Приложение 1. Отчет банка по заключенным сделкам на срочном валютном рынке

Приложение 1

Отчет банка по заключенным сделкам на срочном валютном рынке

Таблица 1. Форвардные контракты

Наи- мено- вание конт- ра- гента	Дата ис- пол- нения по меся- цам	Межбанковские								Клиентские
		поставочные				расчетные				(поставоч- ные и рас- четные)
		объем конт- ракт- ных тре- бова- ний по USD	сред- невз- ве- шен- ный курс	объ- емы конт- ракт- ных обя- за- тель- ств по USD	сред- невз- ве- шен- ный курс	объем конт- ракт- ных тре- бова- ний по USD	сред- невз- ве- шен- ный курс	объ- емы конт- ракт- ных обя- за- тель- ств по USD	сред- невз- ве- шен- ный курс	объем конт- ракт- ных тре- бова- ний по USD	объ- емы конт- ракт- ных обя- за- тель- ств по USD
1 -----	2 -----	3 -----	4 -----	5 -----	6 -----	7 -----	8 -----	9 -----	10 -----	11 -----	12 -----

Таблица 2. Опционы

/------------------------------------------------------------------------

|        |        |                     Купленные                       |

|        |        |                                                     |

|        |        |                                                     |

|        |        |-----------------------------------------------------+

|Наимено-|Дата ис-|  внебиржевые (поставочные и расчетные) |  биржевые  |

|вание   |полнения|----------------------------------------+------------+

|контр-  |по меся-|объем |сумма |сред- |объемы|сумма |сред-|"call"|"put"|

|агента  |цам     |конт- |премии|невз- |конт- |премии|невз-|      |     |

|        |        |ракт- |по оп-|вешен-|ракт- |по оп-|ве-  |      |     |

|        |        |ных   |циону |ный   |ных   |циону |шен- |      |     |

|        |        |требо-|      |курс  |обяза-|      |ный  |      |     |

|        |        |ваний |      |      |тель- |      |курс |      |     |

|        |        |по USD|      |      |ств по|      |     |      |     |

|        |        |      |      |      |USD   |      |     |      |     |

|--------+--------+------+------+------+------+------+-----+------+-----+

|    1   |   2    |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |  8  |   9  |  10 |

\------------------------------------------------------------------------

Наимено- вание контр- агента	Проданные
	внебиржевые (поставочные и расчетные)								биржевые
	кредитным организациям						прочие
	"call" объемы конт- рактных обяза- тельств по USD	сум- ма пре- мии по оп- ци- ону	сред- невз- ве- шен- ный курс	"put" объем конт- ракт- ных требо- ваний по USD	сум- ма пре- мии по оп- ци- ону	сред- невз- ве- шен- ный курс	"call"	"put"	"call"	"put"
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20