Статья 28. Требования к структуре инвестиционного портфеля

1. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании должна удовлетворять следующим основным требованиям:

1) максимальная доля в инвестиционном портфеле ценных бумаг одного эмитента или группы связанных эмитентов не должна превышать 10 процентов инвестиционного портфеля, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, ценных бумаг, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией, ипотечных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах и удовлетворяющих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также ценных бумаг, эмитенту которых присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте одним из международных рейтинговых агентств, аккредитованных Центральным банком Российской Федерации, на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте (соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных рейтинговых агентств);

2) депозиты в кредитной организации и ценные бумаги, эмитированные этой кредитной организацией, в сумме не должны превышать 25 процентов инвестиционного портфеля;

3) максимальная доля в инвестиционном портфеле ценных бумаг, эмитированных аффилированными лицами управляющей компании и специализированного депозитария, не должна превышать 10 процентов инвестиционного портфеля;

4) максимальная доля в инвестиционном портфеле депозитов, размещенных в кредитных организациях, являющихся аффилированными лицами управляющей компании, не должна превышать 20 процентов инвестиционного портфеля;

5) максимальная доля в инвестиционном портфеле акций одного эмитента не должна превышать 10 процентов его капитализации;

6) максимальная доля в инвестиционном портфеле облигаций одного эмитента не должна превышать 40 процентов совокупного объема находящихся в обращении облигаций данного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, ценных бумаг, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией, ипотечных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах и удовлетворяющих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также ценных бумаг, эмитенту которых присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте одним из международных рейтинговых агентств, аккредитованных Центральным банком Российской Федерации, на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте (соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных рейтинговых агентств);

7) максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле ценных бумаг одного эмитента не должна превышать 50 процентов совокупного объема находящихся в обращении ценных бумаг данного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, ценных бумаг, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией, ипотечных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах и удовлетворяющих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также ценных бумаг, эмитенту которых присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте одним из международных рейтинговых агентств, аккредитованных Центральным банком Российской Федерации, на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте (соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных рейтинговых агентств).

2. Максимальная доля в инвестиционном портфеле отдельных классов активов, указанных в подпунктах 2 - 6 и 10 пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона, определяется Правительством Российской Федерации.

3. Максимальная доля в инвестиционном портфеле активов, указанных в подпунктах 7-9 пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона, определяется Правительством Российской Федерации.

4. Максимальная доля в инвестиционном портфеле средств, размещенных в ценные бумаги иностранных эмитентов, не должна превышать 20 процентов.

5. Структура инвестиционного портфеля или его части может быть определена в форме инвестиционного индекса. Порядок определения инвестиционного индекса (индексов) для инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствующий класс активов устанавливается Центральным банком Российской Федерации. Особенности управления инвестиционным портфелем, структура которого определена в форме инвестиционного индекса, устанавливаются в договоре доверительного управления средствами пенсионных накоплений, договоре доверительного управления средствами выплатного резерва, договоре доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.

6. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля из-за изменения рыночной или оценочной стоимости активов и (или) изменения в структуре собственности эмитента управляющая компания обязана скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение шести месяцев с даты обнаружения указанного нарушения.

7. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля в результате умышленных действий управляющей компании она обязана устранить нарушение в течение 30 дней с даты обнаружения указанного нарушения. Кроме того, она обязана возместить Пенсионному фонду Российской Федерации ущерб, являющийся следствием отклонения от установленной структуры активов и от совершения сделок, произведенных для корректировки структуры активов. Порядок определения суммы ущерба в целях настоящего пункта устанавливается Центральным банком Российской Федерации.

8. Инвестиционный портфель (совокупный инвестиционный портфель) оценивается по рыночной стоимости.

9. Порядок корректировки инвестиционных портфелей управляющих компаний в случае нарушения требований пункта 1 настоящей статьи устанавливается Центральным банком Российской Федерации.