Приложение 4

Приложение 4

к Указанию ЦБР

от 17 сентября 1999 г. N 639-У

"Приложение 13

к Положению об обслуживании и обращении

выпусков государственных

краткосрочных бескупонных

облигаций"

Формирование значений Позиций Дилера/Инвестора перед открытием
торгового дня

Формирование начальных значений денежных позиций Дилера/Инвестора.

1. Начальное значение денежной позиции Дилера/Инвестора на данный день соответствует депозиту Дилера/Инвестора:

                                P   = D  ,

                                 OS    M

                                   M

     где D  - депозит Дилера/Инвестора по денежным средствам;

          M

     P    - денежная позиция  Дилера/Инвестора, рассчитывается  на каждый

      OS    допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.

        M

     2. Начальное значение денежных позиций  Дилера/Инвестора  на  каждый

допустимый срок заключения сделок РЕПО, кроме  последнего,  соответствует

значению денежной позиции Дилера/Инвестора на этот срок,  сложившейся  по

итогам предыдущего торгового дня:

                         cur P    = prev    P    ,

                            Т OS        T+1  OS

                                M              M

     3. Начальное значение денежной позиции Дилера/Инвестора на последний

допустимый срок заключения сделок равно нулю:

                                  P    = 0 .

                              T+1  OS

                                     M

     Формирование  начальных   значений   позиций   Дилера/Инвестора   по

Облигациям.

     Начальное значение позиции "депо" Дилера/Инвестора  на  каждый  день

соответствует депозиту Дилера/Инвестора на соответствующем разделе ДЕПО:

                               P    = D ,

                                OS     S

                                  S

     где D  - депозит Дилера/Инвестора по Облигациям;

          S

     P    - позиция  "депо"  Дилера/Инвестора,  рассчитывается  на каждый

      OS    допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.

        S

     Изменение значений  позиций  Дилера/Инвестора  по  Облигациям  перед

исполнением вторых частей РЕПО:

     1.   Значение   позиции   "депо"   Дилера/Инвестора    соответствует

совокупности депозита Дилера/Инвестора и  позиции  РЕПО  сроком  на  один

день, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

                         cur P    = D + prev  P   ,

                              OS     S      T  OS

                                S                R

     где D  - депозит Дилера/Инвестора по Облигациям;

          S

     P    - позиция "депо" Дилера/Инвестора;

      OS

        S

     P    - позиция  РЕПО  Дилера/Инвестора,   рассчитывается  на  каждый

      OS    допустимый срок заключения сделок отдельно.

        R

     2. Значение позиций РЕПО Дилера/Инвестора на каждый допустимый  срок

заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует значению  позиции

РЕПО Дилера/Инвестора на этот срок,  сложившейся  по  итогам  предыдущего

торгового дня:

                         cur P    = prev    P     .

                            Т OS        T+1  OS

                                R              R

     3. Значение позиции РЕПО Дилера/Инвестора  на  последний  допустимый

срок заключения сделок равно нулю:

                                  P    = 0   ,

                              T+1  OS

                                     R

     где prev  P   , prev    P   , prev    P    - соответствующая позиция

             T  OS       T+1  OS       T+1  OS    РЕПО / денежная позиция

                  R             R             M   Дилера/Инвестора,

                                                  сложившаяся  по  итогам

                                                  предыдущего   торгового

                                                  дня.

     При  допустимых  сроках  РЕПО  1  и  2  дня   значение   индекса   Т

соответствует 1 дню, значение индекса T+1 соответствует 2 дням.