Приложение 4. Коды амортизации или повышения номинала своп договоров или фиксированных процентных ставок

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 16 февраля 2015 г. N 3567-У приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к указанию Банка России
от 30 апреля 2014 г. N 3253-У
"О порядке ведения реестра договоров,
заключенных на условиях генерального
соглашения (единого договора), сроках
предоставления информации, необходимой
для ведения указанного реестра, и информации
из указанного реестра, а также предоставления
реестра договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора),
в Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)"

Коды амортизации или повышения номинала своп договоров или фиксированных процентных ставок

С изменениями и дополнениями от:

16 февраля 2015 г.

1. Коды амортизации или повышения номинальной суммы, предусмотренной договором (далее - номинал), или фиксированных процентных ставок (далее - процентные ставки) имеют последовательность следующих атрибутов.

1.1. Первый атрибут кода:

AM - обозначает вычитание из суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки величины, на которую амортизируется указанный номинал или указанная процентная ставка;

AU - обозначает прибавление к сумме предыдущего номинала или предыдущей процентной ставке величины, на которую прибавляется указанный номинал или указанная процентная ставка;

М - выражает умножение суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки на коэффициент, на который умножается указанный номинал или указанная процентная ставка;

N - обозначает график изменения номинала своп договоров, определенный в договорах.

1.2. Второй атрибут кода с первым атрибутом АМ и AU - числовое значение величины, на которую амортизируется предыдущий номинал (предыдущая процентная ставка) или которая прибавляется к предыдущему номиналу (предыдущей процентной ставке). Указанное числовое значение выражается в тех же единицах измерения, что и предыдущий номинал (предыдущая процентная ставка).

1.3. Второй атрибут кода с первым атрибутом М - числовой коэффициент, на который умножается предыдущее значение номинала (процентной ставки).

1.4. Второй атрибут кода с первым атрибутом N - текстовое значение, включающее дату (ГГГГ-ММ-ДД) и значение параметра (процентная ставка или номинал). Комбинация "дата, значение параметра" повторяется для каждого момента изменения параметров, зафиксированных в договоре.

1.5. Третий атрибут кода - числовое значение, отражающее количество дней со дня предыдущего определения или изменения номинала (процентной ставки) до дня изменения номинала или процентной ставки.

1.6. Четвертый атрибут кода R - указывается, если последующие величины (коэффициенты) изменений значения номинала (процентных ставок) и периоды времени, через которые они изменяются, совпадают.

2. Если хотя бы один из соответствующих атрибутов кода не совпадает со вторым и третьим атрибутом, атрибуты кода, начиная с четвертого, повторяются.

3. Каждый из атрибутов кода разделяется знаком "I".