с рейтингом долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте международного рейтингового агентства "Standard&Poor's" на уровне не ниже ВВВ+ или рейтингом других международных рейтинговых агентств или национальных рейтинговых агентств не ниже аналогичного согласно таблице соответствия кредитных рейтингов аккредитованных рейтинговых агентств, одобренной Экспертным советом по деятельности рейтинговых агентств при Министерстве финансов Российской Федерации и размещенной на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- рыночная стоимость принимаемого в коллективное клиринговое обеспечение вида актива в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета;

Ф - определяется и рассчитывается в соответствии с порядком расчета коэффициента КР1.

Расчет коэффициента КР2 проводится по каждой совокупности инструментов, обязательства по сделкам с которыми включены в клиринговый пул. Итоговый балл по результатам расчета коэффициента, рассчитанный по разным клиринговым пулам, равен минимальному из баллов, присвоенных данному коэффициенту для каждого клирингового пула.

В случае концентрации коллективного клирингового обеспечения только в денежных средствах в рублях и (или) свободно конвертируемых валютах КР2 полагается равным нулю.

3.3.3. Коэффициент КР3 характеризует распределение инвестиционных активов по их кредитному качеству. Коэффициент КР3 рассчитывается как доля всех инвестиционных активов с рейтингом эмитента (для ценных бумаг), контрагента (для денежных средств в рублях) и суверенным рейтингом страны (для денежных средств в иностранной валюте) не ниже "ВВВ-" по классификации рейтингового агентства "Standard&Poor's" или рейтингом других международных рейтинговых агентств или национальных рейтинговых агентств не ниже аналогичного согласно таблице соответствия кредитных рейтингов аккредитованных рейтинговых агентств, одобренной Экспертным советом по деятельности рейтинговых агентств при Министерстве финансов Российской Федерации и размещенной на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем объеме инвестиционных активов ЦК, умноженная на 100%. Инвестиционные активы включают в себя денежные средства ЦК, находящиеся на корреспондентских счетах в Банке России и банках-контрагентах в рублях и (или) иностранной валюте, а также портфели активов, сформированные из финансовых инструментов, включающих межбанковские депозиты, депозиты в Банке России, иностранную валюту и ценные бумаги.

3.3.4. Показатель ПКР1 представляет собой сумму значений коэффициентов, определенных в соответствии с подпунктами 3.3.1 - 3.3.3 настоящей Методики.

Балльные оценки коэффициентов КР1-КР3 приведены в приложении 3 к настоящему Указанию.

3.3.5. Значение показателя ПКР1 признается удовлетворительным, если его результат равен 6 баллам.

3.3.6. Показатель ПКР2 определяется на основании оценки ответов на вопросы, приведенные в таблице 4.

