Приложение 4. Расчет достаточности обеспечения кредитов Банка России

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 24 июня 2002 г. N 1169-У в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4

к Положению Банка России

"О порядке предоставления Банком России кредитов банкам,

обеспеченных залогом государственных ценных бумаг"

от 6 марта 1998 г. N 19-П

Расчет достаточности обеспечения
кредитов Банка России

С изменениями и дополнениями от:

26 ноября 1999 г., 24 июня 2002 г.

1. Расчет достаточности обеспечения кредита Банка России производится Банком России перед каждой выдачей ломбардного кредита, или кредита овернайт, или внутридневного кредита.

2. Государственные ценные бумаги, учитываемые в разделе "Блокировано Банком России" счета депо банка и отобранные в обеспечение ломбардного кредита или кредита овернайт для перевода в раздел "Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России" или "Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России" счета депо банка, составляют залоговый портфель государственных ценных бумаг.

3. Залоговый портфель государственных ценных бумаг, принимаемых в обеспечение ломбардного кредита или кредита овернайт, формируется по принципу отбора государственных ценных бумаг, учитываемых в разделе "Блокировано Банком России", имеющих минимальный срок до погашения. В случае равенства сроков до погашения государственных ценных бумаг принцип отбора основывается на минимальной рыночной стоимости государственных ценных бумаг.

Обеспечение ломбардного кредита или кредита овернайт считается достаточным, если в день выдачи ломбардного кредита или кредита овернайт рыночная стоимость государственных ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, определяемая в соответствии с п.2.6 Положения и скорректированная на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент, равна или превышает (не больше чем на стоимость одной государственной ценной бумаги, имеющей максимальную средневзвешенную цену в залоговом портфеле, скорректированной на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент) сумму испрашиваемого ломбардного кредита или максимально возможную сумму кредита овернайт, включая начисленные проценты за предполагаемый период пользования кредитом Банка России*(1).

То есть должно выполняться неравенство:

     (1)     S <= Р < S + МахР, где

S - наращенная сумма долга по ломбардному кредиту или кредиту овернайт (Приложение 1п к Положению);

Р - рыночная стоимость государственных ценных бумаг всех выпусков, вошедших в залоговый портфель, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент;

МахР - стоимость одной государственной ценной бумаги, имеющей максимальную средневзвешенную цену в залоговом портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент.

5. Расчет рыночной стоимости государственных ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, определяемой в соответствии с п.2.6. Положения, производится на основании биржевой информации о средневзвешенных ценах.

Рыночная стоимость государственных ценных бумаг всех выпусков в залоговом портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент (Р), определяется по формуле:

              m

     (4)   P= S  (V * Q * K * N ), где

             t=1   t   t   t   t

     t -   порядковый   номер  выпуска  государственных  ценных  бумаг  в

залоговом портфеле;

     m -  количество  выпусков  государственных  ценных бумаг в залоговом

портфеле;

     V - рыночная   цена    государственных    ценных  бумаг t-го выпуска

      t

(в процентах к номиналу);

     Q - общее  количество  государственных  ценных  бумаг  t-го выпуска,

      t

находящихся в залоговом портфеле;

     К  -   соответствующий   поправочный   коэффициент   Банка   России,

      t

установленный по t-му выпуску государственных ценных бумаг;

     N -  номинальная  стоимость  государственных  ценных   бумаг   t-го

      t

выпуска.

------------------------------------------------------

*(1) При предоставлении внутридневных кредитов обеспечением являются заблокированные государственные ценные бумаги, учитываемые в разделе "Блокировано Банком России" счета депо банка, рыночная стоимость которых (скорректированная на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент) достаточна для получения определенной суммы внутридневного кредита с учетом процентов из расчета процентной ставки по кредиту овернайт и предполагаемого периода пользования кредитом овернайт.