Приложение 2. Расчет общего процентного риска

Приложение 2

к Положению ЦБР

от 24 сентября 1999 г. N 89-П

Расчет общего процентного риска

I. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций по временным интервалам:

N ст- рок	Зо- на	Временной интервал	Чистые позиции		Коэ- ффи- цие- нт вз- ве- ши- ва- ния, %	Взвешенные чистые по- зиции		Взве- шен- ные чис- тые зак- рытые пози- ции	Взвешенные чистые отк- рытые пози- ции
			длинная	корот- кая
						длин- ная	ко- рот- кая
									длин- ная	ко- рот- кая
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	менее 1 мес.			0,00
2		1-3 мес.			0,20
3		3-6 мес.			0,40
4		6-12 мес.			0,70
5		Промежуточный итог зоны 1
6	2	1-2 года			1,25
7		2-3 года			1,75
8		3-4 года			2,25
9		Промежуточный итог зоны 2
10	3	4-5 лет			2,75
11		5-7 лет			3,25
12		7-10 лет			3,75
13		10-15 лет			4,50
14		15-20 лет			5,25
15		более 20 лет			6,00
16		Промежуточный итог зоны 3

Итог по зонам

                                                      --------

Отчет по общему процентному риску

Наименование позиций	Код	Сумма
Расчет взвешенных позиций, компенсированных по зонам
I зона
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам	01
Взвешенная открытая позиция (длинная)	02
Взвешенная открытая позиция (короткая)	03
Взвешенная закрытая позиция	04
Взвешенная открытая позиция	05
II зона
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам	06
Взвешенная открытая позиция (длинная)	07
Взвешенная открытая позиция (короткая)	08
Взвешенная закрытая позиция	09
Взвешенная открытая позиция	10
III зона
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам	11
Взвешенная открытая позиция (длинная)	12
Взвешенная открытая позиция (короткая)	13
Взвешенная закрытая позиция	14
Взвешенная открытая позиция	15
Сумма взвешенных позиций, компенсированных по срокам (код 01+06+11)	16
Расчет позиций, компенсированных между зонами
Компенсация между зонами 1 и 2
Закрытая позиция по зонам 1 и 2	17
Остаточная открытая позиция по зоне 2	18
Остаточная открытая позиция по зоне 1	19
Компенсация между зонами 2 и 3
Закрытая позиция по зонам 2 и 3	20
Остаточная открытая позиция по зоне 3	21
Остаточная открытая позиция по зоне 2	22
Компенсация между зонами 1 и 3
Закрытая позиция по зонам 1 и 3	23
Остаточная открытая позиция по зоне 1	24
Остаточная открытая позиция по зоне 3	25
Расчет окончательной позиции (код 22+24+25)	26
Расчет величины риска
Код 16 взвешивается на 10%	27
Код 04 взвешивается на 40%	28
Код 09 взвешивается на 30%	29
Код 14 взвешивается на 30%	30
Код 17 взвешивается на 40%	31
Код 20 взвешивается на 40%	32
Код 23 взвешивается на 150%	33
Код 26 взвешивается на 100%	34
Итого (сумма по кодам 27-34)	35
Валютный курс	36
Величина ОПР в рублевой оценке	37

Примечания.

1) Отчет составляется по каждому виду валюты.

2) По строке 36 указывается курс валюты, по которой составлен отчет, на дату его составления.