Таблица 4

Показатель управления кредитным риском ЦК

N п/п	Вопросы	Значение (в баллах)
1	2	3
1.	Устанавливаются ли ЦК критерии допуска участников клиринга к операциям с ЦК?
2.	Проводится ли ЦК оценка соответствия участников клиринга критериям допуска к операциям с ЦК не реже одного раза в квартал?
3.	Используется ли ЦК механизм установления лимитов, ограничивающих риски по сделкам участников клиринга?
4.	Осуществляется ли ЦК оценка уровня кредитного риска по отношению к участникам клиринга, а также к расчетным организациям не реже одного раза в день?
5.	Осуществляется ли ЦК мониторинг финансовой устойчивости участников клиринга не реже одного раза в месяц?
6.	Предоставляет ли ЦК участникам клиринга информацию о ключевых аспектах процедур мониторинга?
7.	Осуществляется ли ЦК анализ и при необходимости пересмотр критериев допуска участников клиринга к операциям с ЦК не реже одного раза в год?
8.	Содержат ли правила клиринга соответствующий законодательству порядок прекращения обязательств участника клиринга и ЦК в связи с банкротством участника клиринга и определения размера нетто-обязательства указанных лиц?
9.	Содержат ли внутренние документы ЦК порядок покрытия кредитных потерь, возникающих в случае реализации стрессовых сценариев, так и при их отсутствии?
10.	Предусмотрено ли в учредительных документах ЦК ограничение на открытие корреспондентских счетов?
11.	Открыты ли торговые банковские и (или) клиринговые банковские и иные счета для учета денежных средств, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу?
12.	Размещаются ли денежные средства коллективного клирингового обеспечения (в рублях и (или) иностранной валюте) во вклады в кредитных организациях?
13.	Обеспечивается ли ведение клиринговой организацией отдельного внутреннего учета денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте участника клиринга и его клиентов?
14.	Обеспечивается ли возможность ведения клиринговой организацией отдельного внутреннего учета денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте клиента участника клиринга, учитываемых на клиринговом банковском счете?
15.	Учитывается ли коллективное клиринговое обеспечение на отдельном клиринговом счете?
16.	Устанавливает ли ЦК предельную долю иностранной валюты и ценных бумаг, являющихся обеспечением исполнения обязательств (клиринговым обеспечением) участников клиринга, а также порядок определения соответствующих долей?
17.	Использует ли ЦК при исполнении обязательств, включенных в клиринговый пул, механизм "поставка против платежа", "платеж против платежа"?
18.	Проводит ли ЦК оценку потенциальных источников риска и осуществляет ли надлежащее управление ими?
19.	Ограничивает ли ЦК использование в качестве обеспечения для исполнения обязательств участника клиринга ценных бумаг, эмитентом которых является этот участник клиринга или связанные с ним лица?
20.	Предусмотрено ли в учредительных документах ЦК ограничение на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте во вклады в кредитных организациях?
21.	Предусмотрено ли в учредительных документах ЦК ограничение на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте в финансовые инструменты?
22.	Размещается ли клиринговое обеспечение в финансовые инструменты?
23.	Предусмотрено ли в учредительных документах ЦК ограничение на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте только в долговые ценные бумаги со сроком до погашения и (или) выкупа по оферте меньше 1,5 лет?
24.	Инвестирует ли ЦК клиринговое обеспечение только в долговые ценные бумаги со сроком до погашения и (или) выкупа по оферте меньше 1,5 лет?
25.	Открыты ли торговые и (или) клиринговые счета депо в депозитариях, удовлетворяющих одному из критериев, изложенных в Указании Банка России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями", зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года N 22544, 1 августа 2012 года N 25070 ("Вестник Банка России" от 19 декабря 2011 года N 71, от 8 августа 2012 года N 44)?

Примечания к заполнению таблицы 4.

К вопросу 10.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительных документах ЦК ограничения на открытие корреспондентских счетов только в расчетных небанковских кредитных организациях, и (или) банках-резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте одного из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации, уменьшенного на четыре рейтинговые ступени, с минимальным шагом, соответствующим классификации рейтингов, согласно таблице соответствия кредитных рейтингов аккредитованных рейтинговых агентств, одобренной Экспертным советом по деятельности рейтинговых агентств при Министерстве финансов Российской Федерации и размещенной на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также открытие иных счетов для исполнения обязательств в банках-нерезидентах, имеющих аналогичный банкам-резидентам рейтинг одного из международных рейтинговых агентств, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

К вопросу 11.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при открытии торговых банковских счетов в расчетных небанковских кредитных организациях, клиринговых банковских счетов в Банке России, и (или) расчетных небанковских кредитных организациях, и (или) банках-резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте одного из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации, уменьшенного на четыре рейтинговые ступени, с минимальным шагом, соответствующим классификации рейтингов, согласно таблице соответствия кредитных рейтингов аккредитованных рейтинговых агентств, одобренной Экспертным советом по деятельности рейтинговых агентств при Министерстве финансов Российской Федерации и размещенной на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также открытии иных счетов для исполнения обязательств в банках-нерезидентах, имеющих аналогичный банкам-резидентам рейтинг одного из международных рейтинговых агентств и банках-резидентах стран - участников Содружества Независимых Государств, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2 согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

К вопросу 12.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при открытии вкладов в банках-резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте одного из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации, уменьшенного на четыре рейтинговые ступени, с минимальным шагом, соответствующим классификации рейтингов, согласно таблице соответствия кредитных рейтингов аккредитованных рейтинговых агентств, одобренной Экспертным советом по деятельности рейтинговых агентств при Министерстве финансов Российской Федерации и размещенной на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и в банках-нерезидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте международного рейтингового агентства Standard&Poor's на уровне не ниже ВВВ- или рейтинг другого международного рейтингового агентства не ниже аналогичного, а также при наличии возможности изъятия такого вклада в случае необходимости, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2 согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

В случае неприменимости вопроса 12 таблицы 4 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2.

К вопросу 20.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительных документах ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте только во вклады в банках-резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте одного из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации, уменьшенного на четыре рейтинговые ступени, с минимальным шагом, соответствующим классификации рейтингов, согласно таблице соответствия кредитных рейтингов аккредитованных рейтинговых агентств, одобренной Экспертным советом по деятельности рейтинговых агентств при Министерстве финансов Российской Федерации и размещенной на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и в банках-нерезидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности международного рейтингового агентства Standard&Poor's на уровне не ниже ВВВ- или рейтингом других международных рейтинговых агентств не ниже аналогичного, ответу на данный вопрос присваивается значение равное 2 согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

К вопросу 21.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительных документах ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте только в финансовые инструменты с долгосрочным рейтингом эмитента (для ценных бумаг), контрагента (для денежных средств в рублях) и суверенным рейтингом страны (для денежных средств в иностранной валюте) одного из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации, уменьшенного на четыре рейтинговые ступени, с минимальным шагом, соответствующим классификации рейтингов, согласно таблице соответствия кредитных рейтингов аккредитованных рейтинговых агентств, одобренной Экспертным советом по деятельности рейтинговых агентств при Министерстве финансов Российской Федерации и размещенной на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением случаев приобретения активов, вызванных необходимостью закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2 согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

К вопросу 22.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при размещении ЦК клирингового обеспечения в финансовые инструменты с долгосрочным рейтингом эмитента (для ценных бумаг), контрагента (для денежных средств в рублях) и суверенным рейтингом страны (для денежных средств в иностранной валюте) одного из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации, уменьшенного на четыре рейтинговые ступени, с минимальным шагом, соответствующим классификации рейтингов, согласно таблице соответствия кредитных рейтингов аккредитованных рейтинговых агентств, одобренной Экспертным советом по деятельности рейтинговых агентств при Министерстве финансов Российской Федерации и размещенной на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением случаев приобретения активов, вызванных необходимостью закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

В случае неприменимости вопроса 22 таблицы 4 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2.

К вопросу 23.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительных документах ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте только в долговые ценные бумаги со сроком до погашения или досрочного выкупа (оферте) данного финансового инструмента меньше 1,5 лет за исключением случаев приобретения указанных финансовых инструментов, вызванных необходимостью исполнения ЦК обязательств перед добросовестными участниками клиринга, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

К вопросу 24.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при размещении ЦК клирингового обеспечения в долговые ценные бумаги со сроком до погашения или досрочного выкупа (оферте) данного финансового инструмента меньше 1,5 лет, за исключением случаев приобретения указанных финансовых инструментов, вызванных необходимостью исполнения ЦК обязательств перед добросовестными участниками клиринга, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

В случае неприменимости вопроса 24 таблицы 4 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2.

К вопросу 25.

В случае неприменимости вопроса 25 таблицы 4 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2.

3.3.7. Оценка ответов на вопросы таблицы 4 производится путем присвоения им значений по следующей шкале:

равное 0 - не выполняется или выполняется не в полном объеме (нет, отсутствует);

равное 2 - выполняется в полном объеме (да, присутствует).

3.3.8. Показатель ПКР2 представляет собой сумму значений оценок ответов на вопросы, приведенные в таблице 4.

3.3.9. Значение показателя ПКР2 признается удовлетворительным, если его результат равен 50 баллам.

3.4. Оценка качества управления рыночным риском ЦК осуществляется по результатам оценок показателя рыночного риска ЦК (далее - ПРР1), включающего коэффициенты рыночного риска - РР1, РР2, РР3, РР4 и показателя управления рыночным риском ЦК (далее - ПРР2).

3.4.1. Коэффициент РР1 характеризует качество модели расчета размера индивидуального клирингового обеспечения участников клиринга. Коэффициент РР1 рассчитывается как отношение количества случаев, когда фактические изменения цен финансовых инструментов, по которым осуществляется клиринг, превышали используемые в модели расчета размера индивидуального клирингового обеспечения параметры, ограничивающие изменение цен таких финансовых инструментов, к общему количеству фактических изменений параметров модели расчета значения индивидуального клирингового обеспечения:

,

где:

M1 - количество случаев, когда фактические изменения цен финансовых инструментов, по которым осуществляется клиринг, превышали используемые в модели расчета размера индивидуального клирингового обеспечения параметры, ограничивающие изменение цен таких финансовых инструментов;

Сл - общее количество фактических изменений параметров модели расчета значения индивидуального клирингового обеспечения.

Требования к расчету:

Глубина выборки для расчета коэффициента РР1 должна быть не менее 12 месяцев и включать периоды с наибольшим месячным отрицательным изменением Индекса ММВБ и (или) Индекса РТС за последние 10 лет.

Расчет производится по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК.

Значение РР1 принимается равным наибольшему из всех значений, рассчитанных по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК.

3.4.2. Коэффициент РР2 характеризует качество модели расчета размера индивидуального клирингового обеспечения участников клиринга в случае превышения фактического изменения цен финансовых инструментов, торгуемых на рынке с ЦК, над используемым в модели расчета размера индивидуального клирингового обеспечения параметром, ограничивающим изменение цен таких финансовых инструментов. Коэффициент РР2 рассчитывается как отношение суммы превышения фактического изменения в процентном выражении цен финансовых инструментов, торгуемых на рынке с ЦК, над параметрами (в процентах), используемыми в модели расчета размера индивидуального клирингового обеспечения, ограничивающими изменение цен таких финансовых инструментов к общему количеству таких случаев:

,

где:

- величина, характеризующая в процентном выражении разницу фактического изменения цен финансовых инструментов, торгуемых на рынке с ЦК, над параметрами (в процентах), используемыми в модели расчета размера индивидуального клирингового обеспечения, и ограничивающими изменение цен таких финансовых инструментов;

M1 - рассчитывается аналогично коэффициенту РР1;

- суммирование ведется по всем случаям, когда фактическое изменение цен финансовых инструментов, торгуемых на рынке с ЦК, превышало используемые в модели расчета значения индивидуального клирингового обеспечения параметры, ограничивающие изменение цен таких инструментов.

Требования к расчету:

Глубина выборки для расчета коэффициента РР2 должна быть не менее 12 месяцев и включать период с наибольшим месячным отрицательным изменением Индекса ММВБ и (или) Индекса РТС за последние 10 лет.

Расчет производится по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК.

Значение РР2 принимается равным наибольшему из всех значений, рассчитанных по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК.

3.4.3. Коэффициент РР3 характеризует чувствительность портфеля инвестиционных активов к рыночному риску. Коэффициент РР3 рассчитывается как отношение средних потерь, которые может понести ЦК по инвестиционным активам за 1 день с вероятностью, не превышающей 99%, к рыночной стоимости таких активов. Инвестиционные активы включают в себя денежные средства ЦК, находящиеся на корреспондентских счетах в Банке России и банках-контрагентах в рублях и (или) иностранной валюте, а также портфели активов, сформированные из финансовых инструментов, включающих межбанковские депозиты, депозиты в Банке России, иностранную валюту и ценные бумаги. Коэффициент РР3 рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- рыночная стоимость i-го актива ЦК в рублях;

суммирование ведется по всем инвестиционным активам ЦК;

(условная стоимость под риском) - величина, характеризующая среднее значение по однопроцентной выборке наихудших негативных для ЦК изменений стоимости i-го актива. Значение для денежных средств в рублях равно нулю.

3.4.4. Коэффициент РР4 характеризует максимальную долю активов ЦК, хранящуюся в одном виде актива (иностранной валюте, выпуске ценной бумаги и других) в общем объеме инвестиционных активов ЦК в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета, умноженную на 100%. Коэффициент РР4 характеризует диверсифицированность инвестиционных активов ЦК и рассчитывается как максимум из отношений рыночной стоимости актива определенного типа в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета, к рыночной стоимости всех инвестиционных активов ЦК в рублевом эквиваленте, рассчитанном по аналогичному курсу:

,

где:

- рыночная стоимость k-го инвестиционного актива ЦК в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета, за исключением всех выпусков облигаций Банка России и облигаций федерального займа;

ИА - рыночная стоимость всех инвестиционных активов ЦК в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета.

3.4.5. Показатель ПРР1 представляет собой сумму балльных оценок значений коэффициентов, определенных в соответствии с подпунктами 3.4.1 - 3.4.4 настоящей Методики.

Балльные оценки коэффициентов РР1-РР4 приведены в приложении 3 к настоящему Указанию.

3.4.6. Значение показателя ПРР1 признается удовлетворительным, если его результат равен 8 баллам.

3.4.7. Показатель ПРР2 определяется на основании оценки ответов на вопросы, приведенные в таблице 5.

Таблица 5

Показатель управления рыночным риском ЦК

N п/п	Вопросы	Значение (в баллах)
1	2	3
1.	Проводится ли ЦК постоянный контроль достаточности индивидуального клирингового обеспечения или соответствующего его уровня, установленного в правилах клиринга?
2.	Имеются ли у ЦК соглашения с участниками клиринга о своевременном внесении дополнительного обеспечения?
3.	Проводит ли ЦК оценку стоимости индивидуального и коллективного клирингового обеспечения не реже одного раза в день?
4.	Проводит ли ЦК оценку стоимости открытых позиций участников клиринга не реже одного раза в день?
5.	Имеются ли у ЦК механизмы, обеспечивающие закрытие позиций участников клиринга, не исполнивших обязательства, в срок, не превышающий двух торговых дней?
6.	Установлен ли дисконт для активов, принимаемых в качестве обеспечения, с целью покрытия возможных изменений их стоимости в период между последней переоценкой обеспечения и временем их реализации?
7.	Имеются ли у ЦК меры, направленные на снижение риска, при возникновении ситуации, когда прекращаемое обязательство участника клиринга обеспечено индивидуальным клиринговым обеспечением, составляющим имущество, отличное от объекта прекращаемого обязательства участника клиринга (за исключением денежных средств в рублях)?

3.4.8. Оценка ответов на вопросы таблицы 5 производится путем присвоения им значений по следующей шкале:

равное 0 - не выполняется или выполняется не в полном объеме (нет, отсутствует);

равное 2 - выполняется в полном объеме (да, присутствует).

3.4.9. Показатель ПРР2 представляет собой сумму значений оценок ответов на вопросы, приведенные в таблице 5.

3.4.10. Значение показателя ПРР2 признается удовлетворительным, если его результат равен 14 баллам.

3.5. Оценка качества управления риском ликвидности ЦК осуществляется по результатам оценок показателя риска ликвидности ЦК (далее - ПРЛ1), включающего коэффициенты риска ликвидности - РЛ1, РЛ2, РЛ3, РЛ4 и показателя управления риском ликвидности ЦК (далее - ПРЛ2).

3.5.1. Коэффициент РЛ1 характеризует возможность реализации индивидуального клирингового обеспечения на организованном биржевом рынке. Коэффициент РЛ1 рассчитывается как сумма отношений стоимостей активов в обеспечении за исключением денежных средств в рублях к величине оборота данного инструмента на биржевом рынке, взвешенных по стоимостной доле данного инструмента во всех пулах индивидуального клирингового обеспечения с учетом денежных средств в рублях:

,

где:

суммирование ведется по всем активам, принимаемым в индивидуальное клиринговое обеспечение, исключая денежные средства в рублях;

- рыночная стоимость i-го актива, находящегося в индивидуальном клиринговом обеспечении, у всех участников клиринга, в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета;

- среднедневной оборот по итогам биржевых торгов по i-му типу актива, принимаемому в индивидуальное клиринговое обеспечение, определенный за прошедший месяц по всем торговым дням у всех участников клиринга в рублевом эквиваленте, который рассчитывается по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета. определяется по всем рынкам, на которых ЦК может реализовать актив;

- доля i-го актива в общем объеме индивидуального клирингового обеспечения с учетом денежных средств в рублях:

,

где:

ИКО - рыночная стоимость индивидуального клирингового обеспечения всех участников клиринга в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета, включая денежные средства в рублях.

Требования к расчету:

Если в качестве индивидуального клирингового обеспечения выступают только денежные средства в рублях и (или) свободно конвертируемых валютах, ценные бумаги, включенные в Ломбардный список Банка России, то РЛ1=0.

Если в качестве индивидуального клирингового обеспечения выступают активы, среднедневной оборот по которым равен нулю, то коэффициент РЛ1=100%.

3.5.2. Коэффициент РЛ2 характеризует возможность реализации коллективного клирингового обеспечения на организованном биржевом рынке. Коэффициент РЛ2 рассчитывается как сумма отношений стоимостей активов, принимаемых в коллективное клиринговое обеспечение, за исключением денежных средств в рублях к величине оборота данного инструмента на биржевом рынке, взвешенных по стоимостной доле данного актива в коллективном клиринговом обеспечении с учетом денежных средств в рублях:

,

где:

суммирование ведется по всем активам, находящимся в коллективном клиринговом обеспечении, исключая денежные средства в рублях;

- рыночная стоимость i-го актива, находящегося в коллективном клиринговом обеспечении в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета;

- определяется и рассчитывается в соответствии с порядком расчета коэффициента РЛ1;

- доля i-го инструмента в общем объеме коллективного клирингового обеспечения с учетом денежных средств в рублях:

,

где:

Ф - определяется и рассчитывается в соответствии с порядком расчета коэффициента КР1.

Требования к расчету:

Если в качестве коллективного клирингового обеспечения выступают только денежные средства в рублях и (или) свободно конвертируемых валютах, ценные бумаги, включенные в Ломбардный список Банка России, то РЛ2=0.

Если в качестве коллективного клирингового обеспечения выступают активы, среднедневной оборот по которым равен нулю, то коэффициент РЛ2=100%.

3.5.3. Коэффициент РЛ3 характеризует долю принятых активов в индивидуальное клиринговое обеспечение, под которые могут быть получены денежные средства в рублях в течение одного рабочего дня. Коэффициент РЛЗ рассчитывается как отношение рыночной стоимости индивидуального клирингового обеспечения, обладающего наибольшей ликвидностью в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета, к рыночной стоимости всего индивидуального клирингового обеспечения в рублевом эквиваленте, рассчитанном по аналогичному курсу:

,

где:

Си - рыночная стоимость индивидуального клирингового обеспечения, являющегося: денежными средствами в рублях и (или) в свободно конвертируемых валютах, ценными бумагами, включенными в Ломбардный список Банка России в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета;

ИКО - определяется в соответствии с порядком расчета коэффициента РЛ1.

3.5.4. Коэффициент РЛ4 характеризует долю активов, принятых в коллективное клиринговое обеспечение, под которые могут быть получены денежные средства в рублях в течение одного рабочего дня. Коэффициент РЛ4 рассчитывается как отношение рыночной стоимости коллективного клирингового обеспечения обладающего наибольшей ликвидностью в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета, к рыночной стоимости всего коллективного клирингового обеспечения в рублевом эквиваленте, рассчитанном по аналогичному курсу:

,

где:

Ск - рыночная стоимость коллективного клирингового обеспечения, являющегося: денежными средствами в рублях и (или) свободно конвертируемых валютах, активами, включенными в Ломбардный список Банка России в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета;

Ф - определяется и рассчитывается в соответствии с порядком расчета коэффициента КР1.

3.5.5. Показатель ПРЛ1 представляет собой сумму значений коэффициентов, определенных в соответствии с подпунктами 3.5.1 - 3.5.4 настоящей Методики.

Балльные оценки коэффициентов РЛ1-РЛ4 приведены в приложении 3 к настоящему Указанию.

3.5.6. Значение показателя ПРЛ1 признается удовлетворительным, если его результат равен 8 баллам.

3.5.7. Показатель ПРЛ2 определяется на основании оценки ответов на вопросы, приведенные в таблице 6.

Таблица 6

Показатель управления риском ликвидности ЦК

N п/п	Вопросы	Значение (в баллах)
1	2	3
1.	Принимаются ли в качестве индивидуального клирингового обеспечения только ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России, а также долевые ценные бумаги резидентов, включенные в список для расчета Индекса ММВБ и (или) Индекса РТС?
2.	Принимаются ли в качестве коллективного клирингового обеспечения только ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России, казначейские бумаги или бумаги центральных банков стран Организации европейского экономического сотрудничества с рейтингом долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте международного рейтингового агентства Standard&Poor's на уровне не ниже ВВВ+ или рейтингом других международных рейтинговых агентств или национальных рейтинговых агентств не ниже аналогичного согласно таблице соответствия кредитных рейтингов аккредитованных рейтинговых агентств, одобренной Экспертным советом по деятельности рейтинговых агентств при Министерстве финансов Российской Федерации и размещенной на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"?
3.	Имеется ли у ЦК план по привлечению дополнительных источников собственных средств (капитала) ЦК и клирингового обеспечения (в случае существенного снижения величины собственных средств (капитала) ЦК (на 15%-20%) или нарушения обязательных нормативов кредитных организаций)?
4.	Имеется ли у ЦК план по проведению реорганизационных процедур (в случае невозможности привлечения дополнительных источников собственных средств (капитала) ЦК)?
5.	Имеются ли у ЦК процедуры и правила для осуществления своевременного исполнения обязательств в случае недостаточности ликвидности в непредвиденных обстоятельствах?
6.	Проводит ли ЦК регулярный мониторинг и оценку ликвидности ЦК, необходимой для исполнения обязательств ЦК, связанных с осуществлением клиринга?
7.	Имеются ли у ЦК процедуры и правила, обеспечивающие диверсификацию временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте и клирингового обеспечения?
8.	Проводит ли ЦК оценку финансовой устойчивости организаций, предоставляющих ликвидность ЦК не реже одного раза в квартал?

Примечания к заполнению таблицы 6.

К вопросу 1.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при величине (весе) влияния долевых ценных бумаг, включенных в список для расчета Индекса ММВБ и (или) Индекса РТС, на данные индексы равной одному проценту и более, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2 согласно подпункту 3.5.8 настоящей Методики.

В случае неприменимости вопроса 1 таблицы 6 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2.

К вопросу 2.

В случае неприменимости вопроса 2 таблицы 6 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2.

3.5.8. Оценка ответов на вопросы таблицы 6 производится путем присвоения им значений по следующей шкале:

равное 0 - не выполняется или выполняется не в полном объеме (нет; отсутствует);

равное 2 - выполняется в полном объеме (да, присутствует).

3.5.9. Показатель ПРЛ2 представляет собой сумму значений оценок ответов на вопросы, приведенные в таблице 6.

3.5.10. Значение показателя ПРЛ2 признается удовлетворительным, если его результат равен 16 баллам.

3.6. Оценка качества управления операционным риском ЦК осуществляется по результатам оценок показателя операционного риска ЦК (далее - ПОР1), включающего коэффициенты операционного риска - ОР1, ОР2 и показателя управления операционным риском ЦК (далее - ПОР2).

3.6.1. Коэффициент ОР1 характеризует частоту проведения внутренних проверок устойчивости операционно-информационных систем. Коэффициент ОР1 рассчитывается как средний интервал времени между проведением внутренних проверок устойчивости операционно-информационных систем за последние три года.

3.6.2. Коэффициент ОР2 характеризует глубину временных рядов, содержащих данные по случаям реализации операционного риска в данном ЦК. Коэффициент ОР2 рассчитывается как отношение промежутка времени, в течение которого ведутся базы данных о потерях, вызванных операционным риском, к временному промежутку с момента возникновения ЦК:

,

где:

- период ведения баз данных о потерях, вызванных операционным риском, - количество лет, в течение которого ведутся аналитические базы данных о потерях, вызванных операционным риском;

- период деятельности ЦК - количество лет, в течение которых ЦК выполняет свои функции, являясь одной из сторон всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул.

В случае отсутствия у ЦК собственных баз данных и использования при расчете коэффициента ОР2 аналитических баз данных других ЦК о потерях, вызванных операционным риском, имеющим статистику за период более 1 года, коэффициент ОР2=80%.

В случае, если количество лет, в течение которых ведутся базы данных, отражающие потери, вызванные реализацией операционного риска, составляет меньше 1 года, то коэффициент ОР2=0%.

3.6.3. Показатель ПОР1 представляет собой сумму значений коэффициентов, определенных в соответствии с подпунктами 3.6.1 - 3.6.2 настоящей Методики.

Балльные оценки коэффициентов ОР1-ОР2 приведены в приложении 3 к настоящему Указанию.

3.6.4. Значение показателя ПОР1 признается удовлетворительным, если его результат равен 4 баллам.

3.6.5. Показатель ПОР2 определяется на основании оценки ответов на вопросы, приведенные в таблице 7.

Таблица 7

Показатель управления операционным риском ЦК

N п/п	Вопросы	Значение (в баллах)
1	2	3
1.	Существует ли в ЦК подразделение или служащие, ответственные за оценку уровня операционного риска?
2.	Имеются ли у ЦК внутренние документы по управлению операционным риском?
3.	Соблюдаются ли внутренние документы по вопросам управления операционным риском?
4.	Определены ли во внутренних документах ЦК основные принципы управления операционным риском?
5.	Определены ли во внутренних документах ЦК методы и порядок проведения оценки операционного риска?
6.	Проводится ли в ЦК оценка операционного риска?
7.	Проводится ли в ЦК мониторинг операционного риска?
8.	Имеется ли в ЦК система индикаторов операционного риска в целях мониторинга операционного риска?
9.	Проводятся ли ЦК проверки устойчивости ЦК к сбоям операционно-информационных систем не реже одного раза в год?
10.	Имеются ли в ЦК планы по обеспечению непрерывности деятельности и (или) восстановлению деятельности ЦК?
11.	Имеется ли в ЦК комплексная система мер по обеспечению непрерывности и (или) восстановлению деятельности ЦК, включая планы действий на случай непредвиденных обстоятельств?
12.	Имеются ли в ЦК меры, направленные на предотвращение сбоев и ошибок при осуществлении функций ЦК?
13.	Определен ли во внутренних документах ЦК порядок осуществления контроля за эффективностью управления операционным риском?
14.	Определен ли во внутренних документах ЦК порядок регулирования операционного риска, связанный с привлечением иных организаций для оказания операционных услуг по обеспечению деятельности ЦК?
15.	Проводится ли ЦК повышение квалификации служащих по вопросам управления операционным риском?

3.6.6. Оценка ответов на вопросы таблицы 7 производится путем присвоения им значений по следующей шкале:

равное 0 - не выполняется или выполняется не в полном объеме (нет; отсутствует);

равное 2 - выполняется в полном объеме (да; присутствует).

3.6.7. Показатель ПОР2 представляет собой сумму значений оценок ответов на вопросы, приведенные в таблице 7.

3.6.8. Значение показателя ПОР2 признается удовлетворительным, если его результат равен 30 баллам.

3.7. Оценка качества управления риском потери деловой репутации ЦК осуществляется по результатам оценки показателя управления риском потери деловой репутации ЦК (далее - ПДР).

3.7.1. Показатель ПДР определяется на основании оценки ответов на вопросы, приведенные в таблице 8.

Таблица 8

Показатель управления риском потери деловой репутации ЦК

N п/п	Вопросы	Значение (в баллах)
1	2	3
1.	Имеются ли у ЦК планы действий на случай реализации риска потери деловой репутации ЦК в целях поддержания непрерывного функционирования ЦК?
2.	Проводится ли ЦК анализ доходов и расходов до введения новых инструментов?
3.	Отсутствуют ли у ЦК нарушения пруденциальных норм деятельности и обязательств перед органом, осуществляющим регулирование ЦК, а также Банком России?
4.	Имеются ли у ЦК меры, направленные на идентификацию, предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении клиринга и совмещении функций ЦК с иными видами деятельности?

3.7.2. Оценка ответов на вопросы таблицы 8 производится путем присвоения им значений по следующей шкале:

равное 0 - не выполняется (нет);

равное 1 - выполняется не в полном объеме (в основном да);

равное 2 - выполняется в полном объеме (да).

3.7.3. Показатель ПДР представляет собой сумму значений оценок ответов на вопросы, приведенные в таблице 8.

3.7.4. Значение показателя ПДР признается удовлетворительным, если его результат равен 7 баллам и более.

4. Определение обобщающего результата оценки качества управления ЦК

4.1. Качество управления ЦК имеет оценку "удовлетворительно", если:

все показатели качества системы управления рисками ЦК, внутреннего контроля и корпоративного управления ЦК имеют значение "удовлетворительно";

отсутствуют основания для отказа в удовлетворении ходатайства ЦК, определенные пунктом 9 настоящего Указания